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[多项选择]市场风险内部模型法的局限性在于( )。
A. 不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感型
B. 未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率时间
C. 通常只能计量交易业务中的市场风险,不能计量非交易业务中的市场风险
D. 开发内部模型成本太高
E. 内部模型计算太烦琐,容易出错
[单项选择]市场风险内部模型法的局限性不包括( )。
A. 不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B. 未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C. 只能计量交易业务中的市场风险
D. 可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
[单项选择]巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A. 市场风险监管资本=乘数因子×VaR
B. 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
C. 市场风险监管资本=VaR÷乘数因子
D. 市场风险监管资本=VaR÷(附加因子+最低乘数因子)
[多项选择]市场风险内部模型的优点包括( )。
A. 可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VAR值)来表示
B. 是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法
C. 有利于进行风险监测和管理
D. 简明易懂,适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平
E. 涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件