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[简答题]已知某期权标的资产的市价P＝100美元，期权的履约价格Pe＝100美元，权利期间T＝1年，无风险年利率R＝5％，标的资产收益率的标准差σ＝4％，试利用布莱克－斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与Pp。
[判断题]有收益美式看跌期权的内在价值为期权执行价格与标的资产派发的现金收益的现值及标的资产市价之间的差额。
[单项选择]当期权标的资产价格变化较大时，仅使用Delta度量标的资产价格变化对期权价格的影响会产生较大的估计误差，此时需要引入另一个希腊字母（）
A. Vega
B. Vomma
C. Gamma
D. Theta
[单项选择]期权标的资产的价格波动越大，期权的时间价值（）
A. 越大
B. 越小
C. 不变
D. 不确定
[单项选择]某远期合约以连续复利计算的无风险年利率为10%，该远期合约的标的资产的价格为1500元，现已知该远期合约半年后到期，则该远期合约的价值为( )。
A. 1377元
B. 1422元
C. 1759元
D. 1832元
[单项选择]如果以m表示期权合约的交易数量，当期权标的物的市价P小于期权合约的履约价格Pe时，每一个看涨期权的内在价值E等于（）。
A. （P－Pe）×m
B. （Pe－P）×m
C. 0
D. （P＋Pe）×m
[单项选择]考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利）为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期价格为（）。
A. 21.18元
B. 22.49元
C. 24.32元
D. 25.76元
[单项选择]一个无红利支付股票的看涨期权，期限为6个月，执行价格为$50，股票价格为$60，无风险年利率为10％。它的价格下限为多少？（）
A. 8.44元
B. 10.44元
C. 12.44元
D. 14.44元
[简答题]执行价格为$20，3个月后到期的欧式看涨期权和欧式看跌期权，售价都为$3。无风险年利率为10％，股票现价为$19，预计1个月后发红利$1。请说明对投资者而言，存在什么样的套利机会。
[单项选择]两种期权的执行价格均为37元，6个月到期，若无风险年利率为10%，股票的现行价格为42元，看涨期权的价格为8.50元，则看跌期权的价格为( )元。
A. 1.52
B. 5
C. 3.5
D. 1.74
[单项选择]某看跌期权资产现行市价为50元，执行价格为40元，则该期权处于（）。
A. 溢价状态
B. 折价状态
C. 平价状态
D. 实值状态
[多项选择]以下哪项可成为期权的标的资产（）
A. 股票
B. 外汇
C. 利率
D. 债券
[单项选择]看跌期权沟买方希望标的资产的价值会（），而看涨期权的卖方则希望标的资产 的价值会（）。
A. 增加；增加
B. 减少；增加
C. 增加；减少
D. 减少；减少
[多项选择]期权的时间价值与标的商品市价波动性的关系是（）。
A. 期权的时间价值随标的商品市价波动性的增加而提高
B. 期权的时间价值随标的商品市价波动性的减少而下降
C. 期权的时间价值与标的商品市价波动性无关
D. A和B仅对看涨期权成立
[单项选择]不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头=（）。
A. 标的资产多头
B. 标的资产空头
C. 看涨期权多头
D. 看跌期权空头
[简答题]甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价50元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，看涨期权每份6元，看跌期权每份4元，两种期权执行价格均为50元，到期时间为6个月，目前，有四种投资组合方案可供选择，保护性看跌期权，抛补看涨期权，多头对敲，空头对敲。投资者希望将净损益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合？该投资组合应该如何构建？假设6个月后该股票价格下降20％，该投资组合的净损益是多少？（注：计算投资组合净损益时，不考虑期权价格，股票价格的货币时间价值。）
