个股期权
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[单项选择]认购期权卖出开仓的到期日损益的计算方法为()。
A. 权利金+MAX(到期标的股票价格+行权价格,0)
B. 权利金-MIN(到期标的股票价格-行权价格,0)
C. 权利金-MAX(到期标的股票价格-行权价格,0)
D. 权利金+MIN(到期标的股票价格+行权价格,0)
[单项选择]计算维持保证金不需要用到的数据是()。
A. 行权价
B. 标的收盘价
C. 合约前结算价
D. 隐含波动率
[单项选择]若卖出开仓认沽期权,则收益为()。
A. 无限
B. 有限
C. 行权价格
D. 无法确定
[单项选择]卖出1张行权价为60元的平值认沽股票期权,假设合约单位为1000,为尽量接近Delta中性,应采取下列哪个现货交易策略()。
A. 买入600股标的股票
B. 卖空600股标的股票
C. 买入500股标的股票
D. 卖空500股标的股票
[单项选择]可以用下列哪种方法构成一个熊市差价()。
A. 买入较低行权价认购期权,同时卖出相同标的,相同到期月份的较高行权价认购期权
B. 买入较高行权价认购期权,同时卖出相同标的,相同到期月份的较低行权价认购期权
C. 买入较低行权价认沽期权,同时卖出相同标的,相同到期月份的较高行权价认沽期权
D. 买入较高行权价认沽期权,同时卖出相同标的,远月的较低行权价认沽期权
[单项选择]希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度,其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度,那么()的Gamma是最高的。
A. 极度实值期权
B. 平值期权
C. 极度虚值期权
D. 以上均不正确
[单项选择]以下不属于底部跨式期权组合优点的是()。
A. 股价向任何方向变动,都可能从中获益
B. 风险可控,具有上限
C. 如果股价波动率较大,潜在收益无上限
D. 可以获得权利金收入
[单项选择]熊市价差期权策略,()。
A. 风险有限,盈利有限
B. 风险有限,盈利无限
C. 风险无限,盈利有限
D. 风险无限,盈利无限
[单项选择]甲股票现价为44元,该股票一个月到期、行权价格为42元的认购期权合约价格为3元,其相同条件下的认沽期权合约价格为2元,不考虑无风险利率。经计算,小明发现,按照平价公式,该期权存在无风险套利,差额大约为()元。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]已知甲股票价格为29.5元,则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元,则在不存在套利机会的前提下,其行权价为30元一个周后到期的认沽期权价值应该为(假设r=0)()。
A. 0.7
B. 1.2
C. 1.7
D. 以上均不正确
[单项选择]认沽期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为()。
A. 行权价格
B. 支付的权利金
C. 买入期权的行权价格+买入期权的权利金
D. 买入期权的行权价格-买入期权的权利金
[单项选择]希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度,其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度,那么()的Vega是最高的。
A. 极度实值期权
B. 平值期权
C. 极度虚值期权
D. 以上均不正确
[单项选择]若某一标的证券前收盘价为8.95元,其行权价格为9元,10个交易日到期的认购期权前结算价为0.018元,该期权合约的合约单位为5000,那么该期权合约的初始保证金应收取()。
A. 33082.5元
B. 22055元
C. 11027.5元
D. 5513.75元
[单项选择]卖出1张行权价为50元的平值认沽股票期权,假设合约单位为1000,为尽量接近Delta中性,应采取下列哪个现货交易策略()。
A. 买入1000股标的股票
B. 卖空1000股标的股票
C. 买入500股标的股票
D. 卖空500股标的股票
[单项选择]卖出跨式期权,()。
A. 风险有限,收益有限
B. 风险有限,收益无限
C. 风险无限,收益有限
D. 风险无限,收益无限
[单项选择]已知希腊字母Vega是6,则当股价波动率上升1%时,认沽期权的权利金如何变化()。
A. 上升0.06元
B. 下降0.06元
C. 保持不变
D. 不确定
[单项选择]当标的股票价格接近行权价时,以下哪个数值达到最大()。
A. Gamma
B. Theta
C. Rho
D. Vega
[单项选择]关于认购期权卖出开仓策略的交易,以下描述正确的是()。
A. 对股价的预期为下跌时,卖出认购期权;若到期时股价维持在行权价之下,投资者可赚取卖出期权所得的权利金
B. 对股价的预期为上涨时,卖出认购期权;若到期时股价维持在行权价之下,投资者可赚取卖出期权所得的权利金
C. 对股价的预期为下跌时,卖出认购期权;若到期时股价维持在行权价之上,投资者可赚取卖出期权所得的权利金
D. 对股价的预期为上涨时,卖出认购期权;若到期时股价维持在行权价之上,投资者可赚取卖出期权所得的权利金
[单项选择]卖出股票认沽期权的最大收益是()。
A. 权利金
B. 行权价格-权利金
C. 行权价格
D. 行权价格+权利金
[单项选择]已知当前股价为10元,无风险利率4%,行权价格是9元、3个月后到期的欧式认沽期权的权利金是1.5元,则相同行权价格与到期月份的美式认沽期权的权利金可能是()元。
A. 1
B. 0.8
C. 1.5
D. 1.7
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7
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