[多项选择]
假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N种证券构成的套利组合，第i种证券的投资比重为x₁，第i种证券的期望收益率为Er_i，第i种证券对因素变化的敏感性指标为6_i。那么这个套利证券组合具有的特征包括（）

A. x₁+x₂+…+x_n=1
B. x₁+x₂+…+x_n=0
C. x₁b₁+x₂b₂+…+x_nb_n=0
D. b₁+b₂+…+b_n=0
E. x₁E₁+x₂E₂+…+x_n·E_n＞0

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[多项选择]假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N(N足够大)种证券构成的套利组合，第j种证券的投资比重为W_i，第i种证券的期望收益率为Er_i，第i种证券对因素变化的敏感性指标为b_i那么这个套利证券组合具有的特征包括( )。
A. w₁+w₂+…+w_N=1
B. w₁+w₂+…+w_N=0
C. w₁b₁+w₂b₂+…+w_Nb_N=1
D. W₁Er₁+w₂Er₂+…+w_NEr_N＞0

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[多项选择]按证券收益的决定因素，证券可分为( )。
A. 原生证券
B. 衍生证券
C. 固定收益证券
D. 变动收益证券

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[单项选择]按照证券收益的决定因素可以将证券分为( )。
A. 所有权证券和债权证券
B. 原生证券和衍生证券
C. 固定收益证券和变动收益证券
D. 公募证券和私募证券

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[单项选择]按照证券的收益决定因素可将证券分为 ( )。
A. 政府证券、金融证券和公司证券
B. 所有权证券和债权证券
C. 原生证券和衍生证券
D. 固定收益证券和变动收益证券

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[多项选择]按照证券收益的决定因素，可分为( )。
A. 固定收益证券
B. 原生证券
C. 变动收益证券
D. 衍生证券

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[单项选择]按照CAPM模型，假定：市场预期收益率=15%，无风险利率=8%，XYZ证券的预期收益率=17%，XYZ的贝塔值=1.25，以下哪种说法正确( )
A. XYZ被高估
B. XYZ被低估
C. XYZ被公平定价
D. 以上都不正确

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[单项选择]证券按其收益的决定因素不同，可分为( )。
A. 所有权证券和债权证券
B. 原生证券和衍生证券
C. 公募证券和私募证券
D. 凭证证券和有价证券

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[多项选择]按照资本资产价模型，影响证券投资组合预期收益率的因素包括( )。
A. 无风险收益率
B. 证券市场的必要收益率
C. 证券投资组合的β
D. 各种证券在证券组合中的比重

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[多项选择]按照资本资产定价模型，影响证券投资组合必要收益率的因素包括( )。
A. 无风险收益率
B. 证券市场的平均收益率
C. 证券投资组合的β系数
D. 各种证券在证券组合中的比重

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[多项选择]可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。
A. 证券市场线模型
B. 特征线模型
C. 资本市场线模型
D. 套利定价模型

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[多项选择]证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为( )的函数。
A. 市价总值
B. 无风险收益率
C. 市场组合期望收益率
D. 系统风险
E. 市盈率

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