试卷详情
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银行业从业人员资格考试风险管理-15
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[单项选择]经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。
A. RAROC=(收益-预期损失)÷非预期损失
B. RAROC=(收益-非预期损失)÷预期损失
C. RAROC=(非预期收益-预期收益)÷收益
D. RAROC=(预期损失-非预期损失÷收益
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[单项选择]以下关于历史模拟法的缺陷的论述,不正确的是( )。
A. 单纯依靠历史数据进行风险度量,将低估突发性收益率的波动
B. 风险度量的结果受制于历史周期的长度
C. 以大量历史数据为基础,对数据依赖性强
D. 存在相当程度的模型风险
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[单项选择]对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失,在计算监管资本时,应当将其视为( )。
A. 流动性风险损失
B. 操作风险损失
C. 信用风险损失
D. 以上都不对
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[单项选择]在风险发生之前,通过各种交易活动,把可能发生的风险转移给其他人承担,避免自己承担风险损失,属于( )的风险管理方法。
A. 风险补偿
B. 风险对冲
C. 风险规避
D. 风险转移
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[单项选择]“风险价值”是指在一定的持有期和给定的( )下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
A. 损失概率
B. 敏感水平
C. 统计分布
D. 置信水平
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[单项选择]计算资本充足率和核心资本充足率时,都应该扣除( )。
A. 商誉
B. 商业银行对未并表金融机构的资本投资
C. 附属资本
D. 商业银行对非自用不动产和企业的资本投资
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[多项选择]以下选项中,哪些是企业集团通常具有的特征( )。
A. 共同被第三方企事业法人所控制
B. 在股权上,直接或间接控制其他企事业法人或者被其他企事业法人所控制
C. 对关联方的财务和经营政策没有影响
D. 与自然人股东关系密切的家庭成员持有股份,与该自然人股东持有的股份合并计算
E. 不能实际控制第三方的其他情况
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[单项选择]在其他条件相同的条件下,以下因素将导致一份股票期权合约价值升高的是( )。
A. 到期时间缩短
B. 利率提高
C. 标的股票价格波动性增加
D. 期权需求小于供给
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[单项选择]商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。
A. 流动性管理和负债管理
B. 资产管理和负债管理
C. 风险管理和绩效考核
D. 负债管理和绩效考核
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[单项选择]( )经常是商业银行破产倒闭的直接原因。
A. 国家风险
B. 流动性风险
C. 违约风险
D. 操作风险
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[单项选择]风险管理的最基本要求是( )。
A. 适时、准确地识别风险
B. 准确、详细地计量风险
C. 适时、完整地监测风险
D. 迅速、有效地控制
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[单项选择]按照《巴塞尔新资本协议》的规定,法律风险是一种特殊类型的( )。
A. 信用风险
B. 操作风险
C. 市场风险
D. 流动性风险
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[单项选择]关于个人客户的历史数据的特点是( )。
A. 数量少,缺乏规律性、稳定性
B. 数量多,但是缺乏规律性
C. 数量多,历史信息规律性强
D. 以上都不是
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[单项选择]相比较而言,下列哪项业务是最容易引发操作风险的业务环节( )。
A. 个人信贷业务
B. 法人信贷业务
C. 柜台业务
D. 资金交易业务
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[多项选择]商业银行所面临的市场风险主要包括( )。
A. 股票风险
B. 汇率风险
C. 违约风险
D. 利率风险
E. 商品风险
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[单项选择]按照履约方式,期权可以分为美式期权和欧式期权两类,关于它们的以下表述,不正确的是( )。
A. 在其他条件相同的情况下,美式期权的买方权利大于欧式期权的买方权利
B. 在其他条件相同的情况下,美式期权的卖方义务大于欧式期权的卖方义务
C. 在其他条件相同的情况下,美式期权的价格一般小于欧式期权的价格
D. 美式期权可能未到期即被执行
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[多项选择]风险管理信息系统应当( )。
A. 建立错误承受程序
B. 设置灾害恢复以及应急操作程序
C. 随时进行数据信息备份和存档,定期进行监测并形成文件记录
D. 设置严格的网络安全/加密系统,防止外部非法入侵
E. 为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志
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[单项选择]假设某商业银行的敏感负债为3000亿元,法定储备率为8%,提取流动资金比例为80%;脆弱资金为2500亿元,法定储备率为5%,提取流动资金比例为30%;核心存款为4000亿元,法定储备率为3%,提取流动资金比例为15%,新增贷款为120亿元,提取流动资金比例为100%。该银行的流动性需求为( )。
A. 3622.5亿元
B. 367.5亿元
C. 3870亿元
D. 3750亿元
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[多项选择]集团法人客户的信用风险特征包括( )。
A. 内部关联交易频繁
B. 连环担保普遍
C. 财务报表真实性差
D. 系统性风险高
E. 风险识别和贷后监督难度大
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[单项选择]全面风险管理体系有三个维度,下列选项不属于这三个维度的是( )。
A. 企业的负债规模
B. 企业的目标
C. 全面风险管理要素
D. 企业的各个层级
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[单项选择]通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长,并且在到期日之前支付的金额越小,则久期的绝对值越( )。
A. 不变
B. 长
C. 短
D. 无法判断
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[单项选择]巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是( )。
A. 按风险事故
B. 按损失结果
C. 按风险能否量化
D. 按诱发风险的原因
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[单项选择]( )是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。
A. 流动性风险
B. 国家风险
C. 操作风险
D. 法律风险
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[单项选择]压力测试是为了衡量( )。
A. 正常风险
B. 极端情况的风险
C. 风险价值
D. 违约概率
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[单项选择]已知某商业银行的总资产为100亿,总负债为80亿,资产加权平均久期为5.5,负债加权平均久期为4,那么该商业银行的久期缺口等于( )。
A. 1.5
B. -1.5
C. 2.3
D. 3.5
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[单项选择]( )不包括在市场风险中。
A. 股票风险
B. 汇率风险
C. 操作风险
D. 商品风险
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[多项选择]操作风险对于内部损失数据收集要遵循( )原则。
A. 客观性
B. 透明性
C. 全面性
D. 动态性
E. 标准化
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[单项选择]某1年期零息债券的年收益率为16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
A. 0.05
B. 0.10
C. 0.15
D. 0.20
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[单项选择]可能影响商业银行声誉的事件不包括( )。
A. 流动性恶化
B. 出现重大操作失误
C. 国家监管政策变化
D. 由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化
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[多项选择]国家风险可以分为( )。
A. 政治风险
B. 经济风险
C. 社会风险
D. 操作风险
E. 系统风险
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[单项选择]CreditMetrics模型从本质上讲是( )。
A. 是一个简单信用评分模型
B. 是一个VAR模型
C. 是一个期权定价模型
D. 以上都不是
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[多项选择]以下风险管理方法属于事前管理,即在损失发生前进行的有( )。
A. 风险分散
B. 风险规避
C. 风险转移
D. 风险对冲
E. 风险补偿
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[多项选择]根据国际最佳实践,个人客户评分所采用的统计方法包括( )。
A. 回归分析
B. K临近值
C. 神经网络模型
D. Z值模型
E. ZETA型
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[单项选择]我国商业银行操作风险管理的核心问题是( )。
A. 信息系统的优化
B. 合规问题
C. 内部控制的完善
D. 公司治理结构的完善
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[单项选择]有关市场风险,下面说法错误的是( )。
A. 利率风险管理已成为我国商业银行市场风险管理的重要内容
B. 市场风险具有数据优势和易于计量的特点
C. 银行的非交易业务不会发生市场风险
D. 市场风险通常可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险
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[单项选择]下列哪种存款往往被看做是核心存款的重要组成部分( )。
A. 个人存款
B. 异地存款
C. 机构存款
D. 公司存款
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[单项选择]下列关于风险的说法,错误的是( )。
A. 风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量,但绝不等同于损失本身
B. 风险既是损失的来源,同时也是盈利的基础
C. 损失是一个事前概念,风险是一个事后概念
D. 风险和损失是不能同时并存的事物发展的两种状态
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[单项选择]在正常的市场条件下,市场风险报告通常( )向高级管理层报告一次。
A. 每天
B. 每周
C. 每月
D. 每季度
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[单项选择]下列降低风险的方法中,( )只能降低非系统性风险。
A. 风险分散
B. 风险转移
C. 保险转移
D. 非保险转移
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[多项选择]集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括( )。
A. 风险监控和分析能力
B. 数量分析能力
C. 价格核准能力
D. 模型创建能力
E. 系统开发/集成能力
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[单项选择]按照我国银监会的规定,下列( )不包括在核心资本中。
A. 未分配利润
B. 资本公积
C. 股本
D. 重估储备
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[单项选择]下列关于流动J陛风险的说法,错误的是( )。
A. 流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成的原因单一,通常被视为独立的风险
B. 流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险
C. 流动性风险对商业银行来说,指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
D. 大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险
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[单项选择]以下属于信用风险,又属于操作风险的是( )。
A. 内部欺诈
B. 外部欺诈
C. 经营中断和系统瘫痪
D. 股市暴跌
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[单项选择]巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准,对于内部数据,它规定:无论用于计量还是用于验证,商业银行必须具备( )的内部损失数据。
A. 至少3年
B. 至少5年
C. 至多8年
D. 至多15年
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[单项选择]现金流量表的组成部分不包括( )。
A. 经营活动现金流
B. 投资活动现金流
C. 融资活动现金流
D. 意外现金流
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[单项选择]我国商业银行的风险预警体系中,红色预警法是一种( )。
A. 定性分析法
B. 定量分析法
C. 定性和定量相结合的分析法
D. 以上都不对
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[单项选择]在操作风险关键指标中,客户投诉数量属于人员风险指标类,客户投诉反映了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力,同时也体现了客户对商业银行服务的满意程度。客户投诉比的计算公式是( )。
A. 已解决的客户投诉数量/所有客户投诉数量
B. 所有服务客户投诉数量/所有服务交易数量
C. 每项产品已解决的投诉数量/该项产品的投诉数量
D. 每项产品客户投诉数量/该产品交易数量
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[多项选择]对企业信用风险分析的5Cs指标包括哪些方面( ):
A. 品德
B. 资本
C. 还款能力
D. 抵押
E. 经营环境
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[单项选择]风险分散化的理论基础是( )。
A. 投资组合理论
B. 期权定价理论
C. 利率平价理论
D. 无风险套利理论
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[单项选择]商业银行外部审计主要是针对什么方面( )。
A. 财务状况
B. 经营战略
C. 风险状况
D. 竞争力水平
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[单项选择]如果期权的执行价格大于标的资产的即期市场价格,该期权称为( )。
A. 平价期权
B. 价内期权
C. 价外期权
D. 买方期权
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[单项选择]银行从资产负债管理时代向风险管理时代过渡的标志是( )。
A. 《有效银行监管的核心原则》
B. 《巴塞尔资本协议》
C. 《巴塞尔新资本协议》
D. 以上都不是
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[多项选择]下列关于资本作用的说法,正确的有( )。
A. 资本为商业银行提供融资
B. 吸收和消化损失
C. 支持商业银行过度业务扩张和风险承担
D. 维持市场信心
E. 为商业银行管理,尤其是风险管理提供最根本的驱动力
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[单项选择]( )是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观,通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。
A. 内部控制制度
B. 公司治理
C. 风险文化
D. 战略管理
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[单项选择]在商业银行风险管理中,黄金价格的波动一般被纳入( )进行管理。
A. 利率风险
B. 商品价格风险
C. 汇率风险
D. 操作风险
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[单项选择]下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法,不正确的是( )。
A. 治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督
B. 公司治理应当维护股东的权力,确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
C. 如果股东权力受到损害,他们应有机会得到有效补偿
D. 治理结构应当确认利益相关者的合法权利,并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作
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[单项选择]下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法,不正确的是( )。
A. 资产风险管理模式阶段,商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理,强调保证商业银行资产的流动性
B. 负债风险管理模式阶段,西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债
C. 资产负债风险管理模式阶段,重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理,通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散,实现总量平衡和风险控制
D. 全面风险管理模式阶段,金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理
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[单项选择]关于商业银行的业务外包的论述,不正确的是( )。
A. 商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包
B. 通过业务外包,商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商,商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任
C. 虽然业务可以外包,但是对于外包业务的可能不良后果,商业仍然承担责任
D. 过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患
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[单项选择]下列关于风险管理策略的说法,正确的是( )。
A. 对于由相互独立的多种资产组成的资产组合,只要组成的资产个数足够多,其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B. 风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿
C. 风险转移是管理利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险非常有效的办法
D. 风险规避可分为保险转移和非保险转移
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[多项选择]商业银行风险监测的具体内容包括( )。
A. 开发风险计量模型
B. 监测各种可量化的关键风险指标
C. 向专家咨询可能面临的风险
D. 报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果
E. 调整高风险授信限额
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[多项选择]建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是( )。
A. 风险管理部门是财务部门的辅助机构
B. 风险管理部门必须具备高度独立性
C. 风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权
D. 风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门
E. 风险管理部门包含商业银行管理的所有者核心要素
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[单项选择]《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须( )。
A. 由商业银行自己评估
B. 由监管当局统一给定
C. 由外部评级机构提供
D. 以上都不是
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[单项选择]( )是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。
A. 会计资本
B. 监管资本
C. 经济资本
D. 实收资本
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[单项选择]商业银行在市场交易过程中的交易/定价错误属于( )。
A. 操作风险
B. 流动性风险
C. 战略风险
D. 声誉风险
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[多项选择]业务外包包括( )。
A. 技术外包
B. 处理程序外包
C. 业务营销外包
D. 专业性服务外包
E. 后勤性事务外包
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[多项选择]在抵押行为中,债务人不履行债务时,债权人有权依照法律规定以如下哪些方式优先受偿( )。
A. 直接占有财产
B. 财产折价
C. 财产变卖
D. 财产拍卖
E. 财产抵押
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[单项选择]A银行用2年期美元存款作为2年期欧元贷款的融资来源,存款按照伦敦同业拆借市场利率每年定价一次,而贷款按照美国国库券利率每年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括( )。
A. 汇率风险
B. 基准风险
C. 期权性风险
D. 重新定价风险
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[单项选择]下列关于国家风险的说法,正确的是( )
A. 国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险
B. 在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险
C. 在国际金融活动中,个人不会遭受到国家风险所带来的损失
D. 国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的,它超出了债务人的控制范围
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[单项选择]按照《巴塞尔新资本协议》,银行的表内外资产可以分为( )两大类。
A. 银行账户资产和客户账户资产
B. 银行账户资产和交易账户资产
C. 负债账户资产和资本账户资产
D. 风险资产和无风险资产
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[多项选择]商业银行的核心资本包括( )。
A. 股本
B. 资本公积
C. 公开储备
D. 盈余公积
E. 未分配利润
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[单项选择]远期汇率反映了货币的远期价值,其决定因素不包括( )。
A. 即期汇率
B. 市场对汇率波动方向和幅度的估计
C. 两种货币之间的利率差
D. 期限
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[单项选择]( )并不消灭风险源,只是风险承担主体改变。
A. 风险补偿
B. 风险转移
C. 风险分散
D. 风险规避
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[单项选择]下列不属于风险转移方式的是( )。
A. 保险
B. 担保
C. 转让
D. 客户分散
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[单项选择]银行中的( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任,确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
A. 董事会
B. 高级管理层
C. 监事会
D. 股东大会
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[多项选择]产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在( )等方面存在不完善、不健全等问题。
A. 业务管理框架
B. 内部流程
C. 外部流程
D. 权利义务结构
E. 风险管理要求
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[多项选择]市场风险内部模型法的局限性在于( )。
A. 不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感型
B. 未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率时间
C. 通常只能计量交易业务中的市场风险,不能计量非交易业务中的市场风险
D. 开发内部模型成本太高
E. 内部模型计算太烦琐,容易出错
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[多项选择]根据巴塞尔委员会的要求,在标准法中,商业银行的所有业务可划分成八大类银行产品线,包括( )。
A. 支付和结算
B. 资产管理
C. 公司金融
D. 代理服务
E. 零售银行业务
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[单项选择]在对操作风险进行评估的过程中,使用外部数据必须配合采用的方法是( )。
A. 高级计量法
B. 基本指标法
C. 标准法
D. 专家的情景分析
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[多项选择]使用内部模型评价借款人的违约概率,常用的方法包括( )。
A. 专家判断法
B. 历史违约经验
C. 统计模型
D. 外部评级映射
E. 情景模拟法
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[单项选择]现代商业银行的财务控制部门通常采取( )的方法,及时捕捉市场价格/价值的变化。
A. 每月参照市场定价
B. 每日参照市场定价
C. 每日财务报表定价
D. 每月财务报表定价
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[单项选择]商业银行的核心竞争力是( )。
A. 吸存放贷
B. 风险管理
C. 货币创造
D. 客户服务
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[单项选择]因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是( )风险。
A. 市场
B. 操作
C. 信用
D. 价格
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[多项选择]操作风险可以分为七种表现形式,其中包括( )。
A. 内部欺诈
B. 外部欺诈
C. 实物资产的损毁
D. 客户、产品和经营行为
E. 员工行为和工作场所问题
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[单项选择]利率风险按照来源的不同可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险;就固定利率而言,( )来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。
A. 基准风险
B. 期权性风险
C. 重新定价风险
D. 收益率曲线风险
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[多项选择]商业银行风险的主要类别包括( )。
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 战略风险
D. 声誉风险
E. 国家风险
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[多项选择]银行监管的必要性原理可以概括为( )。
A. 公共性质论
B. 利益冲突论
C. 债券保护论
D. 银行风险论
E. 适度竞争论
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[单项选择]内部审计的主要内容不包括( )。
A. 风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性
B. 会计记录和财务报告的准确性和可靠性
C. 内部控制的健全性和有效性
D. 适时修订规章制度和操作规程使其符合法律和监管要求
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[单项选择]商业银行通常将核心存款的( )投入流动资产。
A. 80%
B. 15%
C. 30%
D. 75%
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[多项选择]通常所说的资本是指( )。
A. 监管资本
B. 会计资本
C. 账面资本
D. 经济资本
E. 实收资本
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[单项选择]已知商业银行期初贷款余额为50亿,期末贷款余额为70亿,核心贷款期初余额25亿,期末余额35亿,流动性资产期初余额为30亿,期末余额为40亿,那么该银行借入资金的需求为( )。
A. 30亿
B. 60亿
C. 40亿
D. 50亿
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[多项选择]基本指标法的计算中涉及哪几个变量( )。
A. 前三年中各年为正的总收入
B. 前三年中总收入为正数的年数
C. 巴塞尔委员会专门设定的乘数因子
D. 前三年的总收入
E. 所计量的总的年数
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[单项选择]我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是( )。
A. 《巴塞尔资本协议》
B. 《关于加大防范操作风险工作力度的通知》
C. 《商业银行资本充足率管理办法》
D. 《巴塞尔新资本协议》
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[多项选择]商业银行在进行操作风险评估过程中,所收集的损失数据应包括( )。
A. 总损失数额信息
B. 损失事件发生时间
C. 损失事件发生单位信息
D. 总损失中收回部分信息
E. 损失事件发生的主要原因的描述信息
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[单项选择]最重大的操作风险在于( )及公司治理机制的失效。
A. 合规文化
B. 内部控制
C. 公司政策
D. 公司管理机制
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[单项选择]( )是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。
A. 负债流动性
B. 资产流动性
C. 资产负债流动性
D. 贷款流动性
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[单项选择]关于久期缺口,以下的叙述中正确的是( )。
A. 久期缺口的数值越小,银行对利率的变化就越不敏感
B. 当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则银行最终的市场价值将增加
C. 当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则银行最终的市场价值将减少
D. 久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额
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[单项选择]测量银行流动性状况的指标包括( )。
A. 现金头寸指标
B. 核心存款比例
C. 贷款总额与总资产的比率
D. 以上都是
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[单项选择]融资缺口等于( )。
A. 贷款平均额-存款平均额
B. 核心贷款平均额-存款平均额
C. 贷款平均额-核心存款平均额
D. 核心贷款平均额-核心存款平均额
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[单项选择]关于商业银行市场风险的以下说法,正确的是( )。
A. 就我国目前商业银行的发展现状而言,市场风险是其所面临的最大的、最主要的风险种类之一
B. 市场风险只存在于银行的交易业务中
C. 市场风险可分为利率风险、操作风险、股票价格风险等几类
D. 市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的
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[单项选择]大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临( )危机。
A. 流动性
B. 操作
C. 法律
D. 战略
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[单项选择]( )是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。
A. 商业银行公司治理
B. 商业银行战略管理
C. 商业银行内部控制
D. 商业银行风险管理
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[多项选择]蒙特卡罗模拟方法的缺点在于( )。
A. 由于对基础风险因素的一些假设,使得存在模型风险
B. 计算量大,准确性的提高速度慢
C. 如果计算机模拟产生的是伪随机数,那么可能导致错误结果
D. 计算的VaR准确性较差
E. 仍然没有考虑到厚尾现象
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[单项选择]对于操作风险,商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括( )。
A. 标准法
B. 基本指标法
C. 内部模型法
D. 高级计量法
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[单项选择]巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时,必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子,使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失,巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于( )。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
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[多项选择]商业银行的内部控制包括哪几个要素( )。
A. 内部控制环境
B. 风险识别与评估
C. 内部控制措施
D. 信息交流与反馈
E. 监督评价与纠正
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[多项选择]商业银行内部控制包括的主要要素有( )。
A. 内部控制环境
B. 风险识别与评估
C. 内部控制措施
D. 信息交流与反馈
E. 监督、评价与纠正
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[单项选择]战略风险属于一种( )。
A. 长期的潜在的风险
B. 短期的风险
C. 显性的风险
D. 操作风险
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[单项选择]下列关于资本的说法,正确的是( )。
A. 经济资本也就是账面资本
B. 会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本
C. 经济资本是商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资金
D. 监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本
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[多项选择]利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于( )。
A. 单纯依靠历史数据进行风险度量,低估了突发性收益率波动
B. 风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度
C. 对历史数据的依赖性较强,需要有充分的历史数据
D. 度量庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量大
E. 假设条件与实际情况不符合
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[多项选择]附属资本包括( )。
A. 股本
B. 未公开储备
C. 盈余公积
D. 重估储备
E. 普通贷款储备
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[多项选择]巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括( )等方面。
A. 资格要求
B. 定性标准
C. 业务经营环境
D. 内部控制环境
E. 外部数据要求
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[多项选择]以下哪些属于商业银行的柜台业务( )。
A. 账户管
B. 存取款
C. 现金库箱
D. 会计核算
E. 账务处理
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[多项选择]缺口分析的局限性包括( )。
A. 计算复杂,应用不便
B. 忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
C. 未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险
D. 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
E. 只能反映利率变动的短期影响
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[多项选择]流动性风险预警的内部指标包括( )。
A. 盈利水平
B. 产品业务的风险水平
C. 资产负债结构
D. 资产负债质量
E. 高/层人事更替
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[单项选择]下列关于信用风险的说法,正确的是( )。
A. 对大多数银行来说,存款是最大、最明显的信用风险来源
B. 信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中
C. 衍生产品由于信用风险造成的损失不大,潜在风险可以忽略不计
D. 从投资组合角度出发,交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
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[多项选择]操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面( )。
A. 数据/信息质量
B. 违反系统安全规定
C. 系统设计/开发的战略风险
D. 系统的稳定性、兼容性、适宜性
E. 产品设计缺陷
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[多项选择]损失的可能性有以下( )表现形式。
A. 实际收益小于预期收益
B. 实际收益大于预期收益
C. 实际成本高于预期成本
D. 实际成本低于预期成本
E. 实际收益等于实际成本
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[单项选择]资产流动性强的特征是( )。
A. 变现能力强,所付成本高
B. 变现能力强,所付成本低
C. 变现能力低,所付成本高
D. 变现能力低,所付成本低
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[单项选择]《巴塞尔新资本协议》通过降低( )要求,鼓励商业银行采用( )技术。
A. 监管资本;高级风险量化
B. 经济资本;高级风险量化
C. 会计资本;风险定性分析
D. 注册资本;风险定性分析
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[单项选择]商业银行有效风险管理的基石是( )。
A. 风险管理部门工作人员的尽职尽责
B. 强大的技术支持
C. 高级管理层的支持与承诺
D. 外部监督者的有效监督
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[多项选择]国内银行界普遍认为声誉风险管理的最好办法是( )。
A. 推行全面风险管理理念
B. 改善公司治理
C. 预先做好危机防范准备
D. 确保各类主要风险被正确识别、优先排序,并得到有效管理
E. 强化声誉风险管理培训
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[单项选择]在商业银行的经营过程中,( )决定其风险承担能力。
A. 资产规模和商业银行的风险管理水平
B. 资本金规模和商业银行的盈利水平
C. 资产规模和商业银行的盈利水平
D. 资本金规模和商业银行的风险管理水平
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[多项选择]对流动性风险管理方法的说法正确的是( )。
A. 通常将商业银行的存款分为三类
B. 商业银行负债的流动性需求与新增贷款有关
C. 针对外币的流动性风险管理,高级管理层应当首先明确外币流动性的管理架构
D. 应急计划包括危机处理方案和弥补现金流量不足的工作程序两方面的内容
E. 管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况,为其建立单独的备用流动性安排
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[单项选择]《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险( )。
A. 基于内部评级体系的内部模型
B. 基于外部评级的模型
C. VaR方法
D. 以上都不是
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[多项选择]商业银行风险管理流程包括( )。
A. 风险识别
B. 风险计量
C. 风险监测
D. 风险控制
E. 风险对冲