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[单项选择]一般来说，在其他条件不变的情况下，认沽期权行权价格越高，其权利金会（）。
A. 越高
B. 越低
C. 没有影响
D. 以上均不正确
[单项选择]在其他变量相同的情况下，标的股票价格上涨，则认购期权的权利金（），认沽期权的权利金（）。
A. 上升，下降
B. 上升，上升
C. 下降，下降
D. 下降，上升
[单项选择]买入认购期权开仓，行权价格越高，出现亏损权利金的风险（）。
A. 越小
B. 越大
C. 与行权价格无关
D. 为零
[单项选择]行权价格越高，卖出认沽期权的风险（）。
A. 越小
B. 越大
C. 与行权价格无关
D. 为零
[判断题]在其他条件相同的情况下，管理跨度越宽，组织效率越高。
[单项选择]根据黏性价格模型，在其他条件相同的情况下，具有粘性价格的公司所占的比例越高，对于未预期到的价格上升产出的变化是（）。
A. 货币供给等于货币需求的收入和利率的组合
B. 货币供给大于货币需求时收入和利率的组合
C. 产品供给等于产品需求时的收入和利率的组合
D. 产品供给大于产品需求时的收入和利率的组合
[单项选择]假设其他参数不变，行权价格越高，对应的认购期权和认沽期权理论价值分别（）
A. 越高；越高
B. 越高；越低
C. 越低；越高
D. 越低；越低
[单项选择]下面交易中，损益平衡点为行权价格+权利金的是（）
A. 认沽期权卖出开仓
B. 认沽期权买入开仓
C. 认购期权买入开仓
D. 认购期权卖出开仓和认沽期权买入开仓
[单项选择]一般来说，在其他条件不变的情况下，标的股票价格上涨，其认购期权权利金会（）。
A. 上涨
B. 下降
C. 不变
D. 以上均不正确
[单项选择]在其他条件不变的情况下，当标的股票价格升高时，认沽期权的权利金会（）。
A. 上涨
B. 不变
C. 下跌
D. 不确定
[单项选择]在其他变量相同的情况下，期权离到期日剩余时间越长，认购期权的价值（），认沽期权的价值（）。
A. 越大，越小
B. 越大，越大
C. 越小，越小
D. 越小，越大
[单项选择]对于现价为12元的某一标的证券，其行权价格为10元、只有1天到期的认购期权权利金价格为2.15元，则该认购期权合约的Delta值大致为（）。
A. 0.52
B. -0.99
C. 0.12
D. 0.98
[单项选择]假设乙股票最新交易价格为5元，对于行权价格为4.5元并且当月到期的认购期权而言，若其权利金为0.7元，那么其内在价值为（）元，时间价值为（）元。
A. 0.3；0.4
B. 0.5；0.2
C. 0.4；0.3
D. 0.35；0.35
[单项选择]投资者小李以15元的价格买入某股票，随后买入一张行权价格为14元、次月到期、权利金为1.6元的认沽期权，则该客户盈亏平衡点为每股（）
A. 15.6元
B. 14.4元
C. 16.6元
D. 16.4元
[单项选择]对于现价为12元的某一标的证券，其行权价格为11.5元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则买入开仓该认沽期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为10.5元，那么该认沽期权持有到期的利润率（=扣除成本后的盈利/成本）为（）。
A. 11.25元；300%
B. 11.25元；400%
C. 11.75元；350%
D. 11.75元；300%
[单项选择]对于现价为12元的某一标的证券，期行权价格为11.5元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则卖出开仓该认沽期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为12元，那么该认沽期权持有到期的利润为（）。
A. 11.25元；0.25元
B. 11.25元；0.5元
C. 11.75元；0.25元
D. 11.75元；0.5元
[单项选择]对于现价为11元的某一标的证券，其行权价格为10元、1个月到期的认购期权权利金价格为1.5元，则卖出开仓该认购期权合约到期日的盈亏平衡点为（），若标的证券价格为10.5元，那么该认购期权持有到期的利润为（）。
A. 11.5元；0.5元
B. 11.5元；1元
C. 11元；1.5元
D. 12.5元；1.5元
[单项选择]对于现价为12元的某一标的证券，其行权价格为12元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元，则该认沽期权合约的delta值大致为（）
A. 0.53
B. -0.92
C. -0.25
D. -0.51
[单项选择]某投资者卖出一份行权价格为85元的认购期权，权利金为2元（每股），期权到期日的股票价格为90元，则该投资者的损益为（）元。
A. -3
B. -2
C. 5
D. 7
