投资学
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[简答题]假设c
1
、c
2
和c
3
是三个标的资产和期权期限都相同的欧式看涨期权的价格,它们各自的执行价格分别为K
1
、K
2
和K
3
,且K
3
>K
2
>K
1
,K
3
-K
2
=K
2
-K
1
。证明c
2
≤0.5(c
1
+c
3
)。
[简答题]简述如何应用二叉树模型对无收益资产进行期权定价?
[简答题]试分析期权价值的组成。
[简答题]股票价格为50元,无股息,6个月后到期,执行价格为55元的欧式看涨期权价格为3元,同样期限和执行价格的欧式看跌期权价格为7.5元,年利率为5%。问是否存在套利机会,如果存在,该如何套利?
[简答题]什么是期权?期权合约的基本要素有哪些?
[简答题]一般的期权交易期限如何安排?
[简答题]为什么说不支付红利的美式看涨期权与相应的欧式看涨期权等价?
[简答题]简述期权标的资产的形式。
[简答题]简述期权的履约的方式。
[简答题]世界各地著名的期权交易场所有哪些?
[简答题]什么是股票期权的Delta?
[简答题]1份4个月后到期的欧式看跌期权价格为1.5元。股票价格为47元,执行价格为50元,利率为6%,股票无股息。问是否存在套利机会,如果存在,该如何套利?
[简答题]某个股票现价为100元。已知6个月后将为110或90元。无风险年利率为10%(连续复利)。试求执行价格为100元,6个月后到期的欧式看涨期权的价值为多少?
[简答题]假设目前股票指数为50点。某分析师试图用二叉树模型来给2年期的股指欧式期权定价。假设股指在每年年末上涨20%或下跌20%。年化利率为6%,在2年内没有发放股息。建立一个2期的股票指数价格的二叉树模型。
[简答题]用B-S-M公式求无红利支付股票的欧式看跌期权的价格。其中股票价格为$60,执行价格为$58,无风险年收益率为5%,股价年波动率为35%,到期日为6个月。
[简答题]简述期权的套期保值功能?
[简答题]期权交易有哪些功能?
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