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[单项选择]债券的当前价格是930美元，4个月的无风险利率为年利率6%（连续复利），远期价格是（）。
A. 952.42
B. 1054.23
C. 1043.81
D. 948.79
[单项选择]若一份6个月的远期合约，其基础资产以每年4%的收益率支付收益。无风险年利率为10%(连续复利计算)，资产现价为25元，则合约远期价格为( )元。
A. 21.76
B. 23.76
C. 25.76
D. 27.76
[单项选择]若有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险年利率均为8%(连续复利)，预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股，则合约远期价格为( )元。
A. 51.14
B. 53.14
C. 55.14
D. 58.14
[简答题]某个股票现价为100元。已知6个月后将为110或90元。无风险年利率为10％（连续复利）。试求执行价格为100元，6个月后到期的欧式看涨期权的价值为多少？
[简答题]某个股票现价为$50。已知在6个月后，股价将变为$60或$42。无风险年利率为12％（连续复利）。计算执行价格为$48，有效期为6个月的欧式看涨期权的价值为多少。试计算分析无套利原理和风险中性估价原理能得出相同的答案。
[简答题]某个股票现价为$50。已知在两个月后，股票价格为$53或$48。无风险年利率为10％（连续复利）。请用无套利原理说明，执行价格为$49的两个月后到期的欧式看涨期权的价值为多少？
[简答题]某个股票现价为$50。已知6个月后将为$45或$55。无风险年利率为10％（连续复利）。执行价格为$50，6个月后到期的欧式看跌期权的价值为多少？
[简答题]股票现价为$40。已知在一个月后股价为$42或$38。无风险年利率为8％（连续复利）。执行价格为$39的1个月期欧式看涨期权的价值为多少？
[单项选择]年利率10%，一年复利一次，10年后的1000元其复利现值是( )元
A. 285.50
B. 385.50
C. 290.50
D. 390.50
[单项选择]假设有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险利率均为 8%(连续复利)，预期3个月、6个月、及9个月后将分别支付股息0.75元/股，那么远期价格为( )元。
A. 51.14
B. 53.62
C. 55.83
D. 61.18
[单项选择]某企业向银行借款100万元，年利率10%，半年复利一次。该项借款实际利率是( )。
A. 10%
B. 5%
C. 11%
D. 10.25%
[单项选择]连续复利率为10%，相当于半年复利情况下的年利率是：
A. 10.517%
B. 5.127%
C. 10.254%
D. 5.256%
[单项选择]某建设项目2年建设期：第1年贷款200万元，第2年贷款400万元，年利率为10%（复利）。计算该项目建设期的贷款利息为（）万元。
A. 60
B. 51
C. 40
D. 20
[单项选择]将10000元存入银行，年利率10%，按复利计算，3年后可以从银行得到的本利和为（）元。
A. 11 500
B. 13 000
C. 13 310
D. 14 641
[填空题]年利率为10%，一年复利2次，则实际利率（）
[单项选择]若年利率为16%，半年复利一次，则每年实际利率比名义利率( )。
A. 大0.64%
B. 小0.64%
C. 大16.64%
D. 小16.64%
[单项选择]某企业在10年后需要偿还50万元债务，银行存款年利率为10%，复利计息，为保证还款，企业现在需要存入(
)万元。(PV10%，10=0.3855)
A. 19
B. 19.275
C. 20
D. 20.275
