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[单项选择]一个无红利支付股票的看涨期权，期限为6个月，执行价格为$50，股票价格为$60，无风险年利率为10％。它的价格下限为多少？（）
A. 8.44元
B. 10.44元
C. 12.44元
D. 14.44元
[简答题]某个股票现价为100元。已知6个月后将为110或90元。无风险年利率为10％（连续复利）。试求执行价格为100元，6个月后到期的欧式看涨期权的价值为多少？
[简答题]某个股票现价为$50。已知在6个月后，股价将变为$60或$42。无风险年利率为12％（连续复利）。计算执行价格为$48，有效期为6个月的欧式看涨期权的价值为多少。试计算分析无套利原理和风险中性估价原理能得出相同的答案。
[简答题]某个股票现价为$50。已知6个月后将为$45或$55。无风险年利率为10％（连续复利）。执行价格为$50，6个月后到期的欧式看跌期权的价值为多少？
[简答题]股票现价为$40。已知在一个月后股价为$42或$38。无风险年利率为8％（连续复利）。执行价格为$39的1个月期欧式看涨期权的价值为多少？
[单项选择]已知某股票每年可以带来12元的固定收益，市场年利率为10.5%，则该股票的价值为( )。
A. 126元
B. 144元
C. 114元
D. 120元
[单项选择]若有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险年利率均为8%(连续复利)，预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股，则合约远期价格为( )元。
A. 51.14
B. 53.14
C. 55.14
D. 58.14
[简答题]求无红利支付股票的欧式看跌期权的价格。其中股票价格为$69，执行价格为$70，无风险年收益率为5%，年波动率为35%，到期日为6个月。
[简答题]用B-S-M公式求无红利支付股票的欧式看跌期权的价格。其中股票价格为＄60，执行价格为＄58，无风险年收益率为5%，股价年波动率为35%，到期日为6个月。
[单项选择]已知年利率为15%，则按季度计息时的实际年利率为( )。
A. 13.55%
B. 14.68%
C. 15.87%
D. 15.07%
[单项选择]已知年利率为14%，则按季度计息时的实际年利率为：（）
A. 14.55%
B. 14.68%
C. 14.75%
D. 15.01%
[单项选择]已知年利率为15%，按季度计算，则年有效利率为( )。
A. 12.55%
B. 12.68%
C. 15.86%
D. 16.73%
[单项选择]已知某项目，计息周期为半年，名义年利率为8%，则项目的有效年利率为( )。
A. 4%
B. 9%
C. 8.16%
D. 16.64%
[单项选择]已知某笔贷款年利率为12%，按季度计息，则该笔贷款的实际年利率是（）。
A. 12.35%
B. 12.55%
C. 12.68%
D. 12.93%
