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[多项选择]下列关于债券收益率风险调整模型说法中正确的有（）。
A. 风险溢价是凭借经验估计的
B. 普通股风险溢价对其自己发行的债券来讲，大约在3％～5％之间
C. 历史的风险溢价可以用来估计未来普通股成本
D. 资本资产定价模型、股利增长模型和债券报酬率风险调整模型计算出来的成本的结果是一致的
[单项选择]当衡量投资组合的风险调整收益时，特雷诺指数将投资组合的无风险利率与以下哪一种因素做比较( )
A. 投资组合的标准差
B. 投资组合的变异系数
C. 投资组合的贝塔系数
D. 资本资产定价模型
[单项选择]信用风险模型中的风险因子规模因子（S），应该根据公司的哪一个财务指标来设定？（）
A. 总收入
B. 总资产
C. 总资本
D. 总EPS
[单项选择]采用风险调整贴现率法分析投资项目风险时，确定风险调整贴现率的关键因素是( )。
A. 确定投资项目的无风险报酬率
B. 确定投资项目风险的大小
C. 确定投资项目的时间价值
D. 确定投资项目的风险报酬率
[判断题]资本资产定价模型是反映风险和收益关系的模型。
[单项选择]采用风险调整贴现率法时，确定风险调整贴现率的关键因素是( )。
A. 投资项目的无风险报酬率
B. 投资项目风险的大小
C. 投资项目的风险报酬率
D. 投资项目的社会平均收益率
[单项选择]在现代风险收益模型中，风险是用（）定义的。
A. 资产价格的波动率
B. 资产收益率的波动率
C. 资产可能亏损的幅度
D. 资产亏损的概率分布
[单项选择]“单指数模型”是由（）提出的。
A. 哈利·马科威茨
B. 托宾
C. 威廉·F·夏普
D. 史蒂夫·罗斯
[单项选择]巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行( )，以提高模型的正确性和可靠性。
A. 情景分析
B. 压力测试
C. 事后检验
D. 敏感性分析
[单项选择]风险调整后的（）是经风险调整后的净收益与经济资本的比率，已经成为国际上主流商业银行的风险绩效评价指标。
A. 净利润
B. 净收益率
C. 资本回报
D. 风险溢价
[单项选择]巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A. 市场风险监管资本=最低乘数因子×VaR
B. 市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR
C. 市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D. 市场风险监管资本=VaR/(最低乘数因子+附加因子)
[单项选择]巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A. 市场风险监管资本：乘数因子×VAR
B. 市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VAR
C. 市场风险监管资本：VAR/乘数因子
D. 市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)
[单项选择]螺旋模型综合了（）的优点,并增加了这两种模型忽略的风险分析。
A. 瀑布模型和演化模型
B. 瀑布模型和喷泉模型
C. 演化模型和喷泉模型
D. 原型和喷泉模型
