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[单项选择]下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是( )。
A. 置信水平采用99%的双尾置信区间
B. 持有期为10个营业日
C. 市场风险要素价格的历史观测期至少为1年
D. 至少每3个月更新一次数据
[单项选择]巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A. 市场风险监管资本=最低乘数因子×VaR
B. 市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR
C. 市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D. 市场风险监管资本=VaR/(最低乘数因子+附加因子)
[单项选择]巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A. 市场风险监管资本：乘数因子×VAR
B. 市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VAR
C. 市场风险监管资本：VAR/乘数因子
D. 市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)
[单项选择]巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行( )，以提高模型的正确性和可靠性。
A. 情景分析
B. 压力测试
C. 事后检验
D. 敏感性分析
[单项选择]下列关于巴塞尔委员会在《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是（）。
A. 置信水平采用99%的双尾置信区间
B. 持有期为10个营业日
C. 市场风险要素价格的历史观测期至少为1年
D. 至少每3个月更新一次数据
[单项选择]巴塞尔委员会在( )通过了《巴塞尔资本协议》
A. 1990年
B. 2004年
C. 1974年
D. 1988年
[单项选择]巴塞尔委员会对《巴塞尔资本协议》进行全面修改，并于( )首次公布修改后的资本协议征求意见—
A. 1998年5月
B. 1999年6月
C. 2001年1月
D. 2003年4月
[单项选择]巴塞尔委员会对《巴塞尔资本协议》进行全面修改，并于( )首次公布修改后的资本协议征求意见稿。
A. 1998年5月
B. 1999年6月
C. 2001年1月
D. 2003年4月
[单项选择]在《巴塞尔新资本协议》公布之前，巴塞尔委员会发布了（）次资本协议征求意见稿。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]( )巴塞尔委员会正式发表《巴塞尔新资本协议》。
A. 1974年
B. 1988年
C. 1990年
D. 2004年
[单项选择]巴塞尔委员会在新协议第三支柱中规定，风险报告的披露应该每（）进行一次。
A. 半年
B. 一年
C. 一月
D. 三月
[单项选择]下列关于《巴塞尔新资本协议》的说法不正确的是( )。
A. 在信用风险和操作风险的基础上，新增了对市场风险的资本要求
B. 银行资本监管的“三大支柱”包括：最低资本要求、外部监管、市场约束
C. 于2004年6月正式发表
D. 《巴塞尔新资本协议》即《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》
[单项选择]( )年7月巴塞尔银行监管委员会发布的《巴塞尔资本协议》，其内容就是确认了监管银行资本的可行统一标准。
A. 1984
B. 1980
C. 1975
D. 1988
[单项选择]关于《巴塞尔新资本协议》相关规定，下列选项不正确的是( )。
A. 违约损失率(LG的估计公式为损失/违约风险暴露
B. 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级初级法的商业银行必须自行估计每笔债权的违约损失率
C. 估计违约损失率是经济损失，必须以历史回收率为基础
D. 估计违约损失率参考至少7年，涵盖一个经济周期的数据
