投资学
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[简答题]证明基于同一股票资产的欧式平值看涨期权的价格必然要高于对应的欧式看跌期权的价格(即两期权有相同的执行价格及存续期,且假设股票在期权存续期内没有发放股息)。
[简答题]列举构造熊市价差的两种方法。
[简答题]简述如何构造牛市价差并画出其收益图形。
[多项选择]BS模型的基本假设包括()
A. 无摩擦的市场环境,即没有交易成本和税收
B. 股票价格服从波动率和无风险利率为常数的对数正态分布
C. 所有证券均高度可分且连续性交易
D. 不存在无风险套利机会
[简答题]列举影响期权价格的因素。
[简答题]如何用股票和期权来构造保护性看跌期权?如何用看涨期权来实现同样的收益?
[多项选择]下面期权种类属于按照标的资产价格变动来分的有()
A. 看涨期权
B. 看跌期权
C. 美式期权
D. 欧式期权
[简答题]如何用二叉树模型给美式期权定价?
[多项选择]当投资者预期股价将大幅波动,但不确定变动方向时,可采用以下何种交易策略()
A. 牛市价差
B. 熊市价差
C. 多头对敲
D. 空头对敲
[多项选择]一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26,执行价格为$30,3个月后到期,假设利率为0,则有()
A. 该美式看跌期权的价格上限为26
B. 该美式看跌期权的价格上限为30
C. 该美式看跌期权的价格下限为2
D. 该美式看跌期权的价格下限为4
[简答题]简述欧式看涨期权的价格上下限如何确定?
[简答题]论述在不发放股息的情况下,美式看跌期权提前行权可能是最优的选择。
[多项选择]当股票价格波动加剧时,下面哪些说法是正确的()
A. 看涨期权价格上涨
B. 看跌期权价格上涨
C. 看涨期权价格下跌
D. 看跌期权价格下跌
[多项选择]下列因素对于看跌期权价值有正向影响的是()
A. 期权的协议价格
B. 利率
C. 期权的波动率
D. 标的资产的价格
[简答题]用无套利条件简要推导看涨-看跌期权平价关系式
[简答题]期货和期权的主要区别有哪些?
[多项选择]投资者可利用期权达到如下目的()
A. 投机交易
B. 对冲风险
C. 套利交易
D. 影响股票价格
[简答题]简述按标的资产分类,期权的主要种类。
[简答题]论述为何在不发放股息的情况下,美式看涨期权不应该提前行权。
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