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[单项选择]除了简单线性回归模型的基本假设条件，多元回归模型还应满足的假设是（）
A. 误差项u的数学期望值为0
B. 误差的方差为一常量
C. 各项误差之间不存在相关关系
D. 自变量间不存在相关关系
[单项选择]状态空间模型的假设条件是动态系统符合（）。
A. 平稳特性
B. 随机特性
C. 马尔可夫特性
D. 离散性
[单项选择]不属于资本资产定价模型的假设条件的是( )。
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期-
C. 资本市场没有摩擦
D. 投资者对风险持中立态度
[单项选择]下列不属于资本资产定价模型的假设条件的是（）。
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C. 资本市场没有摩擦
D. 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
[单项选择]马科威茨均值—方差模型的假设条件之一是 ( )
A. 市场没有摩擦
B. 投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性。
C. 投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以喜好风险的人
D. 投资者对证券的收益和风险有相同的预期
[单项选择]以下叙述不符合资本资产定价模型基本假设的是( )。
A. 所有投资者都是风险规避者
B. 资本市场存在交易成本
C. 资产单位可以无限可分
D. 投资者对资本市场的预期完全一致
[单项选择]关于马柯威茨均值一方差模型的假设条件下列叙述正确的是( )。
A. 市场没有摩擦
B. 投资者对证券的收益和风险有相同的预期
C. 投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
D. 投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性
[单项选择]关于可持续增长率的假设条件不正确的是( )。
A. 公司的资产周转率将维持当前水平
B. 公司保持持续不变的红利发放政策
C. 公司的财务杠杆不变
D. 公司可发行股票，可以增加负债来进行外部融资
[单项选择]技术分析有一个基本的假设条件与基本分析相反，这个假设条件是：
A. 财务报表为股票定价提供重要的信息。
B. 股票市场价格将随时间逐渐接近内在价值。
C. 商品和服务的总供给和总需求是股票价值的关键决定因素。
D. 证券价格波动方式从长期而言将会重复出现。
[多项选择]BS模型的基本假设包括（）
A. 无摩擦的市场环境，即没有交易成本和税收
B. 股票价格服从波动率和无风险利率为常数的对数正态分布
C. 所有证券均高度可分且连续性交易
D. 不存在无风险套利机会
[多项选择]APT模型的基本假设（）。
A. 市场是有效的、充分竞争的、无摩擦的
B. 存在无数多种证券，可以构造出风险充分分散的资产组合
C. 投资者是风险规避的
D. 投资者是不知足的，只要有套利机会就会不断套利，直到无利可图为止
[单项选择]关于B-S-M模型的假设条件，以下哪项不是必须的（）
A. 市场是无摩擦的
B. 市场不存在套利条件
C. 市场上有足够多的交易者
D. 交易的证券无限可分
[简答题]简述哈罗德模型和新古典模型的基本假设前提的异同。
[单项选择]下列条件中，不是资本资产定价模型假设条件的是（）。
A. 所有的投资者都有相同的钱
B. 所有的投资者都有相同的投资期限
C. 投资者只能交易那些公开交易的金融工具
D. 市场环境是无摩擦的
[单项选择]以下哪个不是APT模型的基本假设（）。
A. 市场是有效的、充分竞争的、无摩擦的
B. 存在无数多种证券，可以构造出风险充分分散的资产组合
C. 投资者是风险规避的
D. 投资者是不知足的，只要有套利机会就会不断套利，直到无利可图为止
[多项选择]资本资产定价模型的基本假设包括（）。
A. 投资者都在期望收益和方差的基础上选择投资组合
B. 投资组合中的证券方差相等
C. 投资者具有完全相同的预期且能有效选择能够提供最佳收益风险组合的资产组合
D. 单个证券的系统风险等于市场证券组合的系统风险
E. 在资本*市场上没有摩擦
