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[单项选择]假设随机变量X服从二项分布B(10，0.1)，则随机变量X的均值为( )，方差为( )。
A. 1，0.9
B. 0.9，1
C. 1，1
D. 0.9，0.9
[单项选择]已知随机变量X服从二项分布，且E(X)=2.4，D(X)=1.44，则二项分布的参数为( )。
A. ( n=4，p=0.6
B. ( n=6， p=0.4
C. ( n=8，p=0.3
D. ( n=24，p=0.1
[单项选择]若随机变量X服从二项分布，即X~（200，1/2），则该分布的数学期望为（）。
A. 200
B. 150
C. 100
D. 50
[单项选择]假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2%、方差为 0.01%的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在 ( )区间内的概率约为68%。
A. (1%，3%)
B. (0，4%)
C. (1.99%，2.01%)
D. (1.98%，2.02%)
[单项选择]假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2%、方差为0.01%的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在( )区间内的概率约为68%。
A. (1%，3%)
B. (0，4%)
C. (1.99%，2.01%)
D. (1.98%，2.02%)
[单项选择]马科威茨均值—方差模型的假设条件之一是 ( )
A. 市场没有摩擦
B. 投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性。
C. 投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以喜好风险的人
D. 投资者对证券的收益和风险有相同的预期
[单项选择]马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括（ ）。
A. 证券的期望收益率
B. 收益率的方差
C. 证券间的协方差
D. 证券的贝塔值
[单项选择]在马柯威茨均值方差模型中，由四种证券构建的证券组合的可行域是( )
A. 均值标准差平面上的有限区域
B. 均值标准差平面上的无限区域
C. 可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域
D. 均值标准差平面上的一条弯曲的曲线
[单项选择]随机变量X的均值为5，标准差也为5，随机变量Y的均值为9，方差为16，则V=2X +3Y的均值与方差分别为( )。
A. 22；164
B. 22；244
C. 37；164
D. 37；244
[单项选择]在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点（）。
A. 是投资者的最优组合
B. 是最小方差组合
C. 是市场组合
D. 是具有低风险和高收益特征的组合
[单项选择]在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点是( )。
A. 投资者的最优组合
B. 最小方差组合
C. 市场组合
D. 具有低风险和高收益特征的组合
[单项选择]根据均值方差模型，具体投资者根据个人的偏好确定的投资组合点是投资者的( )。
A. 有效边界
B. 无差异曲线
C. 证券市场线
D. 无差异曲线和有效边界的切点
[单项选择]以下属于积极投资策略的有( )。
Ⅰ．购买指数基金
Ⅱ．运用均值方差有效资产组合管理理论构造最佳风险资产组合
Ⅲ．采用技术分析和基本面分析选股
Ⅳ．全部投资国债
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅱ、Ⅳ
D. Ⅲ、Ⅳ
[单项选择]假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（）万元。（标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96。）
A. 3.92
B. 1.96
C. -3.92
D. -1.96
