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[单项选择]假设年末汇率变为$1.70:£1,则此银行的资产收益率为()。
A. 17.78%
B. 20%
C. 23.667%
D. 22.188%
[单项选择]假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产加权平均久期为DA=5年,负债加权平均久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,则利率变化使银行的价值变化为(
)亿元。
A. 8.57
B. -8.57
C. 9.00
D. -9.00
[单项选择]久期缺口是资产加权平均久期与负债加权久期和()乘积的差额。
A. 收益率
B. 资产负债率
C. 现金率
D. 市场利率
[单项选择]已知某商业银行的总资产为1000亿元,总负债为800亿元,资产加权平均久期为6年,负债加权平均久期为4年,那么该商业银行的久期缺口等于( )年。
A. 1.5
B. -1.5
C. 2.8
D. 3.5
[单项选择]下列关于公式:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期,说法不正确的是()。
A. 银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险
B. 当久期为正值时,资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
C. 久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化就越敏感
D. 久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量也就越大,因而银行最终面临的利率风险越高
[单项选择]某银行资产为1000亿元,资产加权平均久期为2年,负债为750亿元,负债加权平均久期为3年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性( )。
A. 减弱
B. 加强
C. 不变
D. 无法确定
[单项选择]某银行资产为100亿元,资产加权平均久期为5年,负债为90亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性()。
A. 加强
B. 减弱
C. 不变
D. 无法确定
[单项选择]已知某商业银行的总资产为100亿,总负债为80亿,资产加权平均久期为5.5,负债加权平均久期为4,那么该商业银行的久期缺口等于( )。
A. 1.5
B. -1.5
C. 2.3
D. 3.5