特许金融分析CFA考试
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[单项选择]在期货市场上,清算所最不可能从事以下哪项活动()
A. 决定各项合约的交易
B. 制定初始保证金和维持保证金的金额
C. 担任各笔交易的对手方
[单项选择]一位分析师在午餐时间向同公司的基金经理陈述了他所追踪那家公司的负面消息,并指出他将很快降低该公司的股票评级。在当天的午餐结束后该分析师便公布了他的报告和给出了卖出建议。第二天,股市一开盘该公司交易部门的主管便抛售该股票的多头仓位和停止买入,尽管内部控制部门禁止基金经理关闭任何客户的仓位。该公司交易部门的主管违反了“守则”和“准则”中的下列哪一项()。
A. 合理依据(否)、交易优先权(否)
B. 合理依据(否)、交易优先权(是)
C. 合理依据(是)、交易优先权(是)
[单项选择]一位基金经理在向其客户配置热门新股时,优先于其哥哥的账户。在她哥哥的账户中她并没有受益权。该经理是否违反了职业行为准则()。
A. 否。
B. 是。因为同时管理其他客户的账户和家庭成员的账户存在利益冲突。
C. 是。同管理其他客户的账户一样,她对其哥哥的账户也有信托责任。
[单项选择]某投资者对某风险投资项目进行了245万美元的投资,该项投资预计在第三年年末可以带来700万美元的回报,已知资金成本为15%。如果在上述三年中各年度的项目失败的概率依次为25%、15%和12%,则该投资项目的预期投资净现值(NPV)最接近于()
A. 132066美元
B. 148235美元
C. 207832美元
[单项选择]企业与企业之间的信用是()。
A. 商业信用
B. 银行信用
C. 消费信用
[单项选择]一家投资公司新雇佣的初级分析员刚刚购买了豪华轿车并加入了市中心的高级俱乐部。该分析师的主管通过同事的投诉而对此进行调查,并发现在公司将某些股票列入购买建议之前,他已先购买来了多种。该公司的调研受很多投资者的尊重并且有众多的追随者。当买进的建议公布之后,股票的走势在头5天的表现非常突出。该分析师违反了“守则”和“准则”中的哪一个条款()。
A. 重大未公开消息(是)、交易的优先权(否)
B. 重大未公开消息(否)、交易的优先权(是)
C. 重大未公开消息(是)、交易的优先权(是)
[单项选择]固定收益投资组合的久期最适合被解释为()
A. 投资组合中债券价格功能的衍生工具
B. 在利率变动100个基点的情况下,投资组合价值变动的百分比
C. 获得投资组合现金流现值的加权平均年份数
[简答题]美联储最常用的货币政策工具是?
[单项选择]某公司签署了一份货币远期合约。根据这一合约,该公司将按照1欧元=1.1746美元的汇率购进300万欧元。在合约交割日的汇率为1欧元=1.1523美元。如果该合约以现金形式进行交割,则该公司将()
A. 支付66900美元
B. 收取66900美元
C. 收取105000美元
[单项选择]某债券每年支付一次息票利息(息票率为15%),期限为3年,按照平价发行(票面价值为100美元)。如果将其年度收益率定为23%,则该债券的交易价格应为多少()
A. 83.9美元
B. 89.2美元
C. 105.6美元
[单项选择]以下哪种情况下,商品市场倾向于期货折价()
A. 期货价格等于即期价格
B. 主要由相关商品的生产者参与交易
C. 期货价格高于即期价格
[单项选择]从投资者的角度来讲,基金投资的基金最不可能具有哪项优势()
A. 勤勉尽职的管理带来的优良投资业绩
B. 通过投资于多个市场来实现投资多样化
C. 通过规模经济实现较低的费用
[单项选择]通货膨胀引起的物价上涨是()。
A. 个别商品的物价上涨
B. 短期性物价上涨
C. 一般物价水平持续普遍上涨
[单项选择]某债券的收益率为8.5%,久期为3.7,交易价格为143美元。如果收益率下降至8.2%,则新的债券价格最接近于()
A. 128.9美元
B. 144.6美元
C. 153.8美元
[单项选择]已知三年期即期利率为8.7%,二年期即期利率为9.2%,则2年后的一年期远期利率是多少()
A. 5.8%
B. 7.2%
C. 7.7%
[单项选择]某债券每半年支付一次息票利息,息票率为12%,到期时间为1.5年。目前,该债券正在按照平价进行交易。如果收益率变动100个基点,则该债券的有效久期是多少()
A. 1.34
B. 3.28
C. 5.62
[单项选择]根据远期交易双方的约定,标准普尔500指数在2个月后的结算价格为375000美元。在远期合约到期时,标准普尔500指数的价格为350000美元,但合约的做多方无法用现金进行交割。在上述情况下,合约的做空方最有可能()
A. 承担远期合约的违约损失
B. 不做任何事情,直至合约做多方向其支付相应金额
C. 从做多方处接受标准普尔500股票
[单项选择]某交易者购进了一份面值为100万美元的欧洲美元期货合约(持有多头),购进价格为97.62美元,售出价格为99.34万美元。基于该份合约,交易者()
A. 亏损4300美元
B. 盈余4300美元
C. 盈余5700美元
[单项选择]邱豪在一份研究报告里建议“XYZ公司应当是所有投机性投资组合的一部分,基于这家公司将很快与一家大型航空公司签署一份合并协议”邱豪给出的这个建议是基于对XYZ公司的分析,而不是根据任何一家公司的合并声明。邱豪是否违反了职业行为准则()。
A. 没有
B. 是,由于没有区分事实和观点。
C. 是,因为他的建议没有合理的基础。
[单项选择]消极的投资者参与商品市场交易的主要动机在于()
A. 该市场为其提供了投机利润
B. 对通货膨胀风险进行套期保值
C. 参与实体经济
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