[简答题]简述期权标的资产的形式。

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[简答题]简述按标的资产分类，期权的主要种类。

[单项选择]当期权标的资产价格变化较大时，仅使用Delta度量标的资产价格变化对期权价格的影响会产生较大的估计误差，此时需要引入另一个希腊字母（）
A. Vega
B. Vomma
C. Gamma
D. Theta

[单项选择]期权标的资产的价格波动越大，期权的时间价值（）
A. 越大
B. 越小
C. 不变
D. 不确定

[简答题]已知某期权标的资产的市价P＝100美元，期权的履约价格P_e＝100美元，权利期间T＝1年，无风险年利率R＝5％，标的资产收益率的标准差σ＝4％，试利用布莱克－斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格P_c与P_p。

[简答题]知某期权标的资产的市价P=100美元，期权的履约价格P_e=100美元，权利期间T=1年，无风险年利率R=5%，标的资产收益率的标准差σ=4%，试利用布莱克—斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格P_c与P_p。

[多项选择]以下哪项可成为期权的标的资产（）
A. 股票
B. 外汇
C. 利率
D. 债券

[单项选择]看跌期权沟买方希望标的资产的价值会（），而看涨期权的卖方则希望标的资产的价值会（）。
A. 增加；增加
B. 减少；增加
C. 增加；减少
D. 减少；减少

[简答题]简述期权投资策略。

[单项选择]不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头=（）。
A. 标的资产多头
B. 标的资产空头
C. 看涨期权多头
D. 看跌期权空头

[单项选择]若一份期权的标的资产市场价格为100，一般而言，期权的协定价格低于100越多，则( )。
A. 看涨期权和看跌期权的期权费都越高
B. 看涨期权和看跌期权的期权费都越低
C. 看涨期权的期权费越低，看跌期权的期权费越高
D. 看涨期权的期权费越高，看跌期权的期权费越低

[单项选择]若一份期权的标的资产市场价格为100元，一般而言，期权的协定价格低于100元越多，则( )。
A. 看涨期权和看跌期权的期权费越高
B. 看涨期权和看跌期权的期权费越低
C. 看涨期权的期权费越低，看跌期权的期权费越高
D. 看涨期权的期权费越高，看跌期权的期权费越低

[简答题]简述期权的履约的方式。

[简答题]简述期权价格制定的依据。

[简答题]简述期权的含义与类型。

[简答题]简述期权交易的主要特点。

[多项选择]根据期权标的物的不同，期权分为（）。
A. 股权期权
B. 利率期权
C. 货币期权
D. 黄金和其他商品期权

[单项选择]下列期权中不属于以合约标的资产进行分类的期权有（）
A. 利率期权
B. 外汇期权
C. 金融期货期权
D. 资产交换期权

[简答题]简述期权的套期保值功能？

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