个股期权
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[单项选择]以下对初始保证金和维持保证金描述不正确的是()。
A. 除备兑开仓以外的卖出开仓必须缴纳初始保证金
B. 期权权利方不需缴纳保证金
C. 期权义务方不需要缴纳保证金
D. 维持保证金是根据收盘后的价格调整的
[单项选择]卖出认购股票期权开仓风险可采用以下哪种方式对冲()。
A. 卖出股票
B. 买入相同期限、相同标的、不同行权价的认沽期权
C. 买入股票
D. 买入相同行权价、相同标的、不同期限的认沽期权
[单项选择]对于现价为11元的某一标的证券,其行权价格为10元、1个月到期的认购期权权利金价格为1.5元,则卖出开仓该认购期权合约到期日的盈亏平衡点为(),若标的证券价格为10.5元,那么该认购期权持有到期的利润为()。
A. 11.5元;0.5元
B. 11.5元;1元
C. 11元;1.5元
D. 12.5元;1.5元
[单项选择]丁先生短期看多后市,故以5元的价格卖出了一张行权价为50元的甲股票近月认沽期权,那么到期日股价为()时,丁先生达到了盈亏平衡。
A. 45
B. 50
C. 55
D. 以上均不正确
[单项选择]认购-认沽期权平价公式为()
A. 认购期权价格减去标的证券现价等于行权价减去认沽期权的价格
B. 认购期权价格加上白哦的证券现价等于认沽期权的价格与行权价的现值之和
C. 认购期权价格减去行权价等于认沽期权的价格减去标的证券现价
D. 认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价
[单项选择]结算参与人结算准备金余额小于零,且未能在规定时间内(次一交易日11:30前)补足或自行平仓,交易所会采取哪种措施()。
A. 提高保证金水平
B. 强行平仓
C. 限制投资者现货交易
D. 不采取任何措施
[单项选择]投资者卖出了认沽期权,那么为了对冲股价下跌带来的合约风险,可采取的策略是()。
A. 买入股票
B. 卖空股票
C. 加持合约数量
D. 减持合约数量
[单项选择]假设市场上某股票的价格为28元,无风险利率为0,行权价为30元、一个月后到期的认沽期权价格为2.5元,于是相同行权价、相同到期日的认购期权的价格为()元。
A. 2.5
B. 0.5
C. 0.35
D. 0.37
[单项选择]认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是()。
A. {结算价+Max(25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×标的收盘价)}*合约单位
B. Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,10%×行权价],行权价}*合约单位
C. {结算价+Max(15%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)}*合约单位
D. Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价],行权价}*合约单位
[单项选择]下列关于保证金的说法正确的是()。
A. 期权权利方开仓时需缴纳初始保证金
B. 备兑开仓时可用部分合约标的充当保证金
C. 备兑开仓只能使用现金作为初始保证金
D. 投资者卖出期权开仓时收取的保证金为初始保证金
[单项选择]Rho描述的是期权权利金对于()的变化敏感程度。
A. 执行价格
B. 标的资产价格
C. 标的资产波动率
D. 无风险利率
[单项选择]某投资者预期甲股票未来小幅上涨,故采用牛市认沽价差期权组合,他首先以3元的价格买入一份行权价格为28元的认沽期权,进而又以4元的价格卖出一份行权价格为30元、同等期限的认沽期权,则当到期日,甲股票的价格涨至32元时,该投资者每股收益为()元。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]下列情形不会出现强行平仓的是()。
A. 结算参与人结算准备金余额小于零,且未在规定时间内补足或自行平仓
B. 合约调整后,备兑开仓持仓标的不足,除权除息日没有补足标的证券或未对不足部分头寸平仓
C. 客户、交易参与人持仓部分超出规定持仓的,且未对超出部分平仓
D. 结算准备金余额大于零但低于结算准备金最低余额
[单项选择]认购-认沽期权平价公式是针对以下那两类期权的()。
A. 相同行权价相同到期日的认购和认沽期权
B. 相同行权价不同到期日的认购和认沽期权
C. 不同行权价相同到期日的认购和认沽期权
D. 不同到期日不同行权价的认购和认沽期权
[单项选择]以下什么情形适合使用卖出认沽期权策略()。
A. 看跌、希望获得权利金收益
B. 看跌、希望通过标的证券价格下跌获利
C. 不看跌、希望获得权利金收益
D. 不看跌、希望获得标的证券资本增值
[单项选择]下列关于希腊字母,说法正确的是()
A. 、对于同一个认购期权,标的价格越高,D.E.ltA.越高
B. B.、对于同一个认沽期权,标的价格越高,D.E.lt越高
C. C.、对于同一个认购期权,标的价格越高,GmmA.越低
D. D.、对于同一个认沽期权,标的价格越高,GmmA.越低
[单项选择]以下哪个字母表示当利率变化时,期权合约的价格变化值()。
A. Gamma
B. Theta
C. Rho
D. Vega
[单项选择]波动率微笑是指不同()的期权,其隐含波动率也不同。
A. 到期日
B. 标的
C. 行权价
D. 权利金
[单项选择]某投资者以79.45元/股的价格购买1000股甲股票,然后以6.5元/股的价格买入一张3个月后到期、行权价为80元、合约单位为1000的认沽期权,再以5.0元/股的价格出售一张3个月到期、行权价为85元、合约单位为1000的认购期权。若未来股价下跌,投资者承担的最大损失是()。
A. 550元
B. 950元
C. 1500元
D. 79450元
[单项选择]认购期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为()。
A. 行权价格
B. 支付的权利金
C. 买入期权的行权价格+买入期权的权利金
D. 买入期权的行权价格-买入期权的权利金
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