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[单项选择]若一份期权的标的资产市场价格为100，一般而言，期权的协定价格低于100越多，则( )。
A. 看涨期权和看跌期权的期权费都越高
B. 看涨期权和看跌期权的期权费都越低
C. 看涨期权的期权费越低，看跌期权的期权费越高
D. 看涨期权的期权费越高，看跌期权的期权费越低
[单项选择]一般而言，期权合约的时间价值、协定价格、标的资产市场价格三者之间的关系式是 ( )。
A. 协定价格与标的资产市场价格差距越大，时间价值就越小
B. 协定价格与标的资产市场价格的差额，就等于时间价值
C. 时间价值与标的资产市场价格差距越大，协定价格就越高
D. 协定价格与时间价值差距越大，标的资产市场价格就越低
[单项选择]一个投资者以13美元购入一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内在价值和时间价值分别是( )。
A. 内在价值为3美元，时间价值为10美元
B. 内在价值为0美元，时间价值为13美元
C. 内在价值为10美元，时间价值为3美元
D. 内在价值为13美元，时间价值为0美元
[单项选择]看涨期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格St(下标)，并且该期权合约的交易单位为m，则该期权在t时点的内在价值等于( )。
A. St-x
B. (St-×m
C. 0
D. x-St(
[单项选择]一般而言，金融期权的基础资产( )金融期货的基础资产。
A. 少于
B. 等于
C. 多于
D. 少于或等于
[单项选择]当期权标的资产价格变化较大时，仅使用Delta度量标的资产价格变化对期权价格的影响会产生较大的估计误差，此时需要引入另一个希腊字母（）
A. Vega
B. Vomma
C. Gamma
D. Theta
[多项选择]如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为(
)。
A. 当St≥x时，EVt=0
B. 当St＜x时，EVt=(x-St)m
C. 当St≤x时，EVt=0
D. 当St＞x时，EVt=(St-m
[多项选择]以EVt，表示期权在t时点的内在价值，X表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约交易的单位，则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为（ ）。
A. 当St≥X时，EVt=0
B. 当St≤X时，EVt=（St--X）m
C. 当St≤X时，EVt=0
D. 当St≥X时，EVt=（St--X）m
[单项选择]如果以EVt(下标)表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x＝10000，St＝10050，m＝5时，则每一看跌期权在t时点的内在价值EVt(下标)等于(
)。
A. 0
B. 250
C. -250
D. 200
[单项选择]如果以EVt，表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=9980、St=10000、m=10时，则每一看涨期权在t时点的内在价值为(
)。
A. -200
B. 0
C. 200
D. 400
[多项选择]以下哪项可成为期权的标的资产（）
A. 股票
B. 外汇
C. 利率
D. 债券
[单项选择]一份看跌期权的标的资产的市场价格大于执行价格，则该期权是：
A. 实值期权
B. 平值期权
C. 虚值期权
D. 不一定
[单项选择]某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时该期权是一份( )。
A. 实值期权
B. 虚值期权
C. 平值期权
D. 零值期权
[单项选择]下列期权中不属于以合约标的资产进行分类的期权有（）
A. 利率期权
B. 外汇期权
C. 金融期货期权
D. 资产交换期权
[单项选择]若一份6个月的远期合约，其基础资产以每年4%的收益率支付收益。无风险年利率为10%(连续复利计算)，资产现价为25元，则合约远期价格为( )元。
A. 21.76
B. 23.76
C. 25.76
D. 27.76
