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[判断题]美式看跌期权和欧式看跌期权的权利金不应该高于执行价格。()
[判断题]看跌期权卖方的盈亏曲线与看跌期权买方的盈亏曲线是对称的。()
[判断题]金融期权包括看涨期权和看跌期权两种基本类型。
[单项选择]根据()划分,金融期权可以分为看涨期权和看跌期权。
A. 选择权的性质
B. 合约所规定的履约时间的不同
C. 基础资产性质
D. 基础资产的来源
[判断题]期权从买方的权利来划分,分为看涨期权和看跌期权。()
[单项选择]看涨期权又称为(),看跌期权又称为()
A. 买进期权;卖出期权
B. 单向期权;双向期权
C. 双向期权;单向期权
D. 卖出期权;买进期权
[判断题]看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。()
[判断题]有买入金融资产权的期权叫做看涨期权,有卖出金融资产权利的期权叫做看跌期权。()
[多项选择]在看涨和看跌期权的基础上,可以通过买卖两个、三个甚至四个不同的期权,组成()。
A. 垂直型期权
B. 水平型期权
C. 蝶式期权
D. 兀鹰式期权
[判断题]实际上,无论是看涨期权还是看跌期权,也无论期权标的物的市场价格处于什么水平,期权的内在价值都必然大于或等于零,而不可能为负值。()
[单项选择]在期权有效期内标的资产产生收益将使看涨期权价格(),使看跌期权价格()。
A. 下降,下降
B. 上升,上升
C. 上升,下降
D. 下降,上升
[判断题]在转换套利中,看涨期权与看跌期权的执行价格相同,但到期日不同。
[判断题]当看跌期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时,该期权为极度实值期权。()
[单项选择]看跌期权的买方拥有向期权卖方()的权利,但不负有必须的义务。
A. 卖出看涨期权
B. 卖出看跌期权
C. 买入看涨期权
D. 买入看跌期权
[单项选择]对于欧式期权,假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日,则下列表达式正确的是()。
A. 看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值
B. 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
C. 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值
D. 看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值
[单项选择]看跌期权的买方预测该种金融资产的价格在期权有效期内将会()。
A. 上涨
B. 下跌
C. 不变
D. 难以判断