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[判断题]在资产配置过程中，确定有效资产组合边界是指找出最小方差组合。( )
[单项选择]
| 当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列各题。 |
接上题，用以判断资产配置，行业配置和证券选择等对基金业绩的贡献程度的是：( )。
A. (A) 股票选择能力
B. (B) 基金交易特征
C. (C) 市场时机选择能力
D. (D) 基金投资业绩归属
[判断题]资产配置过程是围绕投资收益率目标，考查不同资产类别并据以确定投资组合的 资产配置比例的过程。( )
[单项选择]按照马柯威茨的描述，下面的资产组合中哪个不会落在有效边界上( ) 资产组合 期望收益率(%) 标准差(%) W 9 21 X 5 7 Y 15 36 Z 12 15
A. 只有资产组合W不会落在有效边界上
B. 只有资产组合X不会落在有效边界上
C. 只有资产组合Y不会落在有效边界上
D. 只有资产组合Z不会落在有效边界上
[判断题]资本市场线为无风险资产与风险资产所构成的投资组合的有效边界。 ( )
[单项选择]
| 当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列各题。 |
当引入无风险资产时，投资者的最优风险资产组合为( )。
A. (A) 位于f与M之间的所有组合
B. (B) f点
C. (C) 位于f的右下延长线上的组合
D. (D) M点
[单项选择]
| 当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列各题。 |
詹森(Jensen)指数是通过比较考察期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由( )得出的。
A. (A) 资本资产定价(CAPM)
B. (B) 证券市场线(SML)
C. (C) 套利定价模型(APT)
D. (D) 资本市场线(CML)
[单项选择]
| 当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列各题。 |
夏普(Sharpe)指数是现代基金业绩评价的重要方法。夏普(Sharpe)指数是评价基金业绩的基准是( )。
A. (A) 基金前期业绩
B. (B) 市场平均业绩
C. (C) 证券市场线(SML)
D. (D) 资本市场线(CML)
[单项选择]
| 当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列各题。 |
对基金投资过程的评价以对基金经理能力的评价为核心，以判断其是否有能力产生超额收益或者出现较为严重的投资失误的是：( )。
A. (A) 股票选择能力
B. (B) 基金交易特征
C. (C) 市场时机选择能力
D. (D) 资产配置能力
[单项选择]
| 当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列各题。 |
图中能表明投资者通过贷出无风险资产，购买风险组合M的是：( )。
A. (A) 位于f与M之间的组合
B. (B) 位于fM的右上延长线上的组合
C. (C) 位于f的右下延长线上的组合
D. (D) 位于fM连线上的所有组合
[单项选择]
| 当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列各题。 |
接上题，用以判断基金的投资偏好及操作风格的是：( )。
A. (A) 股票选择能力
B. (B) 基金投资风格
C. (C) 市场时机选择能力
D. (D) 基金投资业绩归属
[多项选择]理论上讲，基金管理人进行资产配置，在确定了可供选择的资产组合的投资风险、期望收益后，还需比较这些组合之间的优劣，以便找出( )。
A. 在同一期望投资收益率下风险最小的组合
B. 增长型组合
C. 在同一风险下期望投资收益率最大的组合
D. 指数型组合
