更多"期权标的资产的价格波动越大，期权的时间价值（）"的相关试题:
[判断题]标的资产的波动率越大，则期权的价值就越大。
[单项选择]在其他因素不变的条件下，期权标的物价格波动率越大，期权的价格（）。
A. 不能确定
B. 不受影响
C. 应该越高
D. 应该越低
[判断题]当标的资产价格波动加剧时，看涨期权的价格上升，而看跌期权的价格将下降。
[单项选择]当期权标的资产价格变化较大时，仅使用Delta度量标的资产价格变化对期权价格的影响会产生较大的估计误差，此时需要引入另一个希腊字母（）
A. Vega
B. Vomma
C. Gamma
D. Theta
[单项选择]标的资产价格的波动率升高，期权的价格也应该（）。
A. 升高
B. 降低
C. 倍增
D. 倍减
[单项选择]看跌期权沟买方希望标的资产的价值会（），而看涨期权的卖方则希望标的资产 的价值会（）。
A. 增加；增加
B. 减少；增加
C. 增加；减少
D. 减少；减少
[单项选择]针对期权的希腊字母中，用来衡量期权价值和标的资产波动之间敏感性的指标为下面的哪一个？（）
A. Delta
B. Rho
C. Vega
D. Theta
[简答题]已知某期权标的资产的市价P＝100美元，期权的履约价格Pe＝100美元，权利期间T＝1年，无风险年利率R＝5％，标的资产收益率的标准差σ＝4％，试利用布莱克－斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与Pp。
[简答题]知某期权标的资产的市价P=100美元，期权的履约价格Pe=100美元，权利期间T=1年，无风险年利率R=5%，标的资产收益率的标准差σ=4%，试利用布莱克—斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与Pp。
[判断题]当标的资产价格上涨时，看涨期权的价值会上升，而看跌期权的价值会下降。
[判断题]有收益美式看跌期权的内在价值为期权执行价格与标的资产派发的现金收益的现值及标的资产市价之间的差额。
[单项选择]一般来说,执行价格与标的资产的价格相对差额提高，期权的时间价值（）。
A. 升高
B. 降低
C. 倍增
D. 倍减
[简答题]标的物价格波动率与期权价格之间存在什么关系？
[单项选择]实值看涨期权的执行价格（）其标的资产价格。
A. 大于
B. 大于等于
C. 等于
D. 小于
[多项选择]期权的时间价值与标的商品市价波动性的关系是（）。
A. 期权的时间价值随标的商品市价波动性的增加而提高
B. 期权的时间价值随标的商品市价波动性的减少而下降
C. 期权的时间价值与标的商品市价波动性无关
D. A和B仅对看涨期权成立
[简答题]某看涨期权的期权协议价格S为1000元，标的资产的市场价格X为1200元，计算该期权的内在价值是多少？
[判断题]看跌期权的价格上限不会超过标的资产的价格。
[单项选择]若一份期权的标的资产市场价格为100，一般而言，期权的协定价格低于100越多，则( )。
A. 看涨期权和看跌期权的期权费都越高
B. 看涨期权和看跌期权的期权费都越低
C. 看涨期权的期权费越低，看跌期权的期权费越高
D. 看涨期权的期权费越高，看跌期权的期权费越低
