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[简答题]某个股票现价为$50。已知6个月后将为$45或$55。无风险年利率为10％（连续复利）。执行价格为$50，6个月后到期的欧式看跌期权的价值为多少？
[简答题]某个股票现价为$50。已知在两个月后，股票价格为$53或$48。无风险年利率为10％（连续复利）。请用无套利原理说明，执行价格为$49的两个月后到期的欧式看涨期权的价值为多少？
[简答题]股票现价为$40。已知在一个月后股价为$42或$38。无风险年利率为8％（连续复利）。执行价格为$39的1个月期欧式看涨期权的价值为多少？
[简答题]某个股票现价为$50。已知在6个月后，股价将变为$60或$42。无风险年利率为12％（连续复利）。计算执行价格为$48，有效期为6个月的欧式看涨期权的价值为多少。试计算分析无套利原理和风险中性估价原理能得出相同的答案。
[单项选择]一个无红利支付股票的看涨期权，期限为6个月，执行价格为$50，股票价格为$60，无风险年利率为10％。它的价格下限为多少？（）
A. 8.44元
B. 10.44元
C. 12.44元
D. 14.44元
[单项选择]两种期权的执行价格均为37元，6个月到期，若无风险年利率为10%，股票的现行价格为42元，看涨期权的价格为8.50元，则看跌期权的价格为( )元。
A. 1.52
B. 5
C. 3.5
D. 1.74
[简答题]执行价格为$20，3个月后到期的欧式看涨期权和欧式看跌期权，售价都为$3。无风险年利率为10％，股票现价为$19，预计1个月后发红利$1。请说明对投资者而言，存在什么样的套利机会。
[单项选择]若有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险年利率均为8%(连续复利)，预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股，则合约远期价格为( )元。
A. 51.14
B. 53.14
C. 55.14
D. 58.14
[简答题]求无红利支付股票的欧式看跌期权的价格。其中股票价格为$69，执行价格为$70，无风险年收益率为5%，年波动率为35%，到期日为6个月。
[简答题]用B-S-M公式求无红利支付股票的欧式看跌期权的价格。其中股票价格为＄60，执行价格为＄58，无风险年收益率为5%，股价年波动率为35%，到期日为6个月。
[简答题]知某期权标的资产的市价P=100美元，期权的履约价格Pe=100美元，权利期间T=1年，无风险年利率R=5%，标的资产收益率的标准差σ=4%，试利用布莱克—斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与Pp。
[单项选择]某机构发售了面值为100元，年利率为5%，到期期限为10年的债券，按年付息。某投资者以90元的价格买入该债券，2年后以98元的价格卖出，则该投资者的实际年收益率为（）。
A. 5%
B. 7%
C. 9.8%
D. 10%
[单项选择]某远期合约以连续复利计算的无风险年利率为10%，该远期合约的标的资产的价格为1500元，现已知该远期合约半年后到期，则该远期合约的价值为( )。
A. 1377元
B. 1422元
C. 1759元
D. 1832元
[单项选择]当前股票价格为20元，执行价格为18元，6个月的无风险利率为5%，则6个月的欧式看涨期权的价格上下限为（）
A. 20元和2.44元
B. 18元和2.44元
C. 20元和2元
D. 18元和2元
[单项选择]若一份6个月的远期合约，其基础资产以每年4%的收益率支付收益。无风险年利率为10%(连续复利计算)，资产现价为25元，则合约远期价格为( )元。
A. 21.76
B. 23.76
C. 25.76
D. 27.76
[单项选择]债券的当前价格是930美元，4个月的无风险利率为年利率6%（连续复利），远期价格是（）。
A. 952.42
B. 1054.23
C. 1043.81
D. 948.79
[单项选择]某股票的看跌期权的执行价为65元，该股票的现价为60元，则该看跌期权的内在价值为（）元。
A. 5
B. 10
C. 25
D. 60
[单项选择]假设有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险利率均为 8%(连续复利)，预期3个月、6个月、及9个月后将分别支付股息0.75元/股，那么远期价格为( )元。
A. 51.14
B. 53.62
C. 55.83
D. 61.18
[单项选择]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同，期权均为欧式期权，期限3个月，3个月的无风险利率为5%，目前该股票的价格是30元，看跌期权价格为5元，看涨期权价格为3元，则期权的执行价格为( )元。
A. 33.6
B. 34.86
C. 35.17
D. 32.52
