期货从业
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[判断题]与期货交易相比,期权买方可以为投资者提供更大的杠杆效应。()
[单项选择]当看跌期权的执行价格低于当时的标的物价格时,该期权为()。
A. 实值期权
B. 虚值期权
C. 平值期权
D. 市场期权
[单项选择]某投资者以4.5美分的权利金卖出-份执行价格为750美分的标的资产的看跌期权,该期权的盈亏平衡点为()。
A. 744.5美分
B. 754.5美分
C. 745.5美分
D. 749美分
[单项选择]当实际期指低于无套利区间的下界时,以下操作能够获利的是()。
A. 正向套利
B. 反向套利
C. 同时买进现货和期货
D. 同时卖出现货和期货
[判断题]在利用股指期货进行套期保值时,股票组合的β系数越大,所需要的期货合约数就越少。()
[多项选择]下列有关欧洲期货交易所德国中期国债期货合约的说法,正确的是()。
A. 中期国债的剩余期限为4.5~5.5年
B. 按面值100欧元国债价格报价(保留1位小数)
C. 最小价格波动为0.01
D. 采用实物交割
[多项选择]下列关于国债期货的说法中,正确的有()。
A. 在中长期国债的交割中,买方具有选择用哪种券种交割的权利
B. 净价交易中,交易价格不包括国债的应付利息
C. 净价交易的缺陷是在付息日会产生-个较大的向下跳空缺口,导致价格曲线不连续
D. 买方付给卖方的发票金额包括国债本金和应付利息
[多项选择]下列哪些场合可以进行卖出看跌期权?()
A. 预期后市下跌或见顶
B. 预期后市看涨
C. 认为市场已经见底
D. 标的物市场处于牛市
[判断题]期货交易所中,设置持仓限额的目的是防止少数资金实力雄厚者凭借掌握超量持仓操纵及影响市场。()
[单项选择]利率期货诞生于()。
A. 20世纪70年代初期
B. 20世纪70年代中期
C. 20世纪80年代初期
D. 20世纪80年代中期
[单项选择]假设-揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,假设市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利,则该股票组合3个月的合理价格应该是()。
A. 1004900元
B. 1015000元
C. 1010000元
D. 1025100元
[多项选择]某交易者以6.30港元的权利金买进执行价格为70.00港元的某股票美式看涨期权10张(1张期权合约的合约规模为100股股票),该股票当前的市场价格为73.80港元。当股票市场价格上涨至80.00港元时,期权的权利金为10.50港元,该交易者应该选择的方式和盈亏状况为()。
A. 平仓
B. 行权
C. 收益3700港元
D. 收益4200港元
[判断题]即使标的物价格下跌,卖出看跌期权也不会带来损失。()
[多项选择]期货市场利率金融工具主要包括()。
A. 欧洲美元
B. 亚洲银行间拆放利率
C. 美国国债
D. 欧元银行间拆放利率
[单项选择]当股指期货价格被高估时,交易者可以通过(),进行正向套利。
A. 卖出股指期货,买入现货股票
B. 买入现货股票,卖出股指期货
C. 同时买进现货股票和股指期货
D. 同时卖出现货股票和股指期货
[单项选择]下列哪-项不属于期权的基本交易方法?()
A. 买进看涨期权
B. 买进看跌期权
C. 卖出看涨期权
D. 买进平价期权
[多项选择]套期交易中模拟误差产生的原因有()。
A. 组成指数的成分股太多
B. 短时间内买进卖出太多股票有困难
C. 买卖的冲击成本较大
D. 股市买卖有最小单位的限制
[单项选择]股指理论价格上移-个交易成本之后的价位称为()。
A. 无套利区间的下界
B. 期货理论价格
C. 远期理论价格
D. 无套利区间的上界
[多项选择]下列关于期权合约有效期的说法,正确的是()。
A. 期权合约的有效期是指距离期权合约到期日剩余时间的长短
B. 在其他因素不变的情况下,期权有效期越长,其时间价值也就越大
C. 对于期权买方来说,有效期越长,选择的余地就越大,标的物价格向买方所期望的方向变动的可能性就越大,买方行使期权的机会也就越大,获利的可能性就越大;反之,有效期越短,期权的时间价值就越低。因为时间越短,标的物价格出现大的波动,尤其是价格变动逆转的可能性越小,到期时期权就失去了任何时间价值
D. 对于卖方来说,期权有效期越长,风险就越大,买方也就愿意支付更多的权利金来占有更多的赢利机会,卖方得到的权利金也就越多。有效期越短,卖方所承担的风险也就越小,他卖出期权所要求的权利金就不会很多,而买方也不愿意为这种赢利机会很少的期权支付更多的权利金
[单项选择]以不含利息的价格进行交易的债券交易方式是()。
A. 套利交易
B. 全价交易
C. 净价交易
D. 投机交易
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