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[判断题]套利定价模型和资本资产定价模型之间不具有相关性。
[判断题]套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同，但是结果是一致的。（）
[单项选择]在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。
A. 期权定价理论
B. 套利定价理论
C. 多因素模型
D. 资产资本定价模型
[多项选择]套利定价模型表明（）。
A. 在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定
B. 承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率
C. 承担相同因素风险的证券组合应该具有相同期望收益率
D. 期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
[判断题]在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合。（）
[多项选择]资本资产定价模型的主要假设有（）。
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B. 投资者依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平
C. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D. 资本市场没有摩擦
[判断题]在资产估值方面，资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价。（）
[多项选择]提出资本资产定价模型（CAPM）是（）。
A. 夏普
B. 特雷诺
C. 詹森
D. 罗尔
[单项选择]在资本资产定价模型中，β系数表示（）。
A. 某项资产的总风险
B. 某项资产的非系统性风险
C. 某项资产期望收益率的波动程度
D. 某项资产的收益率与市场组合之间的相关性
[多项选择]布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。
A. 无风险利率
B. 现行股票价格
C. 执行价格
D. 预期红利
[多项选择]资本资产定价模型的有效性问题是指（）。
A. 理论上风险与收益是否具有正相关关系
B. 是否还有更合理的度量工具用以解释不同证券的收益差别
C. 现实市场中的风险与收益是否具有正相关关系
D. 在理想市场中的风险与收益是否具有负相关关系
[单项选择]列不是单向二叉树定价模型的假设的是（）。
A. 未来股票价格将是两种可能值中的一个
B. 允许卖空
C. 允许以无风险利率借入或贷出款项
D. 看涨期权只能在到期日执行
[多项选择]资本资产定价模型在资源配置方面的应用有（）。
A. 牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合
B. 牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合
C. 熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合
D. 熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合
[单项选择]关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。
A. 资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价
B. 资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空
C. 当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合
D. 资本资产定价模型主要应用于资产配置
[单项选择]关于套利定价模型的应用，可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析，以分离出那些（）。
A. 不显著影响证券收益的次要因素
B. 显著影响证券收益的主要因素
C. 显著影响证券收益的次要因素
D. 不显著影响证券收益的主要因素
[判断题]在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）
[单项选择]下列关于资本资产定价模型的假设，错误的是（）。
A. 存在许多投资者
B. 投资者的投资期限不同
C. 税收和交易成本忽略不计
D. 所有投资者行为都是理性的
[多项选择]布莱克-斯科尔斯期权定价模型中的输入值包括（）。
A. 即期价格
B. 行权价格
C. 合同期限
D. 无风险利率
[判断题]资本资产定价模型的假设条件中包括可以卖空。（）
