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发布时间:2023-10-19 01:35:40

[单项选择]下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的,正确的是( )。
A. 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B. 必须直接估计每个敞口之间的相关性
C. Credit Potffolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D. CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性

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[单项选择]下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法( )
A. 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B. 必须直接估计每个敞口之间的相关性
C. Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D. Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性
[单项选择]下列( )是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。
A. 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B. 必须直接估计每个敞口之间的相关性
C. Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D. CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性
[单项选择]下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法,正确的是()。
A. 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B. 必须直接估计每个敞口之间的相关性
C. Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D. CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
[单项选择]根据组合模型,资产组合的总风险与资产组合每项资产风险的简单加总的关系为何?()
A. 资产组合的总风险≥个别资产风险加总
B. 资产组合的总风险≤个别资产风险加总
C. 资产组合的总风险=个别资产风险加总
D. 资产组合的总风险≥个别资产风险加总的平均数
[单项选择]关于资产组合风险,正确的是( )
A. 资产之间风险完全正相关时,组合的风险最大
B. 资产之间风险完全负相关时,组合的风险最大
C. 资产之间风险完全不相关时,组合的风险为零
D. 组合的风险与组合中资产风险相关程度无关
[单项选择]下列关于资产配置组合模型的说法,正确的是( )。
A. 纺锤形结构具有很好的安全性和稳定性
B. 金字塔形结构适合成熟市场
C. 梭镖形结构属于风险较低的一种资产结构
D. 哑铃形结构可以充分地享受黄金投资周期的收益
[判断题]根据风险分散理论,一个投资者持有的资产组合的总体风险一般会低于单个资产的风险之和,通过资产组合而抵消掉的风险是系统性风险。
[单项选择]下列关于资产配置组合模型的说法,不正确的是( )。
A. 金字塔型结构具有很好的安全性和稳定性
B. 哑铃型结构可以充分地享受黄金投资周期的收益
C. 纺锤型结构适合成熟市场
D. 梭镖型结构属于风险较低的一种资产结构
[单项选择]( )是建立在资产组合的风险套利上的模型。
A. 单因素模型
B. APT模型
C. CAPM模型
D. 多因素模型
[单项选择]( )主要根据基金法人的指示具体负责管理养老保险基金的投资,如确定资产组合,进行风险监测和管理信息系统,其可以在养老信托基金组织结构的内部或者是外部,例如保险公司和投资公司都可以充当养老基金的投资人。
A. 基金受托人
B. 管理受托人
C. 操作受托人
D. 保管受托人
[单项选择]资产组合的信用风险通常应()单个资产信用风险的加总。
A. 大于 
B. 小于 
C. 等于 
D. 无关
[判断题]资产组合的风险相当于组合中各类资产风险的加权平均值。
[单项选择]不能通过资产组合分散的风险是 ( )
A. 系统性风险
B. 经营性风险
C. 主观风险
D. 非系统性风险
[单项选择]根据《商业银行法》的规定,商业银行可以进行下列哪项活动( )
A. 从事信托投资和股票业务
B. 代办保险
C. 向非银行金融机构和企业投资
D. 投资于非自用不动产
[单项选择]单项资产或资产组合受系统风险影响的程度,可以通过( )来衡量。
A. 标准离差
B. 标准离差率
C. 协方差
D. 日系数
[单项选择]在资产配置组合模型中,资产风险度由低到高,占比越来越小,而且安全性、稳定性最佳的结构是( )。
A. 梭镖形
B. 哑铃形
C. 纺锤形
D. 金字塔形

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