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[单项选择]实施内部评级法初级法的银行需要有（）年违约概率数据的积累。
A. 3
B. 5
C. 8
D. 10
[单项选择]实施内部评级法的商业银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（）以上的历史数据来估计违约概率，（）以上的历史数据来估计违约损失率。
A. 5年；5年
B. 7年；7年
C. 5年；7年
D. 7年；5年
[单项选择]实施内部评级法的银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（）以上的历史数据来估计违约概率，（）以上的历史数据来估计违约损失率。
A. 5年；5年
B. 7年；7年
C. 5年；7年
D. 7年；5年
[单项选择]内部评级法下，违约损失率（LGD）计量的损失是指（）。
A. 会计损失
B. 账面损失
C. 经济损失
D. 直接损失
[判断题]实施内部评级法初级法的商业银行可自行估计违约损失率。（）
[单项选择]采用内部评级法的资产覆盖率(按内部评级法计算的风险加权资产/［按内部评级法计算的风险加权资产+按修订后资本监管规定计算的其他信用风险暴露的风险加权资产］)应不低于（）。
A. 30%
B. 50％
C. 80%
D. 100%
[单项选择]违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（ ）年的数据。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 2
[单项选择]违约概率是指债务人未来（）发生违约的可能性。
A. 一个月内
B. 半年内
C. 一年内
D. 三至五年内
E. 十年内
[判断题]对于零售风险暴露，内部评级法分为初级法和高级法。
[单项选择]信用评级越低，违约概率（）。
A. 越高，且呈线性上升
B. 越高，且呈几何级上升
C. 越低
D. 没有直接联系
[单项选择]内部评级法是指利用银行内部信用评级体系确定信用风险最低（）的方法。
A. 风险权重
B. 资本要求
C. 违约概率
D. 违约损失率
[单项选择]客户信用评级中，违约概率的估计包括（ ）。
A. 单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B. 单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C. 某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D. 单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
[多项选择]信用风险内部评级法流程包括（）。
A. 评级发起
B. 评级认定
C. 评级推翻
D. 评级更新
[多项选择]内部评级法的应用领域包括（）。
A. 授信审批、限额管理
B. 风险监控、信贷政策
C. 风险报告、准备金计提
D. 贷款定价、风险调整后的资本收益率（RAROC）考核
[多项选择]违约概率预测准确性的验证常用的方法包括（ ）。
A. 二项分布检验
B. 卡方分布检验
C. 正态分布检验
D. 均匀分布检验
E. 检验给定年份某一等级PD预测准确性
[单项选择]客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面?（ ）
A. 单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B. 单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C. 某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D. 单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
[单项选择]（ ）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。
A. RiskCale模型
B. 死亡率模型
C. Credit Monitor模型
D. KPMG风险中性定价模型
