更多"某基金经理管理投资组合的市值达到5亿元，且已知该组合对沪深300指数相"的相关试题:
[单项选择]投资经理对投资组合中单个金融产品投资（按成本计算）原则上不超过公司净资本的（）。
A. 2%
B. 5%
C. 10%
D. 20%
[判断题]有效管理小规模投资组合的方法不一定适用于在规模投资组合。
[单项选择]一位美国的基金经理将投资组合中欧洲的股票和债券的配置从标配提高到超配，则该经理最直接的规避汇率风险的方式为（）。
A. 进行利率互换
B. 做空欧元兑美元外汇期货
C. 做多欧元区信用违约互换（CDS）
D. 买入美元指数
[单项选择]建立自营业务的逐日盯市制度，定期对自营业务投资组合的市值变化及其对公司以（）为核心的风险监控指标的潜在影响进行敏感性分析和压力测试。
A. 净资本
B. 净利润
C. 净收入
D. 净收益
[单项选择]某投资经理希望增加投资组合的久期，使用以下国债期货成本最低的是（）
A. 2年期国债期货
B. 5年期国债期货
C. 7年期国债期货
D. 10年期国债期货
[多项选择]商业银行应审慎尽责地管理投资组合，建立投资资产的全程跟踪评估机制，同时要充分评估资产组合可能发生的流动性风险，实现每个理财产品与所投资资产（标的物）的对应，做到每个产品（）。
A. 单独管理
B. 单独交易
C. 单独核算
D. 单独建账
E. 单独保存
[判断题]在资产组合管理中，常用国债期货调整组合的久期，但一般认为对资产组合的净市值没有影响。
[单项选择]组合投资类理财产品发行主体往往采用（）的投资组合管理方法和资产负债管理方法对资产池进行管理。
A. 动态
B. 静态
C. 灵活
D. 随机
[多项选择]传统证券投资组合管理的投资程序包括：（）。
A. 制定投资政策
B. 证券投资分析
C. 构建并修正证券投资组合
D. 分别用期望收益率和收益率的方差来度量投资的预期收益水平和风险，建立均值方差模型，进而做出投资决策
[单项选择]某投资经理对其投资组合实施被动跟踪指数的投资策略，假设他预计下一阶段指数将会上涨，但涨幅有限，并且该投资经理放弃未来指数大幅上涨可能带来的收益而获得部分对指数下跌的补偿，应采取的策略为（）。
A. 买入指数对应的看涨期权
B. 卖出指数对应的看涨期权
C. 买入指数对应的看跌期权
D. 卖出指数对应的看跌期权
[多项选择]某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5，则可使用的操作方法是（）。
A. 买入久期为5的国债
B. 买入久期为7的国债
C. 买入5年期国债期货
D. 买入10年期国债期货
[多项选择]投资者进行股票投资组合风险管理，可以（）。
A. 通过投资组合方式，降低系统性风险
B. 通过股指期货套期保值，回避系统性风险
C. 通过投资组合方式，降低非系统性风险
D. 通过股指期货套期保值，回避非系统性风险
[判断题]积极型投资管理战略与消极型投资管理战略在投资组合的构造与监测以及证券交易等方面具有截然不同的表现。
[多项选择]投资组合管理的内容有哪些（）。
A. 创建方案
B. 查询方案
C. 跟踪监视
D. 关注组合
