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[多项选择]现有以下两项投资选择：(1)风险资产组合30%的概率获得15%的收益，20%的概率获得10%的收益，20%的概率获得7%的收益，20%的概率获得2%的收益，10%的概率获得－5%的收益；(2)国库券6%的收益。市场的风险溢价是3%。下列说法正确的是( )。
A. 风险资产组合的期望收益率是7.8%
B. 风险资产组合的标准差是0.379%
C. 市场对该组合的风险报酬是1.8%
D. 该组合的贝塔系数是0.6%
E. 以上各项皆正确
[多项选择]考查下列两项投资选择：①风险资产组合30%的概率获得15%的收益，20%的概率获得10%的收益，20%的概率获得7%的收益，20%的概率获得2%的收益，10%的概率获得-5%的收益；②国库券6%的年收益。市场的风险溢价是3%。下列说法正确的是( )。
A. 风险资产组合的期望收益率是7.8%
B. 风险资产组合的标准差是0.397%
C. 市场对该组合的风险的报酬是1.8%
D. 该组合的贝塔系数是0.6
E. 以上各项皆正确
[单项选择]一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么他将______。
A. 以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
B. 以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合
C. 不借贷只投资风险资产
D. 不借贷只投资无风险资产
[单项选择]假定无买空与卖空交易形式，且风险资产均有正的风险溢价。此时若一个资产组合只包括一项风险资产和一项无风险资产，增加资产组合中风险资产的比例将______。
(1)增加资产组合的预期收益
(2)增加资产组合的标准差
(3)不改变风险资产的回报率
(4)资产组合的标准差可能为0
A. (1)(2)
B. (2)(3)(4)
C. (1)(3)(4)
D. (1)(2)(3)
[单项选择]将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合的最低价值的前提下，将其余资金投资于风险资产并随着市场的变动调整风险资产和元风险资产的比例，同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略是( )。
A. 战略性资产配置
B. 恒定混合策略
C. 战术性资产配置
D. 投资组合保险策略
[单项选择]( )是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下，将其余资金投资于风险资产，并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比率，同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略。
A. 买入并持有策略
B. 投资组合策略
C. 投资组合保险策略
D. 战术性资产配置
[单项选择]（）是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下，将其余资金投资于风险资产，并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比率，同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略。
A. 买入并持有策略
B. 动态资产配置
C. 投资组合策略
D. 投资组合保险策略
[多项选择]对资产组合的收益和风险进行分析在现代资产组合理论中是非常重要的，对资产组合进行分析时，通常可以将单项资产的收益率分解为( )。
A. 无风险利率
B. 系统性风险收益率
C. 非系统性风险收益率
D. 证券组合收益率
E. 受个别因素影响的收益率
[多项选择]在计算两项资产组合收益率的方差时，需要考虑的因素是( )。
A. 单项资产在资产组合中所占比重
B. 单项资产的β系数
C. 单项资产的方差
D. 两种资产的协方差
[多项选择]资本市场线(CML)以预期收益和标准差为坐标轴的图面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。资本市场线方程中包括的参数有：( )。
A. (A) 市场组合的期望收益率
B. (B) 无风险利率
C. (C) 市场组合的标准差
D. (D) 8系数
E. (E) 风险资产之间的协方差
[单项选择]假设资本资产定价模型成立，且资产组合A和B的收益和风险情况如下：
| 预期收益率 | β值 |
| 资产组合A | 18.2% | 1.4 |
| 资产组合B | 16.5% | 1.1 |
若R
f=3%，市场组合预期收益率为15%，则下列说法正确的是______。
(1)资产组合A在SML下方，B在SML上方
(2)如果定价的偏差会很快纠正，投资者卖空A或者买空B均可以获取超额收益
(3)资产组合A的α值大于资产组合B的α值
(4)若组合A、B均充分分散，且一年后资产组合A、B的实际收益率同上表所列的预期收益率相同，则计算特雷诺比率之后可知A优于B
A. (1)(2)
B. (2)(4)
C. (2)(3)
D. (3)(4)
[单项选择]在一定收益水平上具有最小风险的资产组合被认为是有效的，代表这种资产组合的点可以组成一个( )曲线。
A. 风险投资
B. 有效收益
C. 有效边界
D. 有效供给
[单项选择]贝塔系数是反映资产组合相对于平均风险资产变动程度的指标，它可以衡量( )。
A. 资产组合的市场风险
B. 资产组合的特有风险
C. 资产组合的非系统性风险
D. 资产组合与整个市场平均风险的反向关系
[单项选择]当两项资产的风险一点也不能互相抵消时( )。
A. 相关系数大于1
B. 相关系数小于0
C. 相关系数等于1
D. 相关系数等于-1
[单项选择]当两种资产之间的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险( )各项资产风险的加权之和。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 大于等于
[单项选择]下列风险可以通过资产组合降低的有( )。
A. 通货膨胀风险
B. 财务风险
C. 法律风险
D. 利率风险
[单项选择]下列风险可以通过资产组合降低的是( )。
A. 购买力风险
B. 利率风险
C. 政策风险
D. 财务风险
