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[单项选择]在组合投资理论中，有效证券组合是指( )。
A. 可行域内部任意可行组合
B. 可行域的左边界上的任意可行组合
C. 可行域右边界上的任意可行组合
D. 按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合
[单项选择]区分投资组合中的证券是指投资管理者要区分证券投资组合中不同证券的（）。
A. 流动性状态
B. 收益性状态
C. 风险性状态
D. ABC都对
[单项选择]马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的( )。
A. 相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好
B. 相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差
C. 相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系
D. 相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好
[单项选择]马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果( )。
A. 越好
B. 越差
C. 越难确定
D. 越应引起关注
[单项选择]（）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。
A. 凯恩斯
B. 希克斯
C. 马柯维茨
D. 夏普
[单项选择]对投资管理者而言，以多元化投资组合来有效降低( )是证券组合分析的理论基础。
A. 系统性风险
B. 非系统性风险
C. 信用风险
D. 经济风险
[单项选择]组建证券投资组合时，个别证券选择是指（）。
A. 预测和比较各种不同类型证券的价格走势，从中选择具有投资价值的股票
B. 预测个别证券的价格走势及其波动情况
C. 对个别证券的基本面进行研判
D. 分阶段购买或出售某种证券
[单项选择]对于投资组合理论，Markowitz介绍了有效边界这一理论，这一理论对于如何设计投资组合来说很有价值。有效边界是指（）。
A. 在一个特定的期望回报率中，一个持有低风险的单一投资组合
B. 为某一股指而提供最高回报率的投资组合
C. 为某一股指而提供最高回报率的贝塔
D. 投资者将会发现可以接受的风险组合
[单项选择]证券组合管理中第二步证券投资分析是指( )。
A. 发现价格波动幅度大于市场组合的证券
B. 对个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析
C. 预测和比较各种不同类型证券的价格走势和波动情况
D. 综合衡量投资收益和所承担的风险情况
[单项选择]在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是( )。
A. (A) 资产资本定价模型
B. (B) 套利定价理论
C. (C) 多因素模型
D. (D) 特征线形模型
[单项选择]关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。
A. 证券投资组合能消除大部分系统风险
B. 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C. 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
D. 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
[单项选择]在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。
A. 多因素模型
B. 特征线模型
C. 资本资产定价模型
D. 套利定价模型
[单项选择]能够用于解答“假定每个投资者都使用证券组合理论来经营他们的投资，这将会对证券定价产生怎样的影响”这一问题的模型是( )。
A. 马柯威茨的均值方差模型
B. 资本资产定价模型
C. 套利模型
D. 单因素模型
[判断题]根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。
[单项选择]如果根据投资目标对证券组合进行分类，常见的证券组合类型是( )
A. 免疫型
B. 被动型
C. 主动型
D. 增长型
[单项选择]证券投资基金通过集中社会各方面的( )资金并组合投资于证券市场来为基金持有人争取满意的投资回报。
A. 短期性
B. 中长期
C. 流动性
D. 长期性
