更多"已知某期权标的资产的市价P＝100美元，期权的履约价格Pe＝100美元"的相关试题:
[简答题]知某期权标的资产的市价P=100美元，期权的履约价格Pe=100美元，权利期间T=1年，无风险年利率R=5%，标的资产收益率的标准差σ=4%，试利用布莱克—斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与Pp。
[判断题]有收益美式看跌期权的内在价值为期权执行价格与标的资产派发的现金收益的现值及标的资产市价之间的差额。
[单项选择]如果以m表示期权合约的交易数量，当期权标的物的市价P小于期权合约的履约价格Pe时，每一个看涨期权的内在价值E等于（）。
A. （P－Pe）×m
B. （Pe－P）×m
C. 0
D. （P＋Pe）×m
[单项选择]当期权标的资产价格变化较大时，仅使用Delta度量标的资产价格变化对期权价格的影响会产生较大的估计误差，此时需要引入另一个希腊字母（）
A. Vega
B. Vomma
C. Gamma
D. Theta
[单项选择]某一期权标的物市价是57元，投资者购买一个敲定价格为60元的看涨期权，权利金为2元，然后购买一个敲定价格为55元的看跌期权，权利金为1元，则这一宽跨式期权组合的盈亏平衡点为( )。
A. 63元，52元
B. 63元，58元
C. 52元，58元
D. 63元，66元
[单项选择]期权标的资产的价格波动越大，期权的时间价值（）
A. 越大
B. 越小
C. 不变
D. 不确定
[单项选择]某看跌期权资产现行市价为50元，执行价格为40元，则该期权处于（）。
A. 溢价状态
B. 折价状态
C. 平价状态
D. 实值状态
[多项选择]以下哪项可成为期权的标的资产（）
A. 股票
B. 外汇
C. 利率
D. 债券
[判断题]只能在期权合约到期日方可履约的期权称为美式期权。
[单项选择]看跌期权沟买方希望标的资产的价值会（），而看涨期权的卖方则希望标的资产 的价值会（）。
A. 增加；增加
B. 减少；增加
C. 增加；减少
D. 减少；减少
[多项选择]期权的时间价值与标的商品市价波动性的关系是（）。
A. 期权的时间价值随标的商品市价波动性的增加而提高
B. 期权的时间价值随标的商品市价波动性的减少而下降
C. 期权的时间价值与标的商品市价波动性无关
D. A和B仅对看涨期权成立
[单项选择]不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头=（）。
A. 标的资产多头
B. 标的资产空头
C. 看涨期权多头
D. 看跌期权空头
[简答题]甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价50元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，看涨期权每份6元，看跌期权每份4元，两种期权执行价格均为50元，到期时间为6个月，目前，有四种投资组合方案可供选择，保护性看跌期权，抛补看涨期权，多头对敲，空头对敲。投资者希望将净损益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合？该投资组合应该如何构建？假设6个月后该股票价格下降20％，该投资组合的净损益是多少？（注：计算投资组合净损益时，不考虑期权价格，股票价格的货币时间价值。）
[简答题]甲公司是一家制造业上市公司，当前每股市价40元，市场上有两种以该股票为标的资产的期权，欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出一股股票，看涨期权每份5元，看跌期权每份3元，两种期权执行价格均为40元，到期时间为6个月，目前，有四种投资组合方案可供选择，保护性看跌期权，抛补看涨期权，多头对敲，空头对敲。投资者希望将净损益限定在有限区间内，应选择哪种投资组合？该投资组合应该如果构建？假设6个月后该股票价格上涨20％，该投资组合的净损益是多少？
[单项选择]若一份期权的标的资产市场价格为100，一般而言，期权的协定价格低于100越多，则( )。
A. 看涨期权和看跌期权的期权费都越高
B. 看涨期权和看跌期权的期权费都越低
C. 看涨期权的期权费越低，看跌期权的期权费越高
D. 看涨期权的期权费越高，看跌期权的期权费越低
[单项选择]下列期权中不属于以合约标的资产进行分类的期权有（）
A. 利率期权
B. 外汇期权
C. 金融期货期权
D. 资产交换期权
