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[单项选择]波动率微笑指期权隐含波动率与行权价格之间的关系对于股票期权来说（）。
A. 行权价格越高，波动率越大
B. 行权价格越高，波动率越小
C. 行权价格越低，波动率越小
D. 行权价格越接近标的证券价格，波动率越小
[多项选择]当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理论价格时，在通常的“波动率微笑”的影响下，将出现如下的偏差（）。
A. 深度虚值期权理论价格被低估
B. 深度实值期权价理论格被低估
C. 深度虚值期权价理论格被高估
D. 深度实值期权价理论格被高估
[单项选择]一般来说，在其他条件不变的情况下，标的股票的波动率越大，其认购期权权利金价值（）
A. 越大
B. 越小
C. 没有影响
D. 以上均不正确
[单项选择]对看涨期权而言，隐含波动率增大，则期权的价值会（）。
A. 增大
B. 减小
C. 不变
D. 其他选项都不对
[单项选择]期权的波动率衡量了（）。
A. 期权权利金价格的波动
B. 无风险收益率的波动
C. 标的资产价格的波动
D. 期权行权价格的波动
[单项选择]在其他条件不变的情况下，当标的股票波动率下降，认沽期权的权利金会（）
A. 上涨
B. 不变
C. 下跌
D. 不确定
[单项选择]期权定价中的波动率是用来衡量（）。
A. 期权价格的波动性
B. 标的资产所属板块指数的波动性
C. 标的资产价格的波动性
D. 银行间市场利率的波动性
[单项选择]期权的市场价格反映的波动率为（）。
A. 已实现波动率
B. 隐含波动率
C. 历史波动率
D. 条件波动率
[单项选择]在其他条件不变的情况下，当标的股票波动率增大，认购期权和认沽期权的权利金分别会（）。
A. 上涨、上涨
B. 上涨、下跌
C. 下跌、上涨
D. 下跌、下跌
[单项选择]以下哪个字母可以度量波动率对期权价格的影响（）。
A. Gamma
B. Theta
C. Rho
D. Vega
[单项选择]（）是指市场上交易的期权价格蕴含的波动率。
A. 历史波动率
B. 隐含波动率
C. 期价波动率
D. 每日波动率
[单项选择]其它因素不变的情况下，波动率增大引起期权价格的变化是（）。
A. 认购期权上涨、认沽期权上涨
B. 认购期权上涨、认沽期权下跌
C. 认购期权下跌、认沽期权上涨
D. 认购期权下跌、认沽期权下跌
[单项选择]期权的波动率是以百分比形式表示的标的资产的（）。
A. 价格方差
B. 价格标准差
C. 收益率方差
D. 收益率标准差
[单项选择]下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利（）.
A. 买入看涨期权和买入看跌期权
B. 买入看涨期权和卖出看跌期权
C. 卖出看涨期权和买入看跌期权
D. 卖出看涨期权和卖出看跌期权
[单项选择]希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。
A. 极度实值期权
B. 平值期权
C. 极度虚值期权
D. 以上均不正确
[单项选择]如果Vega值为正，说明对应期权价格变化与标的股票价格波动率变动的关系是（）。
A. 同一方向
B. 相反方向
C. 同一或相反方向
D. 无法确定
[单项选择]其他条件不变，标的资产价格波动率增加时，理论上，该标的看涨期权的价值（）。
A. 会增加
B. 会减小
C. 不会改变
D. 会受影响，但影响方向不确定
[单项选择]波动率微笑是指，当其他合约条款相同时（）。
A. 认购、认沽的隐含波动率不同
B. 不同到期时间的认沽期权的隐含波动率不同
C. 不同到期时间的认购期权的隐含波动率不同
D. 不同行权价的期权隐含波动率不同
[单项选择]对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说，以下哪种期权组合更为适用（）。
A. 蝶式认购期权组合
B. 蝶式认沽期权组合
C. 底部跨式期权组合
D. 顶部跨式期权组合
