试卷详情
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银行业从业人员资格考试风险管理-89
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[单项选择]巴塞尔委员会对市场风险内部模型要求至少每( )个月更新一次数据。
A. 1
B. 3
C. 6
D. 12
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[单项选择]采用内部评级法高级法的银行,应建立估计表外项目违约风险暴露的程序,规定每笔表外项目采用的( )。
A. 违约概率估计值
B. 违约风险暴露估计值
C. 违约金额估计值
D. 违约损失率估计值
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[多项选择]影响商业银行流动性需求的因素有( )。
A. 流动性比率
B. 现金头寸指标
C. 贷款平均额
D. 核心存款平均额
E. 流动性资产
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[判断题]根据监管机构的规定,操作风险包括战略风险,但不包括声誉风险和法律风险。( )
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[多项选择]商业银行资本充足率信息披露主要包括( )。
A. 风险管理目标和政策
B. 并表范围
C. 核心存款数量
D. 资本充足率水平
E. 信用风险和市场风险
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[单项选择]反映整个货币组合的外汇风险的是( )。
A. 远期净敞口头寸
B. 单币种敞口头寸
C. 期权敞口头寸
D. 总敞口头寸
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[多项选择]按照阶段划分,风险处置可以分为( )。
A. 阶段性处置
B. 层次性处置
C. 预控性处置
D. 个别性处置
E. 全面性处置
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[单项选择]监管机构对商业银行的综合评级的结果数字越大表明级别______和监管关注程度______。( )
A. 越低 越低
B. 越低 越高
C. 越高 越高
D. 越高 越低
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[多项选择]商业银行的市场风险包括( )。
A. 汇率风险
B. 债券风险
C. 利率风险
D. 股票风险
E. 商品风险
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[多项选择]风险管理中单一客户风险的财务指标有( )。
A. 赢利能力指标
B. 增长能力指标
C. 偿债能力指标
D. 管理能力指标
E. 营运能力指标
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[多项选择]商业银行声誉危机处理管理的主要内容有( )。
A. 预先制订战略性的危机管理规划
B. 提高日常解决问题的能力
C. 提高发言人的沟通技能
D. 管理危机过程中的信息交流
E. 模拟训练和演习
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[单项选择]在现代商业银行风险管理实践中,风险规避可以通过限制某些业务的( )配置来实现。
A. 风险管理
B. 资源
C. 经济资本
D. 经营风险
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[单项选择]商业银行未经( )的批准不得随意变更操作风险监管资本计量方法。
A. 高级管理层
B. 外部审计机构
C. 监管机构
D. 董事会
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[多项选择]市场风险存在于银行的交易和非交易业务中,分为( )
A. 信誉风险
B. 汇率风险
C. 利率风险
D. 商品价格风险
E. 股票价格风险
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[单项选择]置信水平的选取应当视( )而定。
A. 资产组合的特征
B. 模型的用途
C. 模型的使用者
D. 持有期
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[单项选择]下列关于违约概率的叙述有误的是( )。
A. 计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最短时间完全一致,使监管当局在推行内部评级法时保持更高的一致性,而基于贷款期限就无法做到这一点
B. 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率时,只可以使用一项技术
C. 针对信息和技术的局限性,银行可运用专家判断对估值结果进行调整
D. 违约概率是借款人在未来一定时期内发生违约的可能性
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[判断题]商业银行通常仅接受一般责任保证。( )
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[单项选择]银行通常使用( )来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响。
A. 收益率曲线
B. 风险价值
C. 久期缺口
D. 风险缺口
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[单项选择]商品价格风险中所述的商品不包括( )。
A. 黄金
B. 矿产品
C. 农产品
D. 贵金属
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[多项选择]风险计量/评估是( )得以有效实施的重要基础。
A. 经济资本配置
B. 资源合理分配
C. 全面风险管理
D. 资本监管
E. 经营风险控制
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[单项选择]风险价值是指在一定的持有期和置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对( )造成的最大损失。
A. 资产价值
B. 市场价值
C. 成本价值
D. 信用价值
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[单项选择]下列关于风险管理资产分类中交易账户的叙述错误的是( )。
A. 自营头寸是为交易目的而持有的头寸
B. 交易账户中的项目通常按模型定价
C. 记入交易账户的头寸必须在交易方而不受任何条款的限制
D. 交易账户记录的是银行为了交易或管理交易账户其他项目的风险而持有的可自由交易的金融工具和商品头寸
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[判断题]商业银行只能采用限额管理、风险对冲等风险控制方法来降低市场风险敞口。( )
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[单项选择]( )应当被看做商业银行的核心资产。
A. 董事会
B. 内部控制制度
C. 员工
D. 客户
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[单项选择]所有外币多头总额与空头总额之差称为( )。
A. 累计总敞口头寸
B. 远期净敞口头寸
C. 单币种敞口头寸
D. 净总敞口头寸
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[单项选择]商业银行的附属资本不得超过核心资本的______;计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的______。( )
A. 100% 80%
B. 100% 60%
C. 100% 50%
D. 80% 50%
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[判断题]贷款组合的整体风险通常大于单笔贷款信用风险的简单加总。( )
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[单项选择]内部评级法初级法和高级法的区分只适用于( )。
A. 零售暴露
B. 非零售暴露
C. 违约风险暴露
D. 信用风险暴露
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[判断题]在风险管理信息系统中,有些数据是静态的,有些数据则是动态的,数据的特性由系统来决定。( )
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[单项选择]绝对收益是( )的直接反映,也是实际生活中对投资收益最直接和直观的计量方式。
A. 投资成果
B. 预期收益
C. 本期利润
D. 投资风险
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[单项选择]《巴塞尔新资本协议》将信用风险、市场风险和操作风险同步纳入银行资本计量与监管的范围,标志着( )已经成为商业银行全面风险管理体系的重要组成部分。
A. 信用风险管理
B. 市场风险管理
C. 流动性风险管理
D. 操作风险管理
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[单项选择]下列不属于《有效银行监管的核心原则》内容的是( )。
A. 风险管理程序
B. 目标、独立性、权力、透明度和合作
C. 依法、公开、公正和效率
D. 大额风险暴露限额
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[单项选择]商业银行风险管理内部控制应当具有高度的( )。
A. 风险性
B. 独立性
C. 权威性
D. 制度性
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[多项选择]商业银行的内部审计部门应当定期(至少每年一次)对风险管理体系的组成部分和环节,进行( )的独立审查和评价。
A. 可靠性
B. 独立性
C. 准确性
D. 充分性
E. 有效性
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[单项选择]商业银行为了获取赢利而在正常范围内建立的( )的资产负债期限结构(或持有期缺口),被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。
A. 借短贷长
B. 借长贷短
C. 全部资金和部分负债在持有时间上不一致
D. 部分资金和全部负债在持有时间上不一致
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[单项选择]对于( )的单一法人客户,商业银行需要对资金来源及使用情况、预期资产负债情况、损益情况、项目建设进度及营运计划等作出预测和分析。
A. 短期授信
B. 中长期授信
C. 中长期贷款
D. 担保贷款
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[单项选择]商业银行监控/报告流程不明确、混乱,负责监控/报告的部门职责不清晰,相关的数据/信息不全面、不及时、不准确,未履行必要的汇报义务或对外部汇报不准确是指( )。
A. 产品设计缺陷
B. 错误监控/报告
C. 管理信息不准确
D. 管理信息不及时
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[单项选择]下列( )不是商业银行常用的市场风险限额。
A. 价值限额
B. 止损限额
C. 交易限额
D. 风险限额
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[多项选择]在商业银行的风险管理实践中,正态分布可以应用于( )。
A. 控制风险量化
B. 市场风险量化
C. 信用风险量化
D. 管理风险量化
E. 操作风险量化
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[单项选择]激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰,( )的品牌管理质量直接影响商业银行的赢利能力和发展空间。
A. 技术/市场
B. 产品/服务
C. 产品/营销
D. 技术/服务
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[多项选择]正态分布曲线具有( )等性质。
A. 若固定σ,随μ值小同,曲线位置不同,故也称μ为位置参数
B. 关于x=μ对称,在x=μ处曲线最高,在x=μ±σ2处各有一个拐点
C. 整个曲线下面积为1
D. 正态随机变量X落在距均值2.5倍标准差范围内的概率为:P(μ-2.5σ<x<μ+2.5σ)≈99%
E. 若固定μ,随σ值不同,曲线肥瘦不同,故也称σ为形状参数
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[单项选择]由于市场和监管机构对商业银行来说属于不可控的因素,所以许多商业银行把注意力集中于商业银行内部的( )。
A. 管理要求
B. 运营方式
C. 定价机制
D. 服务模式
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[单项选择]在商业银行的风险管理中,关于监事会的职责叙述有误的是( )。
A. 监事会对股东大会负责
B. 监事会对商业银行的决策过程和执行进行监督和测评
C. 监事会检查和调研日常经营活动中是否存在违反既定风险管理政策和原则的行为
D. 监事会负责监督正常的经营管理活动
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[判断题]预防和减少操作风险事件的发生根本上依靠商业银行不断购买保险。( )
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[单项选择]商业银行的( )是衡量商业银行在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。
A. 安全性
B. 流动性
C. 效益性
D. 实用性
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[单项选择]商业银行危机现场处理方法不包括( )。
A. 根据预先制订的危机管理规划,迅速成立危机管理小组
B. 评估危机可能造成的风险损失规模
C. 制定管理层的危机沟通机制;开通危机时刻的救援/帮助热线
D. 正确区分并处理声誉危机和不可抗力事件(如自然灾害)
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[判断题]风险会给所有的商业银行带来负面的影响。( )
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[多项选择]现金流是指现金在企业内的流入和流出,分为( )。
A. 投资活动的现金流
B. 分配活动的现金流
C. 融资活动的现金流
D. 经营活动的现金流
E. 管理活动的现金流
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[单项选择]下列指标中不属于行业财务风险分析指标体系的是( )。
A. 预期损失率
B. 销售利润率
C. 产品产销率
D. 行业盈亏系数
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[多项选择]商业银行压力测试应至少包括( )。
A. 收益率曲线的斜率和形状发生变化
B. 参数失效或参数设定不正确
C. 利率总水平的突发性变动
D. 主要金融市场流动性变化和市场利率波动性变化
E. 主要市场利率之间关系的变动
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[单项选择]商业银行在进行市值重估时通常采用的盯市是按( )计价。
A. 市场价格
B. 上月交易价格
C. 当月交易价格
D. 模型
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[单项选择]资产负债久期缺口的绝对值越大,银行整体市场价值对利率的敏感度就______,整体的利率风险敞口也______。( )
A. 越高越小
B. 越低越大
C. 越高越大
D. 越低越小
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[单项选择]购房人采取“假按揭”的方式购房时,其向开发商支付______的首付款,而商业银行要向购房人提供售房总价______的借款。( )
A. 0 100%
B. 10% 90%
C. 20% 80%
D. 30% 70%
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[单项选择]( )不是商业银行对保证担保应重点关注的事项。
A. 保证人的资格
B. 保证人的法律责任
C. 保证人的信用度
D. 保证人的财务实力
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[多项选择]商业银行战略风险管理的益处主要有( )。
A. 对主要风险提早做好准备,能够避免或减轻其可能造成的严重损失
B. 吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力
C. 避免因赢利能力出现大幅波动而导致的流动性风险
D. 优化经济资本配置,并降低资本使用成本
E. 强化内部控制系统和流程
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[单项选择]下列不属于商业银行员工引起操作风险的内部欺诈行为的是( )。
A. 故意错误估价
B. 差别待遇事件
C. 贿赂/回扣
D. 盗用资产
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[单项选择]商业银行每位员工完成风险识别工作后,填制员工操作风险识别报告表属于操作风险自我评估流程( )阶段的任务和目标。
A. 控制措施评估
B. 报告自我评估工作和日常监控
C. 全员风险识别与报告
D. 制定和实施控制优化方案
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[单项选择]当前,全球金融期货的交易量占整个期货市场交易量的( )。
A. 90%以上
B. 80%以上
C. 70%以上
D. 60%以上
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[单项选择]在评估基准日,自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值被称为( )。
A. 名义价值
B. 市场价值
C. 公允价值
D. 市值重估
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[判断题]技术和设备的先进性是客户风险内生变量中的品质类指标。( )
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[单项选择]商业银行内部审计的主要内容不包括( )。
A. 内部控制的健全性和有效性
B. 与风险相关的资本评估系统情况
C. 是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动
D. 风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性
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[单项选择]按照监管机构的要求,商业银行的核心资本充足率不得低于______,资本充足率不得低于8%,附属资本最高不得超过核心资本的______。( )
A. 5% 80%
B. 4% 100%
C. 4% 90%
D. 10% 100%
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[多项选择]商业银行的债务主要由( )组成。
A. 美元
B. 欧元
C. 日元
D. 人民币
E. 英镑
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[单项选择]贷款定价不仅受客户风险的影响,还受商业银行当前( )的影响。
A. 行业结构
B. 区域结构
C. 资产组合结构
D. 客户规模
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[单项选择]下列( )不属于银行类金融机构所面临的风险状况。
A. 行业整体风险状况
B. 中央银行风险状况
C. 区域风险状况
D. 银行机构自身的风险状况
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[单项选择]在信用风险管理领域,商业银行应当借助风险管理信息系统,对每一项信贷资产进行风险分析,并在( )上进行分类汇总。
A. 管理层面
B. 组合层面
C. 监控层面
D. 风险层面
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[单项选择]如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本,则置信水平应该取监管机构所要求的( )。
A. 80%
B. 85%
C. 90%
D. 99%
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[单项选择]商业银行法人信贷业务不包括( )。
A. 银行承兑汇票
B. 贴现业务
C. 法人客户贷款业务
D. 第三方保证业务
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[单项选择]企业级风险管理信息系统极为复杂,具有( )的特点。
A. 多向交互式、程序化
B. 单向交互式、独立化
C. 单向动态式、智能化
D. 多向交互式、智能化
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[单项选择]巴塞尔委员会根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因所作的分类不包括( )。
A. 操作风险
B. 项目风险
C. 市场风险
D. 声誉风险
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[单项选择]下列不属于商业银行操作风险报告内容的是( )。
A. 风险状况
B. 资本金水平
C. 关键风险指标
D. 资金利用情况
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[单项选择]商业银行存贷款基准利率连续累计上调/下调( )个基点时,商业银行可根据自身业务特色和需要对其造成的影响进行压力测试。
A. 100
B. 150
C. 200
D. 250
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[多项选择]商业银行严重的操作风险损失事件往往是( )同时作用的结果。
A. 人员
B. 外部因素
C. 流程
D. 系统
E. 资金
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[单项选择]下列关于外部审计的说法正确的是( )。
A. 国际上,监管者与外部审计机构主要通过电话视频的形式进行信息沟通
B. 外部审计有利于提高信息披露质量
C. 适度发挥外部审计对银行的监督作用,有利于大幅降低代理成本,提高企业经营者与所有者的信息对称
D. 外部审计采用非现场检查的方式
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[多项选择]商业银行时刻面临风险,其资本所肩负的责任和作用比一般企业重要体现在( )。
A. 吸收和消化损失
B. 资本为商业银行提供融资
C. 为风险管理提供最根本的驱动力
D. 限制业务过度扩张和风险承担,增强银行系统的稳定性
E. 市场信心是影响商业银行安全性和流动性的直接因素,对商业银行信心的丧失,将直接导致商业银行流动性危机甚至市场崩溃
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[单项选择]风险管理中关联方通常采用( )的形式申请银行贷款。
A. 单一担保
B. 连环担保
C. 部分担保
D. 独立担保
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[多项选择]合格抵(质)押品的认定要求主要有( )。
A. 须经国家有关部门批准或者办理登记的,应按规定办理相应手续
B. 权属清晰,且抵(质)押品设定具有相应的法律文件
C. 在债务人违约或无力偿还债务时,银行能够及时对抵(质)押品进行清算或处置
D. 存在有效处置抵(质)押品的流动性强的市场,并且可以得到合理的抵(质)押品的市场价格
E. 抵(质)押品是《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》规定可以接受的财产或权利
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[单项选择]对商业银行而言,风险管理的一个重要内容就是对所承担的风险进行( )。
A. 合理补偿
B. 合理定价
C. 合理分配
D. 合理处置
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[多项选择]风险报告的综合报告应反映的主要内容包括( )。
A. 加强风险管理的建议
B. 风险应对策略及具体措施
C. 分类风险状况及变化原因分析
D. 重大风险事项管理
E. 辖内各类风险总体状况及变化趋势
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[判断题]风险管理的风险分散策略是不存在成本的。( )
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[单项选择]下列选项中,属于个人生产经营贷款的违规事项的是( )。
A. 内外勾结编造客户资料骗取商业银行贷款
B. 质物持有人在权利上有缺陷
C. 内部人员编造、窃取客户资料,假名、冒名骗取贷款
D. 贷款抵押物被恶意抽走或变更,形成无效抵押或抵押不足
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[单项选择]下列( )不属于商业银行面临的项目风险。
A. 产品研发失败
B. 经济恶化
C. 系统建设失败
D. 进入新市场失败
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[单项选择]违约损失率估计应基于经济损失,下列选项不属于其经济损失范围的是( )。
A. 债务人违约造成的较大的直接或间接损失或成本
B. 违约债项回收金额的时间价值
C. 银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响
D. 债务人的企业发生重大变故对还款能力的影响
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[单项选择]下列关于信用风险的叙述有误的是( )。
A. 信用风险在传统上又被称为违约风险
B. 债务人或交易对手信用质量下降时,资产的价格上升导致风险损失
C. 投资组合会因交易对手违约造成损失
D. 对商业银行来说,贷款是最大、最明显的信用风险来源
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[单项选择]当前,我国商业银行信息披露主要存在的问题不包括( )。
A. 披露方式不规范
B. 信息披露内容不全面
C. 风险信息披露不充分
D. 信息披露监控机制仍需进一步完善
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[单项选择]资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力,而其所承担的风险究竟能否带来实际收益,最终取决于商业银行的( )。
A. 投资规模
B. 资产价值
C. 资本金规模
D. 风险管理水平
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[多项选择]风险价值历史模拟计算法的缺点包括( )。
A. 风险计量的结果受制于历史周期的长度
B. 在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量十分繁重
C. 如果产生的数据序列是伪随机数,可能导致错误结果
D. 风险包含着时间的变化,单纯依靠历史数据进行风险计量,将低估突发性的收益率波动
E. 以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强
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[单项选择]下列选项不属于商业银行的操作风险计量系统应使用的外部数据的是( )。
A. 实际损失金额
B. 损失事件的原因和背景
C. 总损失中收回部分
D. 发生损失事件的业务规模
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[单项选择]下列关于风险报告的职责叙述错误的是( )。
A. 使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息
B. 实施并支持多种的风险语言/术语
C. 保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
D. 利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息,为商业银行风险管理和目标实施提供支持
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[判断题]债务人履行债务后,订金必须收回,不得抵做价款。( )
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[多项选择]为保持流动性风险管理的( ),商业银行应当定期对自身不同历史时期的各项资产、负债及错配期限的比率/指标进行比较。
A. 可比性
B. 持续性
C. 统一性
D. 一致性
E. 协调性
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[单项选择]采用经风险调整的( )来综合考量商业银行的赢利能力和风险水平,已经成为国际先进银行的通行做法。
A. 风险评估方法
B. 业绩评估方法
C. 成本评估方法
D. 资产评估方法
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[多项选择]银行的信息披露主要是由( )构成的。
A. 损益表
B. 现金流量表
C. 核心存款表
D. 部分风险管理情况
E. 部分公司治理情况
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[单项选择]下列属于商业银行操作风险可能影响声誉的因素是( )。
A. 市场风险管理能力薄弱/技术缺失
B. 内部控制机制严重缺失
C. 战略风险管理薄弱/缺失
D. 资产负债/风险管理能力低下
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[单项选择]商业银行操作风险评估应遵循的原则不包括( )。
A. 由局部到整体
B. 自下而上
C. 从已知到未知
D. 由表及里
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[多项选择]在《巴塞尔新资本协议》中对于操作风险,商业银行采用( )计算方法。
A. 标准法
B. 内部模型法
C. 内部评级高级法
D. 高级计量法
E. 基本指标法
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[单项选择]通过设定( ),可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面,从而有效控制组合信用风险。
A. 组合限额
B. 信用等级
C. 国家风险限额
D. 单一客户授信限额
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[单项选择]资本充足率是指资本与风险加权资产的比率,这里的资本是在商业银行( )的基础上再加上其他资本工具计算而来。
A. 资本公积
B. 盈余公积
C. 实收资本
D. 信托赔偿准备
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[单项选择]为了达到有效银行监管的目的,( )必须强化信息披露的日常监管机制和惩罚机制,并且承担更多的责任。
A. 董事会
B. 监管当局
C. 高级管理层
D. 外部审计机构
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[多项选择]商业银行应当根据主要财务比率/手旨标来研究企业类客户的经营状况、资产/负债管理等状况,内容包括( )。
A. 流动比率
B. 营运能力比率
C. 杠杆比率
D. 效率比率
E. 赢利能力比率
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[单项选择]各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法是( )。
A. 现金流分析法
B. 缺口分析法
C. 流动性比率/指标法
D. 久期分析法
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[单项选择]国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级,至少( )重新检查一次。
A. 一个月
B. 半年
C. 一年
D. 三年
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[单项选择]违约概率模型对历史数据的要求高,需要商业银行建立一致的、明确的违约定义,并且在此基础上积累至少( )的数据。
A. 2年
B. 3年
C. 5年
D. 8年
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[单项选择]外国银行分行外汇业务营运资金的______应在以______个月以上的外币定期存款作为外汇生息资产。( )
A. 20% 3
B. 30% 6
C. 35% 8
D. 40% 9
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[多项选择]商业银行信息具体披露的内容和要求可按( )来确定。
A. 安全性
B. 全面性
C. 流动性
D. 效益性
E. 及时性
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[单项选择]造成商业银行案件频发的直接原因是( )。
A. 信息系统不完善
B. 内部控制失效
C. 规章制度不健全
D. 审核监管不到位
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[多项选择]商业银行的整体风险管理环境包括( )等方面的内容及作用。
A. 风险文化
B. 管理战略
C. 公司治理
D. 宏观调控
E. 内部控制
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[单项选择]对于持有大量金融工具的商业银行,当中央银行上调基准利率后,其市场价值( )。
A. 上升
B. 降低
C. 不变
D. 不确定
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[判断题]只有国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品具有一定的公共性质,才接受政府或其授权机构的监管。( )
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[单项选择]战略管理风险是在( )的基础上,进一步考虑商业银行的战略规划和战略实施方案中的潜在风险,准确预测这些风险可能造成的影响并提前做好准备。
A. 市场管理
B. 战略管理
C. 风险分散
D. 内部防控
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[多项选择]风险管理与商业银行经营的关系主要体现在( )等方面。
A. 风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式
B. 承担和管理风险是商业银行的基本职能
C. 健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值
D. 风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力
E. 风险管理能够为商业银行风险定价提供依据
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[多项选择]我国商业银行公司治理的要求主要包括( )。
A. 建立、健全以董事会为核心的监督机制
B. 建立完善的信息报告和信息披露制度
C. 建立合理的薪酬制度,强化激励约束机制
D. 明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务
E. 完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序
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[多项选择]商业银行操作风险的外部事件包括( )。
A. 洗钱
B. 走私
C. 监管规定
D. 业务外包
E. 贿赂/回扣
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[判断题]杠杆比率可以判断企业的偿债资格和能力。( )
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[单项选择]在内部评级法下,( )的风险缓释作用体现为违约风险暴露的下降。
A. 表内净额结算
B. 回购交易净额结算
C. 信用衍生工具
D. 抵(质)押品
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[单项选择]承担对市场风险管理实施监控的最终责任的是( )。
A. 理事会
B. 高级管理层
C. 董事会
D. 监事会
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[多项选择]信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节,经历了( )等主要发展阶段。
A. 专家判断法
B. 系统判断法
C. 科学计算法
D. 违约概率模型
E. 信用评分模型
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[判断题]良好的声誉风险管理已经成为商业银行的主要竞争优势之一,有助于提升商业银行的赢利能力并保障战略目标的实现。( )
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[多项选择]信用衍生产品除了具有传统金融衍生产品的特点外,还呈现出( )的特点。
A. 灵活性
B. 交易性
C. 稳定性
D. 保密性
E. 债务的不变性
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[多项选择]财务报表分析应特别关注识别和评价资产管理状况,主要包括( )。
A. 资产流动性分析
B. 资产组合分析
C. 资产价值分析
D. 资产质量分析
E. 资产使用分析
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[单项选择]根据巴塞尔委员会的规定,在市场风险监督资本的计算公式中,其附加因子设定在最低乘数因子之上,取值在( )。
A. 0~1
B. 1~2
C. 2~3
D. 3~4
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[判断题]商业银行通常将可能面临的市场条件分为最好和最坏两种情景,尽可能考虑到每种情景下可能出现的有利或不利的重大流动性变化。( )
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[多项选择]商业银行对抵押担保应重点关注( )事项。
A. 抵押物登记
B. 抵押权的实现
C. 抵押物的所有权转移
D. 抵押合同应详细记载的内容
E. 可以作为抵押品的财产范围及种类
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[单项选择]JP摩根的统计分析显示:当风险产生后才进行事后处理,其降低风险损失的效力低于( )。
A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 25%
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[多项选择]信贷审批应遵循的原则有( )。
A. 统一考虑原则
B. 独立评估原则
C. 展期重审原则
D. 审贷分离原则
E. 职责分离原则
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[单项选择]商业银行风险管理部门应定期审核定价模型的( )。
A. 精确性和适用性
B. 合理性和可行性
C. 真实性和有效性
D. 精确性和有效性
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[多项选择]商业银行柜台操作风险的成因主要有( )。
A. 柜员工作强度大但收入不高,工作缺乏热情和责任感等
B. 柜台人员安全意识不强,缺乏岗位制约和自我保护意识
C. 规章制度和业务操作流程本身存在漏洞
D. 轻视柜台业务内控管理和风险防范
E. 客户监管难度加大,信息技术手段不健全
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[多项选择]商业银行可通过( )获得个人客户的信用记录,作为借款人是否符合贷款资格的重要依据。
A. 法院机构
B. 海关机构
C. 政府机构
D. 税务机构
E. 中国人民银行个人征信系统
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[单项选择]客户信用评级是商业银行对客户( )的计量和评价,反映客户违约风险的大小。
A. 资金来源和使用状况
B. 偿债能力和偿债意愿
C. 担保能力和担保意愿
D. 信用级别和授信资格
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[单项选择]下列不属于商业银行特定时段内存款分类的是( )。
A. 敏感负债
B. 脆弱资金
C. 核心存款
D. 不良贷款
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[多项选择]在董事会和高级管理层的监督制衡关系之外,银行公司治理在商业银行经营管理实践中逐步被赋予了更广泛的内容,其内涵延伸到( )等更为广泛的领域。
A. 内部控制体系
B. 监督考核机制
C. 激励约束机制
D. 管理信息系统
E. 银行内部制衡关系和职责分工
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[多项选择]内部操作风险损失事件资料包括( )。
A. 损失事件分类
B. 发生时间
C. 损失事件的类型
D. 潜在损失的相关要素
E. 挽救措施
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[多项选择]债务人或债项的评级结果是授信决策的主要条件之一,核心应用范围包括( )。
A. 风险报告
B. 风险监控
C. 市场定位
D. 授信审批
E. 信贷政策的制定
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[单项选择]巴塞尔委员会于( )正式发布对国际银行业具有深远影响的《巴塞尔新资本协议》。
A. 2000年
B. 2002年
C. 2006年
D. 2008年
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[单项选择]在商业银行业务条线分类中,交易和销售业务的β系数是( )。
A. 12%
B. 18%
C. 15%
D. 10%
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[单项选择]《巴塞尔新资本协议》规定,国际活跃银行的整体资本充足率不得低于______,其中核心资本充足率不得低于______。( )
A. 8% 4%
B. 8% 6%
C. 10% 5%
D. 7% 3%
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[单项选择]按照业务特点和风险特性的不同,商业银行的客户可划分为( )。
A. 企业客户与机构客户
B. 一般客户与特殊客户
C. 抵押客户与信用客户
D. 法人客户与个人客户
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[多项选择]风险预警的程序主要包括( )。
A. 后评价
B. 风险处置
C. 风险分析
D. 风险管理
E. 信用信息的收集和传递
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[单项选择]商业银行在计量操作风险监管资本时,可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素,但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的( )。
A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 25%
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[单项选择]银行监管原则中的( )是指监管活动除法律规定需要保密的以外,应当具有适当的透明度。
A. 依法原则
B. 公正原则
C. 公开原则
D. 效率原则
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[单项选择]在某一时点上,投资期限越长,收益率越高,这是收益率曲线形态中的( )。
A. 波动收益率曲线
B. 反向收益率曲线
C. 水平收益率曲线
D. 正向收益率曲线
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[判断题]收益率曲线是由不同期限但具有相同风险、流动性和税收的收益率连接而形成的曲线,用以描述收益率与到期期限之间的关系。( )
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[单项选择]资产负债表内的即期资产减去即期负债所得的是( )。
A. 远期净敞口头寸
B. 即期净敞口头寸
C. 单币种敞口头寸
D. 期权敞口头寸
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[单项选择]中国人民银行从( )年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度。
A. 2004
B. 2005
C. 2006
D. 2007