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[单项选择]如果某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险，则可以判定该项资产的β值( )。
A. 等于1
B. 小于1
C. 大于1
D. 等于0
[单项选择]如果标的资产的系统性风险小于零，则( )。
A. 期货价格小于预期的未来现货价格
B. 期货价格大于预期的未来现货价格
C. 期货价格等于预期的未来现货价格
D. 期货价格与预期的未来现货价格之间的关系不能确定
[单项选择]用于反映资产收益率受市场组合收益率变动影响的敏感性，衡量了单个资产不可分散风险（亦可称为市场风险、系统风险）的大小的指标是（）。
A. 阿尔法系数
B. 贝塔系数
C. 伽马系数
D. 欧米伽系数
[判断题]资产组合的风险相当于组合中各类资产风险的加权平均值。
[单项选择]一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合的右边，那么该投资者将( )。
A. 以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
B. 以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合
C. 只投资风险资产
D. 只投资无风险资产
[单项选择]根据组合模型，资产组合的总风险与资产组合每项资产风险的简单加总的关系为何？（）
A. 资产组合的总风险≥个别资产风险加总
B. 资产组合的总风险≤个别资产风险加总
C. 资产组合的总风险=个别资产风险加总
D. 资产组合的总风险≥个别资产风险加总的平均数
[判断题]在一个完美市场上，任何期权组合的回报都可用标的资产和无风险资产的组合复制出来。
[单项选择]金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或接受风险，利用组合投资可以分散投资于单一金融资产所面临的非系统风险，这属于金融市场的( )功能。
A. 货币资金融通
B. 风险分散与风险管理
C. 资源配置
D. 经济调节
[单项选择]市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为20%，资产组合的风险系数为：( )。
A. (A) 1
B. (B) 1.5
C. (C) 2
D. (D) 2.5
[单项选择]单项资产或资产组合受系统风险影响的程度，可以通过( )来衡量。
A. 标准离差
B. 标准离差率
C. 协方差
D. 日系数
[判断题]组合β系数大于1表示企业总体资产的平均风险大于项目组合风险。
[判断题]根据风险分散理论，一个投资者持有的资产组合的总体风险一般会低于单个资产的风险之和，通过资产组合而抵消掉的风险是系统性风险。
[单项选择]将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合的最低价值的前提下，将其余资金投资于风险资产并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比例，同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略是（）。
A. 战略性资产配置
B. 恒定混合策略
C. 战术性资产配置
D. 投资组合保险策略
[单项选择]一种无风险资产与风险组合构成的新组合的有效边界为一条（）。
A. 弧线
B. 折现
C. 直线
D. 不确定
[单项选择]（ ）是以预期收益和标准差为坐标轴的画面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。
A. 证券市场线
B. 无差异曲线
C. 资本市场线
D. 有效边界
