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[单项选择]根据认购-认沽期权平价公式，购买一个股票的认沽期权等价于（）。
A. 购买认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金
B. 卖出认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金
C. 购买认购期权，出售股票，并以无风险利率投资现金
D. 卖出认购期权，卖出股票，并以无风险利率投资现金
[单项选择]认购-认沽期权平价公式是针对以下那两类期权的（）。
A. 相同行权价相同到期日的认购和认沽期权
B. 相同行权价不同到期日的认购和认沽期权
C. 不同行权价相同到期日的认购和认沽期权
D. 不同到期日不同行权价的认购和认沽期权
[单项选择]根据认购-认沽期权评价公式，购买一个股票的认沽期权等于（）。
A. 购买认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金
B. 卖出认购期权，购买股票，并以无风险利率借入现金
C. 购买认购期权，出售股票，并以无风险利率投资现金
D. 卖出认购期权，卖出股票，并以无风险利率投资现金
[单项选择]对于认购期权和认沽期权，以下描述错误的是（）。
A. 认购期权买方根据合约有权买入标的证券
B. 认购期权卖方根据合约有权买入标的证券
C. 认沽期权买方根据合约有权卖出标的证券
D. 认沽期权卖方根据合约有义务买入标的证券
[单项选择]满足期权平价关系的认购认沽期权需要满足的条件不包括（）。
A. 到期时间一致
B. 行权价一致
C. 标的股票一致
D. 权利金一致
[单项选择]假设其他参数不变，行权价格越高，对应的认购期权和认沽期权理论价值分别（）
A. 越高；越高
B. 越高；越低
C. 越低；越高
D. 越低；越低
[单项选择]在其他条件不变的情况下，当前利率水平上升，认购期权和认沽期权的权利金分别会（）
A. 上涨，上涨
B. 上涨，下跌
C. 下跌，上涨
D. 下跌，下跌
[单项选择]在其他条件不变的情况下，当标的股票波动率增大，认购期权和认沽期权的权利金分别会（）。
A. 上涨、上涨
B. 上涨、下跌
C. 下跌、上涨
D. 下跌、下跌
[单项选择]当认购期权的行权价格（），对买入开仓认购期权并持有到期投资者的风险越大，当认沽期权的行权价格（），对买入开仓认沽期权并持有到期投资者的风险越大。
A. 越高；越高
B. 越高；越低
C. 越低；越高
D. 越低；越低
[单项选择]在其他变量相同的情况下，期权离到期日剩余时间越长，认购期权的价值（），认沽期权的价值（）。
A. 越大，越小
B. 越大，越大
C. 越小，越小
D. 越小，越大
[单项选择]在其他变量相同的情况下，标的股票价格上涨，则认购期权的权利金（），认沽期权的权利金（）。
A. 上升，下降
B. 上升，上升
C. 下降，下降
D. 下降，上升
[单项选择]在其他变量相同的情况下，行权价格越高，认购期权的权利金（），认沽期权的权利金（）。
A. 越高，越低
B. 越低，越高
C. 越高，越高
D. 越低，越低
[单项选择]假设甲公司的当前价格为23元，那么行权价为25元的认购期权是（）期权；行权价为21元的认沽期权是（）期权。
A. 实值；虚值
B. 实值；实值
C. 虚值；虚值
D. 虚值；实值
[单项选择]假设乙公司的当前价格为35元，那么行权价为40元的认购期权是（）期权；行权价为40元的认沽期权是（）期权
A. 实值；虚值
B. 实值；实值
C. 虚值；虚值
D. 虚值；实值
[单项选择]甲股票现价为44元，该股票一个月到期、行权价格为42元的认购期权合约价格为3元，其相同条件下的认沽期权合约价格为2元，不考虑无风险利率。经计算，小明发现，按照平价公式，该期权存在无风险套利，差额大约为（）元。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]股票认购期权初始保证金的公式为：认购期权义务仓开仓初始保证金＝{前结算价+Max（x×合约标的前收盘价-认购期权虚值，10%×合约标的前收盘价）}*合约单位；公式中百分比x的值为（）。
A. 0.1
B. 0.2
C. 0.25
D. 0.3
[单项选择]假设丁股票的当前价格为23元，那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5元，行权价为25元的认沽期权价格为2.6元，则该认购期权和认沽期权的时间价值分别为（）。
A. 0；0.5
B. 0.5；0
C. 0.5；0.6
D. 0；0
[单项选择]某投资者卖出1000份认购期权，已知该认购期权的delta值为0.7，则下列哪种做法可以达到delta中性（）。
A. 买入700份认沽期权
B. 卖出700份认沽期权
C. 买入700份股票
D. 卖出700份股票
[单项选择]认购期权结算价为6元、标的证券收盘价为59元、期权虚值为5元，请计算卖出该认购期权的维持保证金（）。
A. 12.75元
B. 15.75元
C. 10.75元
D. 9.75元
