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[不定项选择题]证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（ ）的函数。
Ⅰ 市价总值
Ⅱ无风险收益率
Ⅲ 市场组合期望收益率
Ⅳ 系统风险
Ⅴ 市盈率
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
E.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
[不定项选择题]反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括（ ）方程。
?Ⅰ.证券市场线
?Ⅱ.证券特征线
?Ⅲ.资本市场线
?Ⅳ.套利定价模型
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
[不定项选择题]下列关于证券市场线的叙述正确的有（ ）。
Ⅰ.证券市场线是用标准差作为风险衡量指标
Ⅱ.如果某证券的价格被低沽，则该证券会在证券市场线的上方
Ⅲ.如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的下方
Ⅳ.证券市场线说明只有系统风险才是决定期望收益率的因素
A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅳ
[不定项选择题]下列关于证券市场线的叙述正确的有（ ）。
Ⅰ.证券市场线是用标准差作为风险衡量指标
Ⅱ.如果某证券的价格被低沽，则该证券会在证券市场线的上方
Ⅲ.如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的下方
Ⅳ.证券市场线说明只有系统风险才是决定期望收益率的因素
A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅳ
[不定项选择题]证券市场线方程表明，在市场均衡时，()。
Ⅰ.收益包含承担系统风险的补偿
Ⅱ.系统风险的价格是市场组合期望收益率与无风险利率的差额
Ⅲ.所有证券或组合的单位系统风险补偿相等
Ⅳ.期望收益率相同的证券具有相同的贝塔（β）系数
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[不定项选择题]下列关于资本市场线和证券市场线的说法中，正确的有（ ）。
Ⅰ.资本市场线实际上指出了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
Ⅱ.证券市场线给出每一个风险资产风险与预期收益率之间的关系
Ⅲ.由证券市场线可知，理性投资者持有的风险资产投资组合都是市场投资组合
Ⅳ.证券市场线描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系
A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[不定项选择题]下列证券市场线的描述中，正确的有（ ）。
Ⅰ.一个资产或资产组合的贝塔值越高，则它的预期收益率越高
Ⅱ.对于贝塔值为零的资产来说，它的预期收益率就应当等于无风险收益率
Ⅲ.由于贝塔值是用来度量一个资产或资产组合的收益波动性相对于市场收益波动性的规模的，因此市场组合的贝塔值必定是标准值0
Ⅳ.证券市场线得以成立的根本原因是投资者的最优选择以及市场均衡力量作用的结果
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
[不定项选择题]下列关于证券市场线的说法中，正确的有( )。
Ⅰ 如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的下方
Ⅱ 如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的上方
Ⅲ 证券市场线是用标准差作为风险衡量指标
Ⅳ 证券市场线说明只有系统风险才是决定期望收益率的因素
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ
[判断题]反映任意证券组合的期望收益率与市场风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线()
A.正确
B.错误
[多选题]反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型包括（ ）。
A.证券市场线方程
B.证券特征线方程
C.资本市场线方程
D.套利定价方程
[单选题]反映证券组合期望收益水平的总风险水平之间均衡关系的方程式是（ ）
A.证券市场线方程
B.证券特征线方程
C.资本市场线方程
D.套利定价方程
[单选题]反映证券组合期望收益水平和单个因素风险水平之间均衡关系的模型是()
A.单因素模型
B.特征线模型
C.资本市场线模型
D.套利定价模型
[单选题]反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是()。
A.证券市场线方程
B.证券特征线方程
C.资本市场线方程
D.套利定价方程
[单选题]反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是()。
A.证券市场线方程
B.证券特征线方程
C.资本市场线方程
D.套利定价方程
[单选题]反映证券组合期望收益水平与总风险水平之间均衡关系的方程式是（ ）。
A.证券市场线方程
B.证券特征线方程
C.资本市场线方程
D.套利定价方程
