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[判断题]在资产配置过程中，确定有效资产组合的边界是指找出最小方差组合。（）
[判断题]在资产配置过程中，确定有效资产组合边界是指找出最小方差组合。( )
[判断题]资本市场线为无风险资产与风险资产所构成的投资组合的有效边界。 ( )
[单项选择]
| 当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列各题。 |
当引入无风险资产时，投资者的最优风险资产组合为( )。
A. (A) 位于f与M之间的所有组合
B. (B) f点
C. (C) 位于f的右下延长线上的组合
D. (D) M点
[单项选择]
| 当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列各题。 |
接上题，用以判断资产配置，行业配置和证券选择等对基金业绩的贡献程度的是：( )。
A. (A) 股票选择能力
B. (B) 基金交易特征
C. (C) 市场时机选择能力
D. (D) 基金投资业绩归属
[单项选择]
| 当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列各题。 |
詹森(Jensen)指数是通过比较考察期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由( )得出的。
A. (A) 资本资产定价(CAPM)
B. (B) 证券市场线(SML)
C. (C) 套利定价模型(APT)
D. (D) 资本市场线(CML)
[单项选择]
| 当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列各题。 |
夏普(Sharpe)指数是现代基金业绩评价的重要方法。夏普(Sharpe)指数是评价基金业绩的基准是( )。
A. (A) 基金前期业绩
B. (B) 市场平均业绩
C. (C) 证券市场线(SML)
D. (D) 资本市场线(CML)
[单项选择]
| 当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列各题。 |
对基金投资过程的评价以对基金经理能力的评价为核心，以判断其是否有能力产生超额收益或者出现较为严重的投资失误的是：( )。
A. (A) 股票选择能力
B. (B) 基金交易特征
C. (C) 市场时机选择能力
D. (D) 资产配置能力
[单项选择]
| 当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列各题。 |
图中能表明投资者通过贷出无风险资产，购买风险组合M的是：( )。
A. (A) 位于f与M之间的组合
B. (B) 位于fM的右上延长线上的组合
C. (C) 位于f的右下延长线上的组合
D. (D) 位于fM连线上的所有组合
[多项选择]资本资产定价模型中，风险资产有效边界与从无风险利率处出发的直线之间的切点组合具有的特点有( )。
A. 是一个有效组合
B. 是市场组合
C. 风险为零
D. 其收益率等于市场收益率
E. 只承担系统性风险，无非系统性风险
[单项选择]
| 当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列各题。 |
接上题，用以判断基金的投资偏好及操作风格的是：( )。
A. (A) 股票选择能力
B. (B) 基金投资风格
C. (C) 市场时机选择能力
D. (D) 基金投资业绩归属
[判断题]有效边界上的点对应的证券组合称为有效组合。( )
[判断题]考虑无风险证券时，证券组合所形成的有效边界A与仅由风险证券所形成的有效边界B的切点代表一个证券组合，其构成是由投资者的偏好决定的。
[简答题]无风险借贷对风险证券组合的有效边界产生什么影响说明理由。
[判断题]有效边界叮上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。( )
