试卷详情
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理财计算基础(三)
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[单项选择]每一位投资者根据自己的无差异曲线与有效边界相切之切点确定其()。
A. 唯一点组合
B. 可行性组合
C. 有效性组合
D. 最优资产组合
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[单项选择]第一食品连续四天的收盘价分别为:5.00元,5.20元,5.10元,5.30元。那么该股票这四天的平均值为()。
A. 5.10
B. 5.20
C. 5.15
D. 5.00
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[单项选择]甲地区债券市场有融资债券2500种,其平均价格为100元,乙地区有2200种,平均价格为150元,丙地区有1000种,平均价格为180元,如果将这三个地区的债券混合在一起,其混合后平均价格为()。
A. 133.3
B. 215
C. 150
D. 180
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[单项选择]同上题,标准差约为()。
A. 6%
B. 7%
C. 8%
D. 9%
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[多项选择]理财中,哪些属于或有负债()。
A. 期货
B. 期权
C. 担保
D. 国债
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[单项选择]如果说均值对应平均收益,那么方差则代表了()。
A. 收益升水
B. 风险
C. 意外补偿
D. 收益贴水
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[单项选择]如果两个不同投资方案的期望值不同,则标准变异率小者()。
A. 投资风险大
B. 投资风险小
C. 投资风险一样
D. 无法比较
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[单项选择]对于股票投资,方差(或标准差)通常对股票价格或收益率进行计算,由于股票投资的几乎所有风险都会反映到价格之中,因此,可以用方差度量的是单只股票或者股票组合的()。
A. 与其他股票波动的相关性
B. 总体风险水平
C. 风险的补偿
D. 不同风险因素对于风险的贡献程度
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[单项选择]人们对不确定事件通过长期的实践和总结后,经过大量重复实验和观察,得出的结果呈现出一定的规律性,这叫做()。
A. 概率估计
B. 概率分布
C. 或然性分析
D. 不确定性
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[单项选择]市场投资组合的β系数等于()。
A. 0
B. -1
C. 1
D. -1到1之间的随机值
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[多项选择]下列哪些方面需要用到概率知识分析其不确定性()。
A. 外汇走势
B. 不良贷款率预测
C. 证券走势
D. 税收确认
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[单项选择]一个投资者在时刻0买了一股¥100的股票在第一年末(t=1),又用¥120买了一股。在第二年末,他把两股以¥130的价格全部卖出。在持有期的每一年年末,每股股票支付了¥2股利。货币加权的收益率为()。
A. 14.56%
B. 15.97%
C. 13.86%
D. 12.00%
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[单项选择]某股票三年来的增长率分别为:32%,2%,1%,试求其年平均增长率()。
A. 11.67%
B. 4%
C. 2%
D. 无法计算
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[单项选择]通过投资组合的方式会将证券投资的风险()。
A. 集中
B. 分散
C. 扩大
D. 转嫁
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[判断题]如果一支证券的价格波动较大,该支股票风险较大,同时可以得知是整个证券市场的波动引起该股票价格的波动。( )
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[单项选择]面值为¥200000的国债市场价格为¥195000,距离到期日还有180天,计算银行贴现率为( )。
A. (A) 5%
B. (B) 4%
C. (C) 3%
D. (D) 2.5%
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[多项选择]下列属于资产定价理论的有()。
A. 资本资产定价模型(CAPM)
B. 因素模型(FM)
C. 套利定价理论(APT)
D. 布莱克斯克尔斯模型(B—S)
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[单项选择]已知甲任意一次射击中靶的概率为0.5,甲连续射击3次,中靶两次的概率为()。
A. 0.375
B. 0.75
C. 0.25
D. 0.125
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[判断题]一组数据各个偏差的平方和的大小,与数据本身有关,但与数据的容量无关。( )
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[多项选择]在自然界和人类社会中普遍存在变量之间的关系,变量之间的关系可以分为()。
A. 确定关系
B. 不确定关系
C. 因果关系
D. 证明与被证明关系
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[判断题]泊松分布中事件出现数目的均值入是决定泊松分布的唯一的参数。( )
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[单项选择]已知在A股市场股票甲2005年平均价格为100元,标准差为10,在B股市场股票乙的平均价格为200元,标准差为20,试问股票甲和乙哪一个在2005年股票价格变异程度大()。
A. 股票甲
B. 股票乙
C. 一样大
D. 无法判断
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[多项选择]根据β的含义,如果某种股票的系数等于1,那么()。
A. 其风险与整个股票市场的平均风险相同
B. 市场收益率不变,该股票的收益率也不变
C. 市场收益率上涨1%,该股票的收益率也上升1%
D. 市场收益率下降1%,该股票的收益率也下降1%
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[单项选择]线性回归得出的估计方程为y=38+2x,此时若已知未来x的值是30,那么我们可以预测y的估计值为()。
A. 60
B. 98
C. -4
D. -8
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[判断题]纯贴现工具(例如,国库券、商业票据和银行承兑票据)在市场上都用购买价格而不是收益率进行报价。( )
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[判断题]风险是指不确定性所引起的,由于对未来结果予以期望所带来的无法实现该结果的可能性。( )
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[单项选择]统计学以()为理论基础,根据试验或者观察得到的数据来研究随机现象,对研究对象的客观规律性作出种种合理的估计和判断。
A. 微积分
B. 线性代数
C. 概率论
D. 拓扑理论
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[单项选择]理财规划师预计某权证将来有10%收益率的概率是0.35,有20%收益率的概率是0.5,而出现-10%的收益率的概率是0.15,那么该权证收益率的数学期望是()。
A. 20%
B. 10%
C. 12%
D. 14.5%
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[多项选择]理财规划师需要注意的风险有()。
A. 财务风险
B. 汇率风险
C. 人身风险
D. 通货膨胀风险
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[单项选择]下列哪个是在描述散点图的功能()。
A. 通常用来描绘总体中各个部分的比例
B. 经常用来描述时间序列的数据,可以从中看出各个时期数据的波动情况
C. 数据中有四分之一的数目大于上四份位数;另外有四分之一的数目小于下四分位数点
D. 纵坐标可以是百分比,即把频数除以样本量,如果用百分比,那么得到的图形和用频数所得到的形状一样,只是量纲不同而已
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[单项选择]K线图上表现出来的十字线,表示()。
A. 股价一直冲高
B. 股价一直走低
C. 股价震荡,收盘与开盘不等价
D. 股价震荡,收盘与开盘等价
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[单项选择]样本空间中特定的结果或其中的某一个组合叫做()。
A. 子空间
B. 基本组合
C. 基
D. 事件
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[单项选择]试验的次数是人为控制的,通过分析事件的历史数据来确定未来事件发生的概率,这种方法算出的概率称为()。
A. 统计概率
B. 真实概率
C. 预测概率
D. 先验概率
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[单项选择]国旗班14人的身高从低到高分别为182、185、185、185、185、185、186、187、187、187、187、188、188、190厘米,求其中位数()。
A. 185.5
B. 187
C. 186
D. 186.5
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[单项选择]主要用于样本含量n≤30以下、未经分组资料平均数的计算的是()。
A. 加总法
B. 几何法
C. 加权法
D. 直接法
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[多项选择]IRR有两种特别的形式,分别()。
A. 按利率加权的收益率
B. 按持有量加权的收益率
C. 按货币加权的收益率
D. 按时间加权的收益率
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[多项选择]如果A和B是独立的,下列公式正确的有()。
A. P(A+B)=P(A)+P(B)
B. P(A
C. P(B
D. P(A×B)=P(A)×P(B)
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[单项选择]同上题,方差为()。
A. 0.61%
B. 0.62%
C. 0.63%
D. 0.64%
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[单项选择]假如沪深300指数下降的同时香港恒生指数下降的概率是0.2。我们知道香港恒生指数上涨的概率是0.4。那么在给定香港恒生指数已经上涨的条件下,沪深300指数上涨的概率是()。
A. 0.3
B. 0.5
C. 0.2
D. 0.4
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[单项选择]线性回归方法是做出这样一条直线,使得它与坐标系中具有一定线性关系的各点的()为最小。
A. 水平距离的平方和
B. 垂直距离的和
C. 垂直距离的平方和
D. 垂直距离的平方
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[单项选择]持有期收益率(Holding Period Return,HPR)是衡量持有某一投资工具一段时间所带来的总收益,它不包括()。
A. 利息收入
B. 资本利得
C. 资本损失
D. 预期成本
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[多项选择]有关IRR的说法,正确的有()。
A. 也可被定义为使该投资的净现值为零的折现率
B. 任何一个小于IRR的折现率会使NPV为正,比IRR大的折现率会使NPV为负
C. 接受IRR大于公司要求的回报率的项目,拒绝IRR小于公司要求的回报率的项目
D. IRR的计算只要求识别与该投资机会相关的现金流,不涉及任何外部收益率(如市场利率)
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[多项选择]如果日K线是一条长阳线,那么最高点代表的是()。
A. 开盘价
B. 收盘价
C. 最高价
D. 最低价
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[单项选择]下列关系是确定关系的是()。
A. 孩子的身高和父亲的身高
B. 失业率和通货膨胀率
C. 家庭收入和家庭消费支出
D. 正方形的边长和面积
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[多项选择]在理财规划的收入一支出表中,属于支出的有()。
A. 汽油及维护费用
B. 租金或贷款支付
C. 股票红利
D. 电话通讯
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[单项选择]在计算时间加权收益率时,如果投资期间超过一年,必须计算该期间收益的()。
A. 算术平均数
B. 几何平均数
C. 加权平均数
D. 最大值和最小值
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[单项选择]推断性统计学常用的方法是()。
A. 用表格来概括数据
B. 用图形来概括数据
C. 用数论来概括数据
D. 回归分析模型
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[单项选择]()在投资实践中被演变成著名的K线图。
A. 柱状图
B. 界面图
C. 盒形图
D. J线图
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[判断题]一支股票的β系数越大,它所需要的风险溢价补偿就越小。( )
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[多项选择]如果某种股票的β系数等于2,那么()。
A. 其风险大于整个市场的平均风险
B. 该股票的风险程度是整个市场平均风险的2倍
C. 市场收益率上涨1%,该股票的收益率也上升1%
D. 市场收益率下降1%,该股票的收益率也下降1%
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[多项选择]下列分布是离散分布的有()。
A. 泊松分布
B. 正态分布
C. 指数分布
D. 二项分布
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[多项选择]下列对众数说法正确的有()。
A. 在连续变量的情况,很有可能没有众数
B. 众数反映的信息不多又不一定唯一
C. 用的不如平均值和中位数普遍
D. 是样本中出现最多的变量值
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[多项选择]贴现率的特点有()。
A. 银行贴现率使用贴现值作为面值,而不是购买价格的一部分
B. 按照银行惯例,计算时采用360天作为一年的总天数而不是365天
C. 在银行贴现率的计算中,暗含的假设是采用单利形式而不是复利
D. 在银行贴现率的计算中,暗含的假设是采用复利形式而不是单利
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[单项选择]某人买了两种不相互影响的彩票,假定第一种彩票中奖的概率为0.01,第二种彩票中奖的概率是0.02,那么两张彩票同时中奖的概率就是()。
A. 0.0002
B. 0.0003
C. 0.0001
D. 0.5
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[单项选择]收集1000位客户的省份、年龄、月收入和学历信息。省份分为河北、陕西、山西、山东等15个省;年龄按10年为一段从20岁开始分出四段直到60岁;收入分为1000元以下、1000~2000元、2000~5000元、5000~10000元和10000元以上;学历分为博士、硕士、本科和其他四个层次。如果用全部信息绘制统计表,表的维数是()。
A. 两维
B. 三维
C. 四维
D. 五维
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[单项选择]在年初投资1000元的有息10年期国债,持有期间所得利息为50元,到年底以1200元卖出,则回报率是()。
A. 25%
B. 5%
C. 20%
D. 15%
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[单项选择]当进行两个或多个资料变异程度的比较时,如果单位和(或)平均数不同时,需采用()来比较。
A. 方差
B. 标准差
C. 期望
D. 变异系数
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[多项选择]线性回归时,在各点的坐标为已知的前提下,要获得回归直线的方程就是要确定该直线的()。
A. 方向
B. 斜率
C. 定义域
D. 截距
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[多项选择]()是用各种图表的形式简单、直观、概括的描述统计数据的相互关系和特征。
A. 统计表
B. 统计数据
C. 统计量
D. 统计图
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[单项选择]一个可能的收益率值所占的概率越大,那么()。
A. 它对收益期望的影响越小
B. 它对收益期望的影响越大
C. 它对方差的影响越小
D. 它对方差的影响越大
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[判断题]互补事件可以运用概率的加法和概率的乘法。( )
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[单项选择]如果沪深300指数以0.62的概率上升,以0.38的概率下跌;在同一时间间隔内香港恒生指数能以0.65的概率上升,以0.35的概率下跌;再假定两个指数同时上升的概率为0.4。问沪深300指数或香港恒生指数上升的概率是()。
A. 0.15
B. 1.27
C. 0.13
D. 0.87
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[单项选择]收盘价高于开盘价时,二者之间的长方柱用红色或空心绘出,这时其上影线的最高点是()。
A. 开盘价
B. 最高价
C. 收盘价
D. 最低价
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[单项选择]理财规划中的个人/家庭资产负债表中投资型资产项目下可能会有()。
A. 基金
B. 退休金账户
C. 定期存款账户
D. 信用卡贷款
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[单项选择]样本方差与随机变量数字特征中的方差的定义不同在于()。
A. 是由各观测值到均值距离的平方和除以样本量加1,而不是直接除以样本量
B. 是由各观测值到均值距离的平方和除以样本量减1,而不是直接除以样本量
C. 是由各观测值到均值距离的平方和除以样本量,而不是直接除以样本量加1
D. 是由各观测值到均值距离的平方和除以样本量,而不是直接除以样本量减1
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[多项选择]
下列关于正态分布和正态分布估计的说法哪些是正确的()。
A. 正态分布是一个族分布
B. 各个正态分布根据他们的均值和标准差不同而不同
C. N(μ,σ2)中均值和方差都是总体的均值和方差,而不是样本的均值和方差
D. 总体的参数在实际问题中是不知道的,但是可以用样本的均值和样本的标准差来估计总体的均值和总体的标准差
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[单项选择]如果把所有可能出现的结果组成一个集合,这个集合我们称之为()。
A. 样本子空间
B. 补空间
C. 样本空间
D. 多维空间
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[多项选择]属于个人负债的有()。
A. 消费贷款
B. 住房贷款
C. 车辆贷款
D. 教育贷款
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[单项选择]下面哪一个可以用泊松分布来衡量()。
A. 一个班学生们的身高
B. 一段道路上碰到坑的次数
C. 投掷硬币时遇到正面朝上的概率
D. 某稀有金属的半衰期长短
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[单项选择]假如尤文图斯夺得意甲冠军的概率是0.6,AC米兰夺得意甲冠军的概率是0.2,国际米兰夺得意甲冠军的概率是0.05,那么意甲冠军落入非意甲三强的概率是()。
A. 0.85
B. 0.16
C. 0.06
D. 0.35
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[单项选择]在使用IRR时,应遵循的准则是()。
A. 接受IRR大于公司要求的回报率的项目,拒绝IRR小于公司要求的回报率的项目
B. 接受IRR小于公司要求的回报率的项目,拒绝IRR大于公司要求的回报率的项目
C. 接受IRR等于公司要求的回报率的项目,拒绝IRR不等于公司要求的回报率的项目
D. 接受IRR不等于公司要求的回报率的项目,拒绝IRR等于公司要求的回报率的项目
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[单项选择]使某一投资的期望现金流入现值等于该投资的现金流出现值的收益率叫做()。
A. 即期收益率
B. 贴现收益率
C. 预期收益率
D. 内部收益率
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[单项选择]收盘价低于开盘价时,二者之间的长方柱用黑色或实心绘出,这时下影线的最低点为()。
A. 开盘价
B. 最高价
C. 收盘价
D. 最低价
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[单项选择]在任意一次试验中,事件A服从0~1分布,那么在相同的条件下,进行n次独立、重复试验,用X表示这n次试验中事件A发生的次数,那么X服从()。
A. 超几何分布
B. 正态分布
C. 二项分布
D. 多重0~1分布
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[判断题]企业财务报表和个人财务报表都要求严格按照固定的格式,以便于审计和更好地给信息需要者提供信息。( )
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[单项选择]评价投资方案时,如果两个不同投资方案的期望值相同,则标准差大者()。
A. 投资风险大
B. 投资风险小
C. 投资风险一样
D. 无法比较
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[多项选择]对于统计学的认识,正确的有()。
A. 统计学依据不同的标准一般分为描述统计学和推断统计学
B. 统计人员用一个组中获得的数据只对同一组进行描述或得出结论,那么该统计人员用的就是推断性统计
C. 统计学是一门收集、显示、分析和提供数据信息的艺术和科学
D. 统计学以概率论为理论基础,根据试验或者观察得到的数据来研究随机现象,对研究对象的客观规律性作出种种合理的估计和判断
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[多项选择]
关于中位数,下列理解错误的有()。
A. 当所获得的数据资料呈偏态分布时,中位数的代表性优于算术平均数
B. 当观测值个数n为奇数时,n/2和(n/2+1)位置的两个观测值之和的1/2为中位数
C. 当观测值个数为偶数时,(n+1)/2位置的观测值,即x(n+1)/2为中位数
D. 将资料内所有观测值从小到大依次排列,位于中间的那个观测值,称为中位数
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[多项选择]什么样的情况下,可以应用古典概率或先验概率方法()。
A. 不确定有什么样的结果空间
B. 不确定结果的范围是已知的
C. 不确定结果发生的概率不一样
D. 不确定结果具有等可能性
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[多项选择]方差越大,说明()。
A. 这组数据就越集中
B. 数据的波动也就越大
C. 如果是预期收益率的方差越大预期收益率的分布也就越大
D. 不确定性及风险也越大
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[判断题]应用逻辑判断来确定每种可能的概率的方法适用于古典概率或先验概率。( )
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[多项选择]下列关于主观概率的说法正确的有()。
A. 主观概率是没有客观性的
B. 可以认为主观概率是某人对某事件发生或者对某断言真实性的自信程度
C. 根据常识、经验和其他相关因素来判断,理财规划师都可能说出一个概率,这可称之为主观概率
D. 主观概率就是凭空想象的概率
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[多项选择]下列关于β系数的说法,正确的有()。
A. β系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场(市场投资组合)收益变化影响程度的指标
B. 它可以衡量出个别股票的市场风险(或称系统风险)
C. 它可以衡量出公司的特有风险
D. 对于证券投资市场而言,可以通过计算β系数来估测投资风险
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[多项选择]关于协方差,下列说法正确的有()。
A. 协方差体现的是两个随机变量随机变动时的相关程度
B. 如果ρ=1,则ζ和η有完全的正线性相关关系
C. 方差越大,协方差越大
D. cov(X,η)=E(X-EX)(η-Eη)
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[单项选择]设事件A与B同时发生时,事件C必发生,则正确的结论是()。
A. P(C)≤P(A)+P(B)-1
B. P(C)≥P(A)+P(B)-1
C. P(C)=P(AB)
D. P(C)=P(A∪B)
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[判断题]衡量投资风险的大小时计算和评价程序是先看标准变异率再看期望值。( )
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[单项选择]具有()的变量之间才能进行线性回归。
A. 一定确定趋势
B. 一定波动趋势
C. 一定线性趋势
D. 一定上升趋势
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[单项选择]当两变量的相关系数接近相关系数的最小取值-1时,表示这两个随机变量之间()。
A. 几乎没有什么相关性
B. 近乎完全负相关
C. 近乎完全正相关
D. 可以直接用一个变量代替另一个
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[多项选择]关于概率,下列说法正确的是()。
A. 是度量某一事件发生的可能性的方法
B. 概率分布是不确定事件发生的可能性的一种数学模型
C. 值介于0和1之间
D. 所有未发生的事件的概率值一定比1小