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[单项选择]证券X的期望收益率为12%,标准差为20%;证券Y期望收益率为15%,标准差为27%。如果两个证券的相关系数为0.7,则它们的协方差为()。
A. 0.038
B. 0.042
C. 0.048
D. 0.054
[单项选择]完全不相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%,则证券组合的标准差为( )。
A. 3.8%
B. 7.4%
C. 5.9%
D. 6.2%
[单项选择]完全负相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%,则证券组合的标准差为( )。
A. 3.8%
B. 7.4%
C. 5.9%
D. 6.2%
[单项选择]完全正相关的证券A和证券B,其中证券A的期望收益率为16%,标准差为6%,证券B的期望收益率为20%,标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%,则证券组合的期望收益为( )。
A. 16.8%
B. 17.5%
C. 18.8%
D. 19%
[简答题] 下表列示了某证券M的未来收益率状况的估计。请计算M的期望收益率、方差和标准差。 收益率 16% 10% 8% 概率 1/3 1/2 1/6
[单项选择]完全正相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为40%,期望收益率为16%,证券 B的标准差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合25%A+75%B的期望收益率为( )。
A. 12%
B. 13%
C. 14%
D. 15%
[单项选择]完全正相关的证券A和证券B,其中证券A标准差为40%,期望收益率为15%,证券 B的标准差为20%,期望收益率为12%,那么证券组合(25%A+75%B)的标准差为( )。
A. 20%
B. 25%
C. 30%
D. 35%
[单项选择]考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%,标准差为16%。B的期望收益率为8%,标准差为12%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为:
A. 0.24,0.76
B. 0.50,0.50
C. 0.57,0.43
D. 0.43,0.57
E. 0.76.0.24
[单项选择]假定不允许构造证券组合,并且证券1、2、3、4的特征如下表所示:()。证券期望收益率(%)标准差(%)115122138314741611那么,对不知足且厌恶风险的投资者来说,具有投资价值的证券是:
A. 1和2
B. 2和3
C. 3和4
D. 4和1
[单项选择]已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差是( )。
A. 0.04
B. 0.16
C. 0.25
D. 1.00
[单项选择]甲项目收益率的期望值为10%、标准差为10%,乙项目收益率的期望值为15%、标准差为10%,则可以判断( )。
A. 甲项目的风险大于乙项目
B. 甲项目的风险小于乙项目
C. 甲项目的风险等于乙项目
D. 无法判断
[单项选择]假设某证券的收益分布状况如下表所示。该证券的预期收益率和标准差分别是:
A. 经注状况
B. 概率
C. 证券收益状况
D. 概率
E. 证券收益率(%)
F. 繁荣
G. 0.6
H. 好
I. 0.6
J. 20
K. 一般
L. 0.2
M. 15
N. 差
[简答题]
资产组合M的期望收益率为18%,标准差为27.9%,资产组合N的期望收益率为13%,标准差率为1.2,投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中,张某期望的最低收益率为16%,赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。
计算资产组合M的标准差率。