更多"股票价格为50元，无股息，6个月后到期，执行价格为55元的欧式看涨期权"的相关试题:
[单项选择]一种还有6个月到期的看涨期权，执行价格为50元，当期股票价格是55元，且该期权的价值是5元，这意味着6个月期利率会( )。
A. 在6个月期内上升
B. 在6个月期内降低
C. 在6个月期内是零
D. 无法通过已知信息确定
[简答题]1份4个月后到期的欧式看跌期权价格为1.5元。股票价格为47元，执行价格为50元，利率为6%，股票无股息。问是否存在套利机会，如果存在，该如何套利？
[简答题]执行价格为$30，6个月后到期的欧式看涨期权的价格为$2。标的股票的价格为$29，2个月后和5个月后分红利$0.50。期限结构为水平，无风险利率为10％。执行价格为$30，6个月后到期的欧式看跌期权的价格为多少？
[单项选择]假设投资者购买了50元的股票，该股票向投资者支付5元现金股利。一年后，该股票价格上涨到55元，这样，该股票的投资收益率为（）。
A. 9.1%
B. 10%
C. 20%
D. 25%
[单项选择]某只股票期初价格为40元，在市场繁荣时期期末股票价格为60元，正常时股票价格为50元，萧条时价格为30元。其中市场繁荣，正常，萧条的概率分别为25%，50%，25%。那么该股票收益率的标准差为（）。
A. 18.5%
B. 22.5%
C. 15%
D. 26%
[单项选择]假设投资基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为1万、2万与3万股，β系数分别为0.8、1.5与1，假设上海股指期货单张合约的价值是107万元。进行套期保值所需的合约份数为( )。
A. 11
B. 12
C. 13
D. 14
[单项选择]作为无盈利无股息原则的一个例外的股息形式是( )。
A. 股票股息
B. 负债股息
C. 财产股息
D. 建业股息
[多项选择]一家公司的股票当前的市价是50元，以该公司股票为标的资产的一个月后到期的美式看跌期权的每股执行价格为45元，那么此时该看跌期权（）
A. 处于实值状态
B. 处于虚值状态
C. 期权价格为0
D. 期权价格大于0
[多项选择]一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26，执行价格为$30，3个月后到期，假设利率为0，则有（）
A. 该美式看跌期权的价格上限为26
B. 该美式看跌期权的价格上限为30
C. 该美式看跌期权的价格下限为2
D. 该美式看跌期权的价格下限为4
[简答题]执行价格为$20，3个月后到期的欧式看涨期权和欧式看跌期权，售价都为$3。无风险年利率为10％，股票现价为$19，预计1个月后发红利$1。请说明对投资者而言，存在什么样的套利机会。
[单项选择]两种欧式期权的执行价格均为30元，6个月到期，股票的现行市价为35元，看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险利率为4%，则看涨期权的价格为( )。
A. 5元
B. 9.2元
C. 0元
D. 24元
[单项选择]企业于2月29日收到M公司当日签发的商业汇票一张，规定3个月后到期，则到期日为（）
A. 5月29日
B. 5月30日
C. 5月31日
D. 6月1日
[单项选择]船舶载重线中间检验到期时执行（），乘客定额换证检验到期时执行（）
A. 中间检验；换证检验
B. 年度检验；年度检验
C. 中间检验；年度检验
D. 年度检验；中间检验
[单项选择]我国某企业3个月后将有一笔10万美元的外汇收入，其向银行借入10万美元、3个月后到期的借款以避免汇率变动风险，这种方法属于（）
A. 缺口管理法
B. 外币应收款的贴现
C. 采取货币保值条款
D. 通过借款法转嫁外汇风险
[单项选择]两种期权的执行价格均为37元，6个月到期，若无风险年利率为10%，股票的现行价格为42元，看涨期权的价格为8.50元，则看跌期权的价格为( )元。
A. 1.52
B. 5
C. 3.5
D. 1.74
[判断题]欧式期权允许买者在期权到期日之前的任何时间执行期权，而美式期权的买者只能在期权到期日执行期权。
[简答题]某个股票现价为100元。已知6个月后将为110或90元。无风险年利率为10％（连续复利）。试求执行价格为100元，6个月后到期的欧式看涨期权的价值为多少？
[单项选择]某公司的股票现在的市价是80元，有一股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为85元，到期时间为6个月。6个月以后股价有两种可能：上升25%或者降低20%，则套期保值比率为（）。
A. 0.4
B. 0.42
C. 0.5
D. 1
