更多"以下哪个字母可以度量波动率对期权价格的影响（）。"的相关试题:
[单项选择]希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。
A. 极度实值期权
B. 平值期权
C. 极度虚值期权
D. 以上均不正确
[单项选择]希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Gamma描述了期权Delta关于股价的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。
A. 极度实值期权
B. 平值期权
C. 极度虚值期权
D. 以上均不正确
[单项选择]以下哪个字母表示当利率变化时，期权合约的价格变化值（）。
A. Gamma
B. Theta
C. Rho
D. Vega
[单项选择]对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说，以下哪种期权组合更为适用（）。
A. 蝶式认购期权组合
B. 蝶式认沽期权组合
C. 底部跨式期权组合
D. 顶部跨式期权组合
[单项选择]以下选项，哪个是期权价格的影响因素（）
A. 当前的利率
B. 波动率
C. 期权的行权价
D. 以上都是
[单项选择]请问下列哪个合约代码表示期权合约行权价格为13.5元（）。
A. 10000001 6000001C1305M00500
B. 10000001 6000001C1308M01350
C. 10000001 600135C1308M00380
D. 1000135 6000001C1308M00380
[单项选择]请问下列哪个合约代码标示期权合约行权价格为13.5元（）。
A. 10000001 6000001C1305M00500
B. 10000001 6000001C1308M01350
C. 10000001 600135C1308M00380
D. 1000135 6000001C1308M00380
[单项选择]在下列有关金融期权价格的说法中，哪个说法是错误的（）。
A. 通常，利率高会降低期权价格的机会成本
B. 通常，权利期间与时间价值的变动方向是一致的
C. 通常，权利期间越长，期权价格越高
D. 通常，协定价格与市场价格之间的差距越大，时间价值越小
[单项选择]关于历史波动率，以下说法正确的是（）。
A. 历史波动率是标的证券价格在过去一段时间内变化快慢的统计结果
B. 历史波动率是通过期权产品的现时价格反推出的市场认为的标的物价格在未来期权存续期内的波动率
C. 历史波动率是市场对于未来期权存续期内标的物价格的波动率判断
D. 以上说法都不正确
[多项选择]已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元，欧式看跌期权价格为4元，当前股票价格为（）时，存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%（假设不考虑交易成本且连续复利计算）。（注：e^-6%*2/12=0.99）
A. 68.5
B. 69
C. 69.5
D. 70
[单项选择]期权价格由（）组成
A. 时间价值和内在价值
B. 时间价值和执行价格
C. 内在价值和执行价格
D. 执行价格和权利金
[单项选择]期权定价公式中影响期权价格的因素不包括（）。
A. 保证金
B. 标的资产现价
C. 行权价格
D. 距离到期日时间
[简答题]解释为什么一个美式期权的价格不会小于一个具有相同期限及执行价格欧式期权的价格。
[单项选择]王先生认为恒生指数的波动率在未来一年会大幅上升，他通过以下哪种组合可以实践自己的预期（）
A. 买入一个看涨期权，再买入一个执行价格相同的看跌期权
B. 买入一个看涨期权，再卖出一个执行价格不同的看涨期权
C. 买入一个看跌期权，再卖出一个执行价格不同的看跌期权
D. 买入一个看涨期权，再卖出一个执行价格不同的看跌期权
[单项选择]认购期权的行权价格等于标的物的市场价格，这种期权称为（）期权。
A. 实值
B. 虚值
C. 平值
D. 等值
[单项选择]假设认购期权价格1元，正股价格10元，delta为0.5，则该期权的杠杆为（）。
A. 0.5倍
B. 1倍
C. 5倍
D. 10倍
