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[单项选择]投资组合收益率的计算方法不包括()。
A. 算术平均法
B. 时间加权法
C. 净现金流加权法
D. 移动平均法
[多项选择]投资组合收益率的计算方法包括()。
A. 算术平均法
B. 时间加权法
C. 净现金流加权法
D. 移动平均法
[单项选择]基金净值收益率的计算方法不包括( )。
A. 算术平均法
B. 时间加权法
C. 几何平均法
D. 移动平均法
[单项选择]某投资组合的风险收益率为8%,市场组合的平均收益率为10%,无风险收益率为 6%,该投资组合的β系数为( )。
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5%
[单项选择]某投资组合的风险收益率为15%。市场组合的平均收益率为10%,无风险收益率为6%,则该投资组合的β系数为______。
A. 2
B. 2.5
C. 3.75
D. 5
[单项选择]假设投资组合A的半年收益率为4%,B的年收益率为8%,C的季度收益率为2%,则三个投资组合的年化收益率依次为()。
A. C>A>B
B. B>C>A
C. B>A>C
D. A>B>C
[单项选择]已知某投资组合的必要收益率为20%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为 4%,则该组合的β系数为( )。
A. 1.6
B. 1.4
C. 2.0
D. 1.3
[单项选择]在固定利率的付息债券收益率计算中,到期收益率(也就是内含收益率)是被普遍采用的计算方法,关于这种计算方法叙述不正确的是()。
A. 它的含义是将未来的现金流按照一个固定的利率折现,使之等于当前的价格,这个固定的利率就是到期收益率
B. 这种方法能准确地衡量债券的实际回报率
C. 在到期收益率的计算中,利息的再投资收益率被假设为固定不变的当前到期收益率
D. 到期收益率的计算没有考虑税收的因素
[判断题]几何平均收益率是衡量债券投资组合收益率的常用方法之一。( )
[单项选择]假设投资组合的收益率为20%,无风险收益率是8%,投资组合的方差为9%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普比率等于()。
A. 0.4
B. 1.00
C. 0.6
D. 0.2
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%,某证券的β值为1,则该证券的实际收益率比预期收益率大( )。
A. 75%
B. 45%
C. 15%
D. 5%
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%,某证券的β值为1,则该证券的实际收益率比预期收益率大( )。
A. 85%
B. 50%
C. 10%
D. 5%
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大3%,β=2,则证券i的实际收益率比预期收益率大()。
A. 1.5%
B. 6%
C. 1%
D. 9%
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%,某证券的B值为1,则该证券的实际收益率比预期收益率大()
A. 85%
B. 50%
C. 15%
D. 5%
[判断题]根据资本资产定价理论,投资风险是指资产对投资组合风险的贡献,或者说是该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性。 ( )