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[单选题]下列关于均值方差法应用到两个风险资产的投资组合中，说法错误的是（ ）。
A.投资组合的预期收益率以及方差会随着投资比例变化
B.可行投资组合集在方差—预期收益率平面图中表示为抛物线及右侧区域
C.除与两个风险资产相对应的两个点外，其他点都是由两种资产混合而成的投资组合
D.抛物线上方的点所代表的投资组合是无法通过组合两个风险资产而得到的
[单选题]在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是（）。
A.风险最小的可行投资组合风险为零
B.可行投资组合集的上下沿为双曲线
C.可行投资组合集是一片区域
D.可行投资组合集的上下沿为射线
[单选题](2015年)在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，其可行投资组合集将发生变化，下列说法中错误的是（）。
A.风险最小的可行投资组合风险为零
B.可行投资组合集的上下沿为射线
C.可行投资组合集是一片区域
D.可行投资组合集的上下沿为双曲线
[单选题]资产1、资产2（E(r1)>E(r2)）这两个风险资产形成的可行投资组合集为一条曲线，若上述两个资产都无法卖空，则以下表述正确的是（ ）。
A.可行投资组合集的预期收益率低于资产2的预期收益率
B.可行投资组合集的预期收益率高于资产1的预期收益率
C.可行投资组合集的预期收益率与资产1、2的预期收益率无关
D.可行投资组合集的预期收益率介于资产1与资产2之间
[单选题]在投资收益组合中使用（ ）来测度两个风险资产的收益之间的相关性。
A.均值
B.方差
C.协方差和相关系数
D.期望
[单选题]关于加入无风险资产的投资组合的可行投资集合有效前沿，下列说法正确的是（ ）
A.可行投资集是抛物线上方区域
B.有效前沿为扇形区域下边沿
C.可行投资集是抛物线下方区域
D.有效前沿为扇形区域的上边沿
[多选题]无风险报酬率是投资无风险资产所获得的投资回报率。它具备两个条件（ ）。
A.没有投资违约风险
B.在特定的时间内，完成投资和再投资可以确定
C.没有通货膨胀
D.通货膨胀率极低
E.完成投资的收益不确定
[单选题](2018年)构造投资组合时，在风险资产投资组合中引入无风险资产后，有效前沿变成了射线，这条射线即是（）。
A.证券市场线
B.资本市场线
C.无差异曲线
D.资产配置线
[不定项选择题]考虑一个40%投资于X资产和60%投资于Y资产的投资组合。资产X回报率的均值和方差分别为0和25，资产Y回报率的均值和方差分别为1和12.1，X和Y相关系数为0.3，下面（ ）最接近该组合的波动率。
A.9.51
B.8.6
C.13.38
D.7.45
[单选题]风险资产投资组合（ ）。
A.由证券市场上所有流通与非流通证券构成
B.只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合
C.与无风险资产的组合构成资本市场线
D.包含无风险证券
