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[单项选择]看跌期权沟买方希望标的资产的价值会（），而看涨期权的卖方则希望标的资产 的价值会（）。
A. 增加；增加
B. 减少；增加
C. 增加；减少
D. 减少；减少
[判断题]有收益美式看跌期权的内在价值为期权执行价格与标的资产派发的现金收益的现值及标的资产市价之间的差额。
[判断题]当标的资产价格波动加剧时，看涨期权的价格上升，而看跌期权的价格将下降。
[单项选择]假设：X为执行价格，P为看跌期权的权利金，S为标的资产的价格。买进看跌期权时，下列哪些情况会出现盈利？（）
A. S≥X
B. X-P＜S＜X
C. S=X-P
D. S＜X-P
[判断题]当标的资产价格上涨时，看涨期权的价值会上升，而看跌期权的价值会下降。
[单项选择]某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24．96。都在6个月后到期。年无风险利率为8％，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（）元。
A. 6.89
B. 13.11
C. 14
D. 6
[判断题]无论何种看跌期权，其价格的上限为协议价格本身。
[单项选择]依据对期权估值公式的分析，期限长的欧式看跌期权的价格可能（）期限短的欧式看跌期权的价格。
A. 高于
B. 低于
C. 等于
D. 不确定
[单项选择]某股票的看跌期权的执行价格为40元/股，看跌期权的价格为2元/股，该股票的看涨期权的执行价格也为40元/股，但看涨期权的价格为3.5元/股。那么，该看跌期权的卖方最大损失为______元/股，该看涨期权的卖方最大收益为______元/股。( )
A. 38.0：3.5
B. 38.0；36.5
C. 40.0；3.5
D. 40.0；40.0
[判断题]看跌期权空头是指标的资产多头+看涨期权空头。
[多项选择]一家公司的股票当前的市价是50元，以该公司股票为标的资产的一个月后到期的美式看跌期权的每股执行价格为45元，那么此时该看跌期权（）
A. 处于实值状态
B. 处于虚值状态
C. 期权价格为0
D. 期权价格大于0
[判断题]看跌期权的反向差期组合是由一份看跌期权多头与一份期限较短的看跌期权多头所组成。
[简答题]仔细解释出售看涨期权，看跌期权和购买看涨期权、看跌期权的损益区别。
[多项选择]假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等，则下列关于保护性看跌期权的表述中，不正确的有（）。
A. 保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合
B. 保护性看跌期权的最低净收入为执行价格，最大净损失为期权价格
C. 当股价大于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损益为期权价格
D. 当股价小于执行价格时，保护性看跌期权的净收入为执行价格，净损失为期权价格
[简答题]证明基于同一股票资产的欧式平值看涨期权的价格必然要高于对应的欧式看跌期权的价格（即两期权有相同的执行价格及存续期，且假设股票在期权存续期内没有发放股息）。
[单项选择]如果股票价格上升，则该股票的看跌期权价格______，它的看涨期权价格______。
A. 下跌；上涨
B. 下跌；下跌
C. 上涨；下跌
D. 上涨；上涨
[单项选择]一项看涨期权的执行价格为35元，期权价格为2元，另一项看跌期权的执行价格也为35元，但是期权价格为3元，则没有保险的看跌期权的持有者的最大收益以及没有保险的看涨期权的发行者的最大收益分别为（）
A. 32元和2元
B. 35元和2元
C. 32元和3元
D. 35元和3元
[判断题]若某标的物的市场价格上涨，则买进看涨期权者或卖出看跌期权者都可获利。
