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[多项选择]在看涨和看跌期权的基础上,可以通过买卖两个、三个甚至四个不同的期权,组成()。
A. 垂直型期权
B. 水平型期权
C. 蝶式期权
D. 兀鹰式期权
[多项选择]已知两个月到期的某股票行权价为50元的欧式看涨期权价格为24元,欧式看跌期权价格为4元,当前股票价格为()时,存在无风险套利机会。已知无风险利率为6%(假设不考虑交易成本且连续复利计算)。(注:e^-6%*2/12=0.99)
A. 68.5
B. 69
C. 69.5
D. 70
[单项选择]某认购期权的标的资产从34.30元上升到36.30元,其期权价格由1.21元上升到1.79元,则其delta均值约为()。
A. 14%
B. 29%
C. 58%
D. 74%
[单项选择]希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度,其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度,那么()的Vega是最高的。
A. 极度实值期权
B. 平值期权
C. 极度虚值期权
D. 以上均不正确
[单项选择]期权定价公式中影响期权价格的因素不包括()。
A. 保证金
B. 标的资产现价
C. 行权价格
D. 距离到期日时间
[简答题]解释为什么一个美式期权的价格不会小于一个具有相同期限及执行价格欧式期权的价格。
[单项选择]认购期权的行权价格等于标的物的市场价格,这种期权称为()期权。
A. 实值
B. 虚值
C. 平值
D. 等值
[单项选择]假设认购期权价格1元,正股价格10元,delta为0.5,则该期权的杠杆为()。
A. 0.5倍
B. 1倍
C. 5倍
D. 10倍
[单项选择]汇率的波动性越(),期权持有人获利的可能性越(),期权出售者承担的风险就越(),期权价格越()
A. 大,大,大,低
B. 大,小,大,低
C. 大,小,大,高
D. 大,大,大,高
[单项选择]下面会导致期权价格降低的是()
A. 看涨期权即期汇率上升
B. 看涨期权执行价格升高
C. 到期时间的增加
D. 看跌期权执行价格升高
[单项选择]个股期权价格的影响因素不包括()
A. 股票价格
B. 行权价格
C. 到期时间
D. 期货价格
[多项选择]影响期权价格的主要因素有()。
A. 标的物价格及行权价格
B. 标的物价格波动率
C. 距到期日前剩余时间
D. 无风险利率
[单项选择]某股票价格上涨0.1元时,认购期权价格会变化0.08元,则该认购期权目前的Delta值为()。
A. -0.008
B. -0.8
C. 0.008
D. 0.8
[单项选择]某认购期权行权价为45元,标的股票价格为50元,期权价格为2元,delta为0.8,则杠杆率为()。
A. 18
B. 20
C. 25
D. 40
[单项选择]甲公司目前的股票价格为60元,而行权价为60元,一个月后到期的甲公司股票认购期权价格为3元。该期权的delta为0.5,问该期权的杠杆倍数是()。
A. 2
B. 10
C. 20
D. 无法确定