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[单项选择]与市场组合的夏普指数相比，一个高的夏普指数表明（ ）
A. 该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
B. 该组合位子市场线上方，该管理者比市场经营得好
C. 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差
D. 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好
[单项选择]夏普指数是( )。
A. 连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B. 连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C. 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D. 连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
[单项选择]夏普指数越大，下列叙述哪个是正确的
A. 每单位风险下其报酬率较高。
B. 每单位风险下其报酬率较低。
C. 每单位期间其报酬率较高。
D. 每单位期间其报酬率较低。
[单项选择]与市场组合相比，夏普指数高表明( )。
A. 该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好
B. 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好
C. 该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
D. 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差
[单项选择]计算夏普指数需要的基础变量不包括（）。
A. 投资组合的系统风险
B. 投资组合的总风险
C. 无风险收益率
D. 投资组合收益率
[单项选择]下列关于夏普指数的说法不正确的是( )。
A. 夏普指数大的证券组合的业绩好
B. 夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C. 夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比
D. 业绩好的证券组合位于CML线的下方
[单项选择]关于表6-2所示组合的夏普指数和特雷诺指数，下列说法正确的是( )。
表6-2 投资组合的相关数据表
A. 投资组合(
B. 市场组合(
C. 无风险利率(
D. R
E. 0.35
F. 0.28
G. 0.06
H. β
I. 1.2
J. 1
K. 0
L. σ
M. 0.42
[单项选择]夏普指数以( )作为基金风险的度量，给出了基金单位标准差的超额收益率。
A. 方差
B. 贝塔值
C. 标准差
D. 基点价格值
[单项选择]假定投资组合收益率为12%，市场无风险收益率为8%，投资组合的方差为0.0081，则该组合夏普指数为（）。
A. 0.44
B. 0.33
C. 0.11
D. 0.22
[单项选择]夏普(Sharpe)指数是现代基金业绩评价的重要方法。夏普(Sharpe)指数是评价基金业绩的基准是( )。
A. (A) 基金前期业绩
B. (B) 市场平均业绩
C. (C) 证券市场线(SML)
D. (D) 资本市场线(CML)
[单项选择]夏普比率：
A. 是一种基金业绩的评价指标。
B. 是跟踪记录职业管理的投资组合业绩的通用标准。
C. 是用贝塔来调整单位风险的超额收益。
D. A和B。
E. A、B和C。
[单项选择]将指数分为数量指标指数和质量指标指数，是将指数按( )分类。
A. 所反映的现象范围不同
B. 所采用的基期不同
C. 所编制的方法不同
D. 所反映的现象的性质不同
[单项选择]根据造价资料的( )来分类，可以把工程造价指数分为时点造价指数、月指数、季指数和年指数等。
A. 期限长短
B. 时限范围
C. 期限范围
D. 时间标准
