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[判断题]套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同，但是结果是一致的。（）
[单项选择]关于套利定价模型的应用，可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析，以分离出那些（）。
A. 不显著影响证券收益的次要因素
B. 显著影响证券收益的主要因素
C. 显著影响证券收益的次要因素
D. 不显著影响证券收益的主要因素
[单项选择]当明确确定某些因素与证券收益有关时，应对证券的历史数据进行回归以获得相应的（），再利用套利定价模型预测证券的收益。
A. 风险系数
B. 期望收益率
C. β系数
D. 灵敏度系数
[单项选择]资本资产定价模型表明，证券组合承担的风险越大，则收益（）。
A. 越高
B. 越低
C. 不变
D. 两者无关系
[判断题]资本资产定价模型表明，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平是反相关的。（）
[单项选择]提出套利定价理论的是（）。
A. 马柯威茨
B. 夏普
C. 罗斯
D. 罗尔
[判断题]无套利定价估值法认为合理的金融资产价格应该消除套利机会。（）
[单项选择]套利定价理论的创始人是（）。
A. 马柯威茨
B. 威廉
C. 林特
D. 史蒂夫.罗斯
[多项选择]下列属于无套利定价原理的是（）。
A. 无套利定价原理首先要求套利活动在无风险状态下进行
B. 无套利定价的关键技术是所谓的"复制"技术，即用一组证券来复制另外一组证券
C. 无风险套利活动开始时套利者不需要任何资金的投入，在投资期间也没有任何的维持成本
D. 如果两个金融工具的现金流相同，但贴现率不同，它们的市场价格必定不同
[判断题]金融衍生产品的估值方法通常采用风险中性定价法和套利定价法。（）
[多项选择]下列属于无套利定价原理特性的是（）。
A. 如果两种证券具有相同的损益，则这两种证券具有相同的价格
B. 如果一个资产组合的损益等同于一个证券，那么这个资产组合的价格等于证券的价格
C. 实际套利活动有相当大的部分是风险套利
D. 可以互相复制的资产在市场上交易时必定有相同的价格，否则就会发生套利活动
[多项选择]套利定价理论的几个基本假设包括（）。
A. 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B. 资本市场没有摩擦
C. 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
D. 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
[单项选择]在均衡状态下，市场竞争将消除所有无风险套利机会，无风险套利定价意味着（）。
A. 同损益同价格
B. 静态组合复制定价
C. 动态组合复制定价
D. 以上说法均正确
[判断题]特雷诺提出的套利定价理论（APT）认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）
[判断题]在均衡状态下，无风险套利定价意味着：如果两种证券具有相同的损益，则这两种证券具有相同的价格。（）
[单项选择]以下（）没有采用无套利均衡定价原理。
A. 一价定律
B. MM定理
C. 布莱克一休尔斯期权定价理论
D. 套期保值理论
[多项选择]资本资产定价模型的假设条件包括（）。
A. 在市场中存在很多投资者
B. 不同投资者对于金融工具未来的收益现金流的预期值、方差等有不同的估计
C. 没有税金和交易成本
D. 所有的投资者都是理性的
[多项选择]资本资产定价模型的主要假设有（）。
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B. 投资者依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平
C. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D. 资本市场没有摩擦
[多项选择]提出资本资产定价模型（CAPM）是（）。
A. 夏普
B. 特雷诺
C. 詹森
D. 罗尔
