更多"假设有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险利"的相关试题:
[单项选择]若有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险年利率均为8%(连续复利)，预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股，则合约远期价格为( )元。
A. 51.14
B. 53.14
C. 55.14
D. 58.14
[单项选择]一份8个月的股票远期合约，股票现价为98元/股，交割日为8个月后。该公司预计在4个月后将发放红利1.8元/股。无风险的零息票利率分别为(连续复利)：4个月利率4%，8个月利率4.5%。理论上，该远期合约价格是 ( )
A. 99.15元
B. 99.38元
C. 100.00元
D. 105.20元
[单项选择]6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割一篮子股票组合的远期合约。该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应。此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，市场年利率为8%。该股票组合在8月5日可收到10000港元的红利。则此远期合约的合理价格为( )港元。
A. 152140
B. 752000
C. 753856
D. 754933
[单项选择]买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该股票组合与恒生指数构成完全对应，该合约市场价值为60万港元，即对应于恒生指数12 000点(恒指期货合约的乘数为50港元)。假定市场年利率为4%，且预计两个月后可收到4 000港元现金红利。则该远期合约的理论价格应为( )港元。
A. 602 013
B. 602 000
C. 601 973
D. 601 987
[单项选择]一份1个月的远期合同成交日为2007年1月19日(周五)，则这份合同的交割日应为2007年( )。
A. 2月19日
B. 2月21日
C. 2月23日
D. 2月25日
[单项选择]一只股票指数现为350，按连续复利计的无风险利率为年8%，股指的红利收益率为年4%，一份4个月期的期货合约的期货价格为多少( )。
A. 345.7
B. 370.7
C. 354.7
D. 360.7
[单项选择]若一份6个月的远期合约，其基础资产以每年4%的收益率支付收益。无风险年利率为10%(连续复利计算)，资产现价为25元，则合约远期价格为( )元。
A. 21.76
B. 23.76
C. 25.76
D. 27.76
[单项选择]某远期合约以连续复利计算的无风险年利率为10%，该远期合约的标的资产的价格为1500元，现已知该远期合约半年后到期，则该远期合约的价值为( )。
A. 1377元
B. 1422元
C. 1759元
D. 1832元
[单项选择]两种期权的执行价格均为30元，6个月到期，6个月的无风险利率为4%，股票的现行价格为35元，看涨期权的价格为9.20元，标的股票支付股利，则看跌期权的价格为( )元。
A. 5
B. 3
C. 6
D. 13
[单项选择]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同，期权均为欧式期权，期限3个月，3个月的无风险利率为5%，目前该股票的价格是30元，看跌期权价格为5元，看涨期权价格为3元，则期权的执行价格为( )元。
A. 33.6
B. 34.86
C. 35.17
D. 32.52
[单项选择]某一股票当前的交易价格为10元，3个月后股票的价格将是11元或者9元。连续计复利的无风险利率是每年3.5%，执行价格为10元的3个月期欧式看涨期权的价值最接近于( )元。
A. 0.35
B. 0.54
C. 0.64
D. 0.82
[简答题]某个股票现价为$50。已知在两个月后，股票价格为$53或$48。无风险年利率为10％（连续复利）。请用无套利原理说明，执行价格为$49的两个月后到期的欧式看涨期权的价值为多少？
[单项选择]纽约外汇市场某日汇率为1美元=1.5455-85马克，3个月远期差价为64-65，则3个月远期马克的实际汇率的买入价与卖出价为( )。
A. 1.5519-1.5550
B. 1.5391-1.5420
C. 0.6458-0.6470
D. 0.6522-0.6765
[单项选择]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（ ）。
A. 0.5元
B. 0.58元
C. 1元
D. 1.5元
