试卷详情
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金融学硕士联考-风险与收益
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[简答题]简述证券投资收益与风险间的关系。
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[简答题]证券组合管理的基本步骤有哪些
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[简答题]某大型石化公司A准备运用手中的多余现金进入生物医药行业,目前A公司的债务价值为5亿元。负债权益比为1/10。A公司为上市公司,其股票β值为0.8。A公司的债务为无风险债务,收益率为8%。A公司股票今年的期望收益率为16%,正好与资本资产定价模型法(CAPM)预测的一样。A公司有两项资产,一项为多余现金15亿元,卢值为0,另一项为化学资产。
B公司为一家具有代表性的生物医药上市公司,该公司债务为10亿元。负债一权益比为0.5,权益β值为1.2,债务β值为0.3。
A公司计划将全部多余现金15亿元投入该生物医药项目,并预计50%的可能性每年收益1.5亿元。50%的可能性每年收益3亿元(假定收益永续性存在)。
设定公司所得税率为30%。
请计算与回
A公司规模扩张型项目(所投资的项目与企业现有的业务相类似)的期望收益率。
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[简答题]资本资产定价模型
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[简答题]资本市场线(capital market line)
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[简答题]某股票在过去5年的收益率是:216%、21%、4%、16%和19%。
这段期间该股票的平均收益率是多少
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[简答题]简述风险投资的退出机制。
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[简答题]资产组合的有效边界
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[简答题]系统风险和非系统风险
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[简答题]什么是有效率资产组合集合
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[简答题]风险溢价(risk premium)
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[简答题]证券投资组合有哪几种风险什么是证券组合的风险报酬如何确定
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[简答题]贝塔系数
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[简答题]甲公司持有A、B、C三种股票,在由上述股票组成的证券投资组合中,各股票所占的比重为50%、30%和20%。其β系数分别为2.0、1.0和0.5。市场收益率为15%。无风险收益率为10%。A股票当前每股市价为12元,刚收到上一年度派发的每股1.2元的现金股利,预计股利以后每年将增长8%。
要求计算以下指标
甲公司证券组合的β系数;
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[简答题]假设市场无风险利率为2%,市场组合的风险报酬率为7%,根据资本资产定价模型:
如果市场对某证券要求的期望收益率为11.1%。这一证券的β值是多少
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[简答题]证券市场线
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[简答题]假设市场无风险利率为2%,市场组合的风险报酬率为7%,根据资本资产定价模型:
如果某证券的β值为1.8,该证券的期望收益率应为多少
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[多项选择]投资组合的收益和风险
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[简答题]假设市场无风险利率为2%,市场组合的风险报酬率为7%,根据资本资产定价模型:
如果某项投资的β值为0.9,期望收益率为8%。这一投资项目是否有正的净现值
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[简答题]根据下列数据计算项目A、B的期望收益,标准差和标准离差率。股票A股票B概率收益概率收益0.110000.315000.215000.
- [简答题]概率预算
- [简答题]风险
- [简答题]某股票在过去5年的收益率是:216%、21%、4%、16%和19%。
这段期间该股票收益率的方差是多少标准差是多少
- [简答题]期望报酬率
- [简答题]投资者的效用函数与投资者的风险偏好间的关系是什么
- [简答题]假设市场无风险利率为2%,市场组合的风险报酬率为7%,根据资本资产定价模型:
市场组合的期望收益率是多少
- [简答题]概率预算