更多"一份看跌期权的标的资产的市场价格大于执行价格，则该期权是："的相关试题:
[单项选择]某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时该期权是一份( )。
A. 实值期权
B. 虚值期权
C. 平值期权
D. 零值期权
[单项选择]投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，到期市场价格为P。则当P=( )时，该投资者不赔不赚。
A. C
B. C×X
C. X-C
D. X+C
[单项选择]若一份期权的标的资产市场价格为100，一般而言，期权的协定价格低于100越多，则( )。
A. 看涨期权和看跌期权的期权费都越高
B. 看涨期权和看跌期权的期权费都越低
C. 看涨期权的期权费越低，看跌期权的期权费越高
D. 看涨期权的期权费越高，看跌期权的期权费越低
[单项选择]若一份期权的标的资产市场价格为100元，一般而言，期权的协定价格低于100元越多，则( )。
A. 看涨期权和看跌期权的期权费越高
B. 看涨期权和看跌期权的期权费越低
C. 看涨期权的期权费越低，看跌期权的期权费越高
D. 看涨期权的期权费越高，看跌期权的期权费越低
[单项选择]投资者买入一份看跌期权，若期权费为A，执行价格为X，则当标的资产价格为 ( )，该投资者不赔不赚。
A. A－X
B. X－A
C. X+A
D. A
[单项选择]投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为 ( )，该投资者不赔不赚。
A. X+C
B. X-C
C. C-X
D. C
[单项选择]投资者买入一份看跌期权，若期权费为a，执行价格为x，则当标的资产价格为( )时，该投资者不赔不赚。
A. a-x
B. x-a
C. x+a
D. a
[单项选择]某投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为( )，该投资者不赔不赚。
A. X+C
B. X-C
C. C-X
D. C
[单项选择]投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，则当标的资产价格为( )时，该投资者不赔不赚。
A. X+C
B. X－C
C. C－X
D. C
[单项选择]看跌期权的买方对标的金融资产具有的权利是( )
A. 买入
B. 卖出
C. 标有
D. 以上都是
[单项选择]看跌期权的买方对标的金融资产具有( )的权利。
A. 买入
B. 卖出
C. 持有
D. 以上都是
[判断题]当标的资产价格上涨时，看涨期权的价值会上升，而看跌期权的价值会下降。
[单项选择]看涨期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格St(下标)，并且该期权合约的交易单位为m，则该期权在t时点的内在价值等于( )。
A. St-x
B. (St-×m
C. 0
D. x-St(
[单项选择]某公司股票的当前市价为l0元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3．5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（）。
A. 该期权处于实值状态
B. 该期权的内在价值为2元
C. 该期权的时间溢价为3.5元
D. 买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元
[单项选择]利用标的资产空头与看跌期权空头的组合，可以得到与( )相同的盈亏。
A. 看涨期权多头
B. 看涨期权空头
C. 看跌期权多头
D. 看跌期权空头
[单项选择]如果期权的执行价格大于标的资产的即期市场价格，该期权称为( )。
A. 平价期权
B. 价内期权
C. 价外期权
D. 买方期权
